Convertir pesetas a euros: segunda línea (4)

Hola Paco,

Aqui dejo detalle de las operaciones que he realizado. Según indicas, en estos momentos estariamos en beneficio pero a mi no me salen esos números. Cada vez que hago una operación lo pongo en una hoja de excell para seguirlo y me sale que pierdo 433 dólares por cada lote.

Nombre Títulos Pc Pv Comisión Beneficio

GE0U9 C9800 6
0,62 0,395 28,8 -$3.403,80
GEZ0 C9800 6
0,58 0,99 28,8 $6.121,20
GE0X9 C9800 novi 6
0,76 0,37 28,8 -$5.878,80
GEZ10-GEM11 6
0,73 0,77 57,6 $542,40
GEM1 C9850 junio 2011 6 0,38 14,4
GE0Z9 C9850 diciemb 09 6 0,285 14,4
-$2.619,00

El número 6 corresponde a los lotes que tengo, el primer precio es del compra, el segundo el de venta, el tercer dato son las comisiones y el cuarto el beneficio o pérdida.

En total en los 6 lotes pierdo 2.619 dolares.

Un saludo,

Luís

Vaya leche que nos han pegado, nos han barrido las coles y me he quedado con los futuros sin comprar como un tonto. Que se le va a hacer, mas se perdió en Cuba.
Pedro J.

No sé si necesito dormir más o qué.

Decía en un post anterior que llevaba perdidos 350$ sin contar con las posiciones que me quedan abiertas a día de hoy. Pero luego me he equivocado al descontar el dinero de esas posiciones abiertas. No tenía que haberlo hecho.

Por lo tanto, mis pérdidas ascienden a 350$ + comisiones compraventa = 383.6$.

¿Soy el único que está en negativo?

A mi no me salen las cuentas porque la estrategia global sigue en pérdidas (aunque he seguido todos los pasos de la estrategia). Voy a intentar hacer un resumen:

* Primera accion (06 de Agosto):
+ CALL ven. Dic 2010 a 0,48 = -1200$
- CALL ven. Sep 2009 a 0,27 = +675$

* Segunda acción (23 de Septiembre.):
- Futuro ven. Sep 2010 a 98 = -245.000$
- CALL ven. Oct 2009 a 0,265 = +662,5$
+ Futuro ven. Sep 2010 a 98,595 = -246.487,5$

* Tercera acción (22 de Octubre):
- Futuro ven. Dic 2010 a 98 = 245.000,0$
- CALL ven. Nov.2009 a 0,365 = 912,5$
+ Futuro ven. Dic 2010 a 98,330 = -245.825,0$

* Cuarta acción (06 de Noviembre):
- Futuro ven. Dic 2010 a 98,565 = 246.412,5$
+ Futuro ven. Jun 2011 a 97,805 = -244.512,5$

* Quinta acción (16 de Noviembre):
- Futuro ven. Dic 2010 a 98 = 245.000,0$
- CALL ven. Dic 2010 a 0,960 = 2.400,0$
+ CALL ven. Jun 2011 a 0,355 = -887,5$
- CALL ven. Dic 2010 a 0,265 = 662,5$
+ Futuro ven. Dic. 2010 a 98,730 = -246.825,0$
+ Futuro ven. Dic. 2010 a -98,735 = -246.837,5$
- Futuro ven. Jun 2011 a 97,990 = 244.975,0$

TOTAL: -875$

En relación a mi exposición anterior, sólo se me ocurre que el motivo de que me encuentre en negativo se debe a que me hallan sisado más que al resto a través de las horquillas.

Hola a todos. Estas son mis cuentas:

CALL 98 DIC10 GEZ0, comprada a 0.48, vendida a 0.925. Resultado= +1112.5
CALL 98 SEP09 GE0U9, vendida a 0.28. Resultado= +700
Recompra futuro convertido anterior a 98.65. Resultado= -1625
CALL 98, OCT09 GE0V9, vendida a 0,34. Resultado= +850
Recompra futuro convertido anterior a 98.23. Resultado= -575
CALL 98, NOV09 GE0X9, vendida a 0.315. Resultado= +787.5
Recompra futuro convertido anterior a 98.655. Resultado= -1637,5
Spread GEM1-GEZ0, vendido a 0.765, comprado a 0.75. Resultado= +37.5

Hasta aquí llevo un resultado de -350$. Falta esto otro, que es lo único que tengo abierto ahora:

CALL 98.5$ JUN11 GEM1, comprado a 0.335.
CALL 98.5$ DIC09 GE0Z9, vendido a 0.21

A día de hoy, si cierro las dos posiciones anteriores, ingreso unos 312.5$.

-350 + 312.5= -37.5.

¿Alguien puede decirme por qué yo estoy en negativo? ¿Se me escapa algo? Y eso, sin contar las comisiones de compraventa, que ascienden a 14 * 2.4$ = 33.6$

Un saludo.

Hola Llinares

Hay una cosa que no me cuadra,

Futuro DEC2010: 98,66
Futuro Jun2011: 97,91

Si queremos vender valor temporal, no se debería comprar la CALL JUN2011 98 (más cercana a 97,91). Si nos quedaramos con la DEC2010 si deberiamos cambiar a 98,5.

Asi cuando se venda el vencimiento después de DEC2009, tendremos más valor temporal.

Un saludo
Nebe

Albertis, que yo sepa Saxo sólo tiene opciones de divisas.

Talweg, la renta variable no es fiable en estos momentos.

JoseB, el subyacente es diciembre del 2010.

Si quieres empezar ahora puedes hacerlo con dic 2009 vendido y junio del 2011 comprado.


Oyechata y Jesús, cada uno ha hecho el lote con la cantidad que ha querido. Unos han hecho 2 otros 1 y algunos 10. Tu sabrás tu cantidad cual es.

¿No eran 2 calls vendidas?
En estos miesmos momentos estarían a 850 la call comprada de Jun11 y a 500 la call vendida de Dic10.

Muchas gracias Francisco. Me surge otra duda, ¿sigue siendo de 2opciones por cada lote la compra de calljun11 98,5 y la venta de calldic09 mid curve 98,5?

Buenos días Sr. Llinares,

Sólo una pregunta para no meter la pata.

Cuál es el subyacente del call 98.50 One Year Mid Curve de diciembre del 2009? Diciembre de 2011???

Si entiendo bien, quien no hubiera entrado en la operación podría hacerlo ahora con los vencimientos propuestos y el strike 98.5, no es cierto? (esto son dos preguntas)

Gracias por todo.

JoseB

Francisco,
El spread entre Santander i BBVA, vuelve a estar en máximos. ¿Como ves el vender SAN y comprar BBVA?
Talweg.

Buenas tardes, Sr.Llinares....

¿Sabe si estas opciones las podria hacer con Saxo?



Un saludo y gracias.

El cambio de la call comprada se puede hacer cuando se quiera, pues es independiente de la ejecución de la de noviembre.

Francisco, el cambio del call 98 de diciembre del 2010 comprado por un call 98.50 de junio del 2011, con un diferencial de 0,60 ¿¡no podría llevarse a cabo hoy mismo, sin esperar al lunes? ¿Qué diferencia hay?
Gracias,

Oyechata, te copio lo que he escrito:

Se pondrá sin prisas a la venta el call 98 de diciembre y cuando haya entrado se comprará el call 98.50 de junio del 2011.

Llevar cuidado con confundir compras con ventas, puede ser peligroso.

Francisco, cuando dices "cambiar el call 98 de diciembre del 2010 comprado por un call 98.50 de junio del 2011" te refieres a vender el call 98 de diciembre del 2010 comprado y vender el call 98.50 de junio del 2011 a pelo ¿o hay alguna forma de rolarse con diferentes strikes?

FJ, tienes razón, estamos expuestos, pero la exposición es contraria al spread de contratos. Si no deshacemos el spread tendremos doble exposición.

De todas formas, la exposición que tenemos ahora está muy limitada por el bajo precio de la call comprada.

Ahora ya no entiendo por qué se compra un call 98.5 de Junio 2011 y se vende el mismo strike GEOZ9, son distintos subyacentes y ahora sí que estamos expuestos al spread GEZ10-GEM11 ¿no?

Gracias por todo.

Señor Llinares,
Antes me daba mucha rabia cuando publicaba usted estas operaciones, con un potencial de revalorización notable, y no podía realizarlas por que no sabía como. Pero es que tampoco las entendía. Pero he decidido "coger el toro por los cuernos" y tratar de entenderlas para, alguna vez, poder realizarlas con garantías de éxito. Me compré en su día el primer libro "Análisis Técnico", lo he releído. Me acabo e comprar el segundo, el cual me dispongo a leer. He visto los nueve videos introductorios de su blog, me he comprado el "Curso práctico de bolsa" de Visualshop y espero, con impaciencia, su próximo curso online, para el que quiero estar preparado...y lo pienso conseguir.