Convertir 100.000 pesetas en 100.000 euros: segunda operación

Buenos días Sr. Llinares

Como se compran simultaneamente 4 futuros, hay alguna razón para realizar la compra de ZWZ10-ZWN10 y de ZCZ10-ZCN10? Se puede hacer ZWZ10-ZCZ10 y ZWN10-ZCN10?

A nivel de garantías cuanto se pide aproximadamente por esta operación?

Saludos

Zulok

Javiwoll, cuando el call 90 de diciembre tenga un valor temporal de 10 puntos (1000 dólares por opción) haremos el cambio.

Rafael, trigo z-n10 significa trigo diciembre menos julio, abajo igual con maiz.

Más abajo diciembre del 2010 con julio del año 2011.

Luiso23, si ocurriera eso que dices con el trigo sin que el spread de maíz hiciera lo mismo, el spread trigo menos maíz se alejaría mucho de sus niveles habituales, y eso no ocurre nunca.

Anónimo, algunas estrategias las hago para ganar dinero, y otras porque son divertidas. Esta de convertir pesetas a euros es divertida, y como no la he hecho nunca, me apetece ese reto. Posiblemente habría maneras más seguras de ganar 100.000 euros, pero ninguna de ellas sería tan divertida.

jekill, en el libro se describen las duraciones de un grandísimo porcentaje de tendencias, pero ni en el análisis técnico ni en política, ni en economía ni en religión hay nada que se cumpla al 100%.

Para los casos poco ortodoxos ya se dice que lo mejor es asumir la opción que produzca el menor riesgo.

Teniendo cientos de tendencias claras y que cumplen perfectamente la estadística, es una tontería empeñarse en analizar u operar en aquellas que presentan serias dudas.

El operador debe de ser un jugador de ventaja. Cuando una operación no nos otorga una gran ventaja se busca otra cosa.

Anónimo, los que me hubieran hecho caso con la venta de volatilidad les estaría saliendo la cuota gratis hace meses. De momento poca cosa más se puede hacer.

Luis023, si el spread completo te sale entre 35 y 38 es que lo has hecho mal, pues está alrededor de 20 puntos y la horquilla es menor de un punto.

Acabo de programar la operacion en excel, asi que en cuanto toque el precio entrara, pero por cierto es una santa burrada la horquilla y es que nos comemos 4, la compra esta ahora mismo 11.30 de la magnana a 38.25 la compra del spread y 35 su venta, por lo que he podido observar la horquilla suele estar sobre los dos puntos, que son 100 Euros, lo cual no es broma.

Hace bastante tiempo que no dedica usted un espacio a las hipotecas en multidivisa,y somos muchos los que la sufrimos.sus comentarios han sido siempre muy bien vistos en todos esos foros,es por ello por lo que me gustaria pedirle desde aqui a que se anime a publicar unas lineas.un saludo y felicidades por este blog.

Soy incapaz de graficar en internet esta estrategia, alguien podría poner en enlace ya montado. Se lo agradecería enormemente. Y sobre todo explicar como se hace. Sólo consigo montar spread con 3 futuros.
Muchas gracias.

Como dije antes, compré su libro, pero no acierto a ajustar los conteos de tendencias a sus exigencias, ruego comenta mi pregunta, gracias:

En el SPY, como ejemplo, estaríamos en secundaria alcista desde el mímino
de marzo.
Si me pongo a buscar las terciarias, aprecio que hasta el 8 de mayo no se produce un recorte significativo que lleve a pensar que una terciaria bajista se desarrolla. La terciaria alcista habria durado así, 43 sesiones. Similar cosa sucece en la terciaria alcista que comienza, el 10/7, y que no acontece ningún recorte significativo de al menos 10 sesiones, hasta el 17/9, 48 sesiones después. Claro está que si tratáramos los recortes que se produjeron y que no llegaron a las 10 sesiones el conteo sería diferente.

Me gustaría que lo comentara, y que me iluminara, pues seguro que esta incertidumbre es cosa de mi inexperiencia en el asunto de encontrar tendencias.

Gracias¡¡¡

Francisco, lo de convertir 100.000 ptas. en 100.000€, ¿es una aspiración que quieres compartir con nosotros o es algo que YA has conseguido, sabes cómo hacerlo, y por eso la compartes con nosotros? Lo de hacerse rico en bolsa es el sueño de todos y la realidad de casi nadie, por eso me choca tanto el título de tu post que, eso sí, ha llamado mucho mi atención.

Francisco,
Tengo una duda en realidad creo que no hace se ponga en negativo (maiz mas que trigo, cosa que como decias no suele pasar) para que esta operacion entrara en valores negativos. Es mas esa seria la cause menos probable, ya que estariamos apostando al diferencial diciembre-julio trigo menos diciembre-julio maiz, bastaria con que los futuros pasaran (bueno con que uno de los dos se pasara, ya que si se pasaran los dos estariamos en las mismas) de contango a backwardation. Con lo que el futuro de trigo de diciembre pasase a valer menos que el de Julio. Cosa que no suele pasar con el maiz pero por lo que he podido investigar en un ratin si que pasa con el de trigo. (en este articulo comentan como sucedio en 2008 con el futuro de mayo en backwardation http://seekingalpha.com/article/69135-what-will-farmers-plant-oats-corn-wheat-or-soybeans ).

Puede eso realmente ocurrir, o es una caso muy improbable?

Hola Francisco, como soy novato en esto, ¿me puedes explicar, por favor, qué significa en la tabla, la tercera-cuarta y quinta-sexta filas? ¿y TRIGO Z-N10, TRIGO N11-N10 Y lo de abajo?
muchas gracias.

Rafcar. IB es lo mas indicado que yo conozca. Es muy fácil; y todo lo complicado que quieras, pero en principio no es necesario complicarse. Esta traducida pero no al 100%, aunque tiene unos cursillos online llamados wewbinars que te lo explican todo para empezar. También puedes consultar esos cursillos ya previamente impartidos.Es lo mas decente, rápido, amplio de mercados y barato que hay por ahí.

También se puede monitorizar con VChart y el analizador de spreads Llinares.vba. Poner los 4 futuros y hacer las sumar y restas entre ellos

Buenas noches a todos:

Para RafCar:

Te doy mi opinión personal. Darse de alta en IB es un auténtico coñazo porque es muy largo el proceso y bastante complicado. Eso sí, una vez te has dado de alta es una plataforma increible, con un gran potencial, de fácil manejo y muy visual. Te la recomiendo totalmente. Yo tengo la versión en castellano.

Te animo a que te decidas y des el paso. No te arrepentirás.

Un saludo a todos,

RafCar,

la plataforma puede configurarse en castellano, hay información y webinars en castellano aunque si quieres acceder a un chat en tiempo real para preguntar alguna duda tendrás que hacerlo seguramente en inglés.

Respecto a su usabilidad es relativa, aunque con un pocoo de práctica en la cuenta demo y algunos webinars podrás manejarla bien.

En www.interactivebrokers.com podrás encontrar más información.

Saludos

Hola,

Alguien sabe cómo graficar el spread completo? hay alguna web que te deje introducir los 2 spreads y visualizarlo como uno?

Muchas gracias
Joan

En la estrategia SP-UPRO, ¿en qué momento deberíamos cambiar las upros vendidas por una call?. Ya que en su momento no tenían valor temporal y ahora ya tienen algo, pero no sé cuál es el que tiene que tener para que nos interese cambiarlas.

Todos operais a traves de IB? Alguien me puede dar su opinion? Es facil operar con ellos? Tienen plataforma en castellano o todo es en inglés?

Disculpad, he mirado el spread del maiz al reves.

Ramon

Corregidme si me equivoco, pero cuando el CN10-CZ10 esta alrrededor de 30 en el grafico, la dif entre el spread del trigo menos el del maiz se hace negativa.

Ramon

La razón más lógica para que este spread fuera negativo sería que el trigo valiera menos que el maíz, pero eso ya sabemos que no suele ocurrir.

Hacia arriba tiene mucho recorrido, pero a la baja está muy frenado, por eso me atrevo a vender volatilidad.

Para doblar hace falta muy poco, pues las garantías son ridículas

Francisco,
Me surgen dos dudas:
- ¿Hay alguna razón "fundamental" para que el diferencial entre los dos spreads no pueda ser negativo?
- No se si me equivoco pero para doblar hacian falta unos 36 puntos. Al hacer los dos spreads ¿bajan las garantias, o es una operacion al 50%?

Gracias por esta nueva operación,saludos