Artículo publicado en la Revista Traders by Rankia Edición Febrero 2020
Lo primero que hacemos cuando empezamos nuestro análisis es conocer el sentimiento de mercado en este activo que vamos a trabajar. El saber dónde está posicionada la mayoría de traders minoristas, nos puede dar muchas pistas para saber qué están haciendo las instituciones. Y este dato ahora es posible obtenerlo con algunos de los software que te lo facilitan.
EUR/USD: ¿Dónde estamos y a dónde vamos?
Comenzamos esta estrategia analizando dónde se encuentra el precio actualmente y qué ha hecho estos días y meses atrás. Si lo analizamos desde un marco temporal amplio, por ejemplo un gráfico diario, pues podemos comprobar que el precio viene de una larga caída donde la oferta ha llevado la voz cantante hasta que desde finales de Agosto de 2019 cuando han decidido los institucionales según sus intereses de momento establecer una nueva zona de negociación en los niveles que comprenden desde los 1,13000 aproximadamente. Hasta los 1,10500.
Por tanto una zona de equilibrio que para un trader swing o de largo plazo le resultará difícil buscar operativas, pero en nuestro caso trader scalper podemos encontrar numerosas oportunidades. Esta zona de equilibrio oscila en rango como hemos dicho y entorno a un punto sobre el cual el precio del activo fluctúa tanto por encima como por debajo, sin alejarse mucho de esa zona. Ese nivel de negociación es el llamado VPOC (Volume Point of Control) que corresponde al punto exacto donde más negociación se está produciendo.
Y alrededor de este punto POC tenemos lo que se conoce como nodos de alto volumen, los HVN (High Volume Node). Las zonas alta y baja del rango corresponderían a las llamadas VAH
(Value Area Hight) y VAL (Value Are Low), que son las zonas que delimitan tanto por arriba como por abajo el rango de precios establecido. Cuando el precio sale de una de estas zonas es cuando se produce el desequilibrio.
Timeframe 60 minutos
Una vez establecido el rango que nos confirma esta parada de precios, ahora lo que haremos es bajar el marco temporal y analizar estructuras de mercado donde podamos buscar operaciones ganadoras.
Y es en este marco temporal donde preparamos nuestra estrategia. Analizamos qué nodos importantes de volumen tenemos tanto por encima del precio como por debajo donde el profesional o algoritmo seguramente busca esos nodos como imanes de precios. Comprobamos que en niveles de 1,11535 el precio oscila moviéndose tanto por arriba como por abajo de esta zona durante todo el mes de Enero, por lo que tenemos este punto de apoyo marcado como muy importante. Comprobamos que el día 20 de Enero se inicia lo que podría ser un primer módulo de arranque bajista con un primer tirón de la oferta a la baja que ya nos da las primeras ideas.
Idea Operativa
Con este primer impulso de la oferta apoyado de bastante volumen llegamos a la zona de los 1,1125 donde establece su zona de equilibrio diaria y donde comienzan los profesionales una negociación para llegar a un acuerdo y buscar un nuevo objetivo de precios. Dado estos primeros pasos mi idea operativa ya es pensar en que los bajistas o la oferta tienen el control de momento y pensamos por tanto en buscar planteamientos distributivos. Es aquí donde nos planteamos ya nuestro posible escenario que pasamos a explicar.
Escenario operativo
Tenemos el precio en zona de equilibrio o rango de negociación. El profesional no te lo pondrá fácil a la hora de mostrar sus cartas y mover el precio hacia una direc- ción sin antes inducirte al engaño o la famosa “Manipulación”. Yo cuento con ese engaño que nos pueden hacer y lo que planteo es por tanto lo siguiente:
Un impulso desde la zona de rango hacia la zona nueva mente de POC composite que tengo establecido (en el gráfico 3 pueden ver la linea color morada que corresponde al punto de mayor negociación de los últimos 90 días). Tras testeo a la zona de POC es donde pongo ya mi lupa de mercado con el gráfico de Footprint u Orderflow para desde aquí controlar el desarrollo de precios viendo en todo momento tanto los clusters negociados como la liquidez en el libro de órdenes o DOM.
Y fijaros en la imagen del gráfico de orderflow como el precio desciende y en esa bajada ya indicamos que hay unos clusters muy importantes de negociación donde algo nos dice que puede pasar cuando el precio vuelva a testearlos.
Y así fue! Pueden ver cómo cae el precio y establece un pequeño rango lateral para seguidamente comenzar una pequeña subida al alza. ¿Hasta dónde? Pues hasta la zona que teníamos marcada en el gráfico de 60 minutos y que correspondía con el punto de mayor negociación de los últimos 90 días.
El precio llega a ese nivel y aparece una orden agresiva de compra en forma de “bigtrade” para intentar mover el precio rápidamente al alza (en la imagen de orderflow, los bigtrades u orden agresiva se representan con un círculo verde). Una orden agresiva de venta o de compra una vez detectada puede tener muchas interpretaciones puesto que normalmente la primera interpretación que hacemos es que el precio desplazará rápidamente ... pero no siempre es así ya que pueden ser zonas muy buenas para establecer soportes y resistencias.
¿Y qué hace el precio?
Pues no desplaza nada al alza. Y comprobamos que en esa zona de precios es donde aparecieron esos clusters de máxima negociación que hacen de barrera o muro e impide el avance al alza del activo.
Nuestro Setup para realizar la entrada
Tenemos ya todos los datos de mercado analizados y recogidos y preparamos ya el “gatillo” para disparar al mercado en forma de operativa buscando un recorrido amplio pero tenemos claro que en cuanto nos de ese recorrido nuestro ratio beneficio moveremos nuestro stop a beneficios... en este caso yo no soy de dejar correr las operaciones aunque siempre las planteo con objetivos de precios y recorridos bastante amplios como en este caso.
Nuestro setup se está cumpliendo puesto que hemos detectado un primer impulso al alza que llega a una zona importante de apoyo. Tras llegar a la zona el profesional induce al retail
a comprar y ahí tenemos la sacudida, trampa, manipulación.. como lo queramos llamar, para luego seguidamente y de forma muy rápida mover el precio a la baja.
Entrada en el nivel de 1,11240 con un stop por encima de los clusters de mayor negociación y situado en el nivel de 1,11365.
El precio se gira ya completamente a la baja y comienza a descender con todo nuestro setup cumpliendo al “dedillo”. Volumen en tiempo + cluster acordes al movimiento de precios, en este caso cluster negativos. Resumimos nuestro setup en estos puntos:
- Muros de cluster de más de 1000 contratos y el precio no es capaz de romper zona
- Big trades compradores y el precio no desplaza
- Aumento de volumen en tiempo en zonas de POC composite / Absorción
- Directriz bajista de corto plazo vigente
- Deltas acordes a nuestro movimiento
Objetivo de precios y resultado final
En nuestro análisis comentamos que el objetivo de precios para nuestra entrada lo teníamos situado en el
nivel exacto de los 1,11000 que si observan el gráfico 4 corresponde a línea de color verde donde tenemos un nodo de alto volumen donde las probabilidades de que un algoritmo haya indicado que el precio deba de acudir a esa zona es muy alta cuando ya de hecho tenemos el precio en caída.
Como comenté mi trabajo es hacer operativa especulativa y respetando al milímetro las instrucciones de mi setup. En mi planteamiento estaba una aceleración de precios hasta el nivel indicado en cuestión de minutos u horas .. no fue así por lo que cuando el ratio beneficio lo tuve a mi favor recogí beneficios y cerré la operativa ganadora. Exactamente el nivel de cierre fue 1,11100.
Pueden ver en la imagen cómo el escenario planteado en la primera imagen es el escenario que finalmente se dio. No es magia, es hacer un estudio de análisis de datos y sobre todo aplicar una buena gestión operativa. Con eso podemos poner las probabilidades a nuestro favor que es lo que tratamos de hacer en este difícil y bonito mundo de la especulación financiera.
