En el siguiente artículo publicado en la revista traders nos habla de las herramientas de inteligencia artificial para inversores privados como NeuroMaster Pro. Nos habla de cómo elegir un modelo de sistema informático, eligiendo cuál es el mejor entre otros puntos a tratar.
Utilizando los gráficos técnicos y/o los datos fundamentales, se puede comprobar las señales de entrada y salida en las acciones. Al mejorar año en año las posibilidades de los ordenadores personales, ahora nos es posible presentarles un software en inglés que utiliza redes neuronales para la generación de señales. El período temporal de inversión es de unos días a varias semanas.
NeuroMaster Pro está disponible en su versión 3.20. El software cuesta sólo $ 494 y se ejecuta en cualquier ordenador portátil o PC con un sistema operativo Windows desde su versión XP. El software utiliza datos gratuitos de Yahoo!, y por lo tanto, sus costes de compra sólo se pagan una vez. Tan solo necesita un poco de espacio en su disco y se ejecuta sin problemas en Windows 7. La licencia es válida para una instalación en un lugar de trabajo.
Búsqueda de señales de trading ligeramente diferente a la usual, NeuroMaster Pro utiliza la información del movimiento del precio histórico en una fase de aprendizaje para examinar las acciones y crear vínculos entre los indicadores y los niveles de precios. Estos valores se utilizan como entradas, con el fin de transmitirlos al siguiente paso con pesos diferentes. En este caso, se desarrolla un sistema que es diferente para cada valor individual con el fin de generar a partir de él una señal de negociación en una u otra dirección, que debe ejecutarse al día siguiente o a la semana siguiente al precio de apertura. La figura 1 muestra una visión de la zona de trabajo del software. En el lado izquierdo se pueden encontrar los sistemas de trading ya creados y tras actualizarse sus precios se generan las nuevas señales.
El gráfico del medio muestra como ejemplo las señales de la acción de los EE.UU. de Harley-Davidson desde septiembre de 2015. Los triángulos verdes son señales de compra para las nuevas posiciones a largo o señales de cierre de una señal a corto. Estas señales se basan en el precio que tenían las acciones a partir de septiembre de 2000. A la derecha se encuentra la recomendación actual, dada a finales de agosto de 2016 con un precio de 53,65 dólares. A través de una cuenta, previamente introducida, el software calcula el número de acciones a negociar. Siempre que esta posición la ajustemos a la recomendación actual “Retener”, usted permanecerá a corto.
Los correspondientes elementos de menú se pueden ver en la parte superior del software. También es posible añadir diferentes indicadores y líneas durante el movimiento de los precios, lo cual no es comparable a un programa de tecnología de gráficos puros, pero vale la pena mencionarlo.
Elección de 5 modelos diferentes
Si desea agregar una acción al catálogo, primero debe crear la base de datos correspondiente. Aquí tendrá la posibilidad de elegir un modelo de entre los 5 diferentes posibles, aplicados por medio de un sistema automático. En cada modelo individual se almacenan diferentes parámetros, como el número de cálculos, los diferentes parámetros de los indicadores y si se trata de una estrategia
de inversión o especulativa. La red neuronal utilizará dichos parámetros. La figura 2 muestra los valores correspondientes. En ella puede ver la ventana de configuración de la acción de los Estados Unidos Solar City, que tiene la abreviatura SCTY.
El software puede emitir señales de forma diaria o semanal. Al crear los modelos, se debe establecer de antemano. Si los modelos han sido creados a través del sistema automático, la red neuronal de cada modelo debe ser entrenada. La fase de aprendizaje se puede optimizar de acuerdo con 3 modos individualmente ajustables:
- Beneficio total
- Tasa de éxito
- Combinación de la ganancia total y la tasa de éxito
Dependiendo de lo que un trader prefiera, se ajustará según lo más relevante para él. Si, por ejemplo, desea vender opciones, se debe optimizar de acuerdo con latasa de aciertos. Si va a largo o a corto en una acción, se recomienda el beneficio general como parte del ajuste de la optimización. La fase de aprendizaje consume algún tiempo, dependiendo de la longitud de los historiales de precios y el número de modelos. Los modelos deben entonces ser comparados entre sí para convertir al sistema en el mejor de todos ellos en base al catálogo mostrado a la izquierda de la Figura.
Este catálogo se puede comprobar diariamente o semanalmente dependiendo de la configuración anterior de las señales. Usando el “Modo Avanzado”, se puede profundizar aún más en el tema y crear un modelo especial, donde el número de niveles de filtro, la frecuencia de señal en días y semanas, respectivamente, y el número de generaciones durante la fase de aprendizaje puede extenderse durante esta fase. Mientras más generaciones y niveles de filtro se establezcan, más larga será la fase de aprendizaje. Mientras que los 5 modelos preestablecidos requieren un total de
unos 20 minutos para crear un sistema, la fase de aprendizaje estará en el “Modo Avanzado” durante al menos más de 30 minutos.
¿Qué modelo es el mejor?
Si la fase de aprendizaje se ha llevado a cabo para todos los modelos, el modelo ideal se encontrará por comparación. Puede seleccionar todos los modelos para una acción determinada y podrá crear un informe de rendimiento. En este caso, todos los modelos se mostrarán de lado a lado. Se han usado los parámetros habituales para la evaluación de los sistemas de negociación. El usuario entonces tendrá que decidir cuál es el mejor sistema para él.
Después de un breve cálculo, aparecerá una tabla tal y como se muestra en la Figura 3.
Puede ver los resultados usando las señales semanales para el valor de US Solar City. La acción no se ha negociado durante un tiempo muy largo, porque sólo se tienen 3 años de datos para el análisis. El resultado no puede ser mejor. Se utilizó un capital inicial de 2.000 dólares. Si se hubiesen negociado todas las señales del sistema mostradas a la izquierda, se habría producido un
aumento de más del 395%. Todo puede ser examinado con exactitud, ya sea la tasa de éxito, el número de operaciones ganadoras máximas o la serie de operaciones perdedoras, el factor de beneficio o incluso el tiempo promedio de las velas. El modelo preferido podrá entonces almacenarse con un nombre fácilmente reconocible, incluyendo el modelo correspondiente, e insertarlo en la lista para ser vista en la Figura 1 a su izquierda. Esto es muy fácil, sólo tienes que cambiar el nombre de los sistemas correspondientes y luego registrarlos con un clic del ratón.
Lista de comprobación y lista de señales del sistema de negociación
Si quieres estar en la parte segura de la negociación, los históricos de los movimientos se dividirán en “En la muestra” y “Fuera de la muestra”. En la fase de aprendizaje, se agregará un período de tiempo desconocido, con lo cual se verificará de nuevo si el sistema se está ejecutando todavía de forma adecuada o debido al cálculo del “Curvefitting”. Si ha compilado un catálogo de acciones
que desea comprobar de forma semanal o diaria, puede suministrarlas automáticamente con nuevos precios en un momento determinado y, a continuación, revisar los sistemas de negociación. Del mismo modo, el resultado puede ser registrado automáticamente en un archivo. La tabla contiene sólo señales de acciones, que son parte de la cartera o han generado una nueva señal para el día siguiente. Los datos relevantes para el sistema también se han desglosado. Por lo tanto, se puede ver de un vistazo lo alta que es la tasa de éxito o la ganancia para todas las señales basadas en los datos históricos utilizados, y mucho más. Para cada señal individual, también se puede ver el rendimiento del sistema, que a su vez muestra todas las operaciones anteriores. Tal evaluación se muestra en la Fig. 4.
Conclusión
Con el software que hemos presentado, la utilización de la inteligencia artificial en el trading ya no es un problema para el inversor privado. Con el uso de NeuroMaster Pro, se crea un sistema de trading correspondiente con diferentes parámetros para cada acción, lo que es una novedad en contraste con muchos otros entornos de desarrollo. Este enfoque crea un poco más de trabajo para el usuario; pero una vez realizado, el resto de la operativa puede ser parcialmente automatizada. Una ventaja adicional es el uso de los datos de forma gratis de Yahoo!. Si obtiene la abreviatura
de la acción correspondiente, su camino hacia su sistema de trading no estará lejos. Sin embargo, el usuario tiene que preocuparse sobre cómo piensa implementar sus señales.
Para las estrategias con opciones en donde la venta de opciones es el principal campo de actividad, se deben establecer parámetros especiales. Pero las señales a corto plazo también se pueden implementar mediante opciones cuando se crea el sistema de trading correspondiente. Los traders estadounidenses utilizan el software de acuerdo a los desarrolladores de grandes valores para el swing trading con un tiempo de espera de entre 4 y 8 días. En Europa, se podrían utilizar los turbos correspondientes como alternativa.
