Review de AgenaTrader: Software de trading para estacionalidades

Artículo publicado en la Revista Traders by Rankia

AgenaTrader, es un excelente software de trading que procede de Austria. Con él, los traders privados y profesionales, han tenido acceso a excelentes capacidades de análisis durante más de 8 años, lo cual es insuperable.

Además de las 4 versiones diferentes a elegir, hay complementos adicionales. En esta revisión de software, presentamos el complemento „Estacionalidad institucional“.

 

Conocemos las 4 estaciones no solo por la obra clásica de Vivaldi, sino porque las vivimos de primera mano año tras año. Las estaciones también van acompañadas de constantes fluctuaciones de temperatura. Aunque estas generalmente permanecen relativamente constantes durante cada temporada.

 Las fluctuaciones de temperatura se intensifican cuando se pasa de una temporada a la siguiente; a veces hace mucho frío, a veces hace mucho calor. Además, estas fases de transición son casi impredecibles y suelen ir acompañadas de tormentas y lluvias torrenciales. 

Este fenómeno también se puede encontrar en los mercados financieros y es de mucho valor en el trading. Al igual que con la meteorología, también se realizan estudios de las tendencias del mercado de valores. Estos análisis a menudo a largo plazo podrían mostrar que las señales falsas se minimizan si se incluye la estacionalidad en un sistema de trading.

Aquí es donde entra en juego el complemento de software que procede de Viena, el cual amplía el AgenaTrader con varias características en torno a la estacionalidad. 

Por lo tanto, el usuario no necesita otro producto de software para evaluar la estacionalidad, sino que tiene todo en un solo paquete. El complemento requiere datos históricos; cuanto más retroceda, mejor. Incluso se puede mostrar la estacionalidad intradía. Pero eso no es todo. 

Todos los tipos de instrumentos financieros negociables se pueden examinar a fondo con este complemento. La estacionalidad se puede calcular, mostrar y analizar para el platino y/o cualquier acción, por pequeña que sea.

 

 La Figura 1 muestra la estación de trabajo, que puede ampliarse y personalizarse según sus propias necesidades con indicadores adicionales. En el gráfico de la estación de trabajo se puede ver el futuro de DAX. El indicador “Estacionalidad institucional” es el núcleo del complemento y calcula la estacionalidad a partir del historial de precios completo. 

Luego se muestra como una línea de estacionalidad debajo del historial de precios en una ventana separada. En la Figura 2, puede ver el indicador “Estacionalidad institucional” debajo del historial de precios. El indicador muestra en líneas generales una posible tendencia lateral hasta mediados de junio.

Solo a partir de entonces la estacionalidad pronostica un futuro del DAX al alza. Para esta evaluación, se utilizan todos los datos históricos. También es posible tener varias líneas de pronóstico estacional que se refieran a diferentes períodos temporales, por ejemplo, para 5, 10 y 15 años de datos. De esta manera, es posible ver si la estacionalidad ha cambiado y responder adecuadamente si fuese necesario.

Para evitar tener que evaluar siempre en la ventana inferior, existe otro indicador llamado “Predicción de estacionalidad”. En lugar de mostrar la estacionalidad en una ventana de indicador por separado, aquí la evolución del precio que se ha calculado se sitúa directamente en el gráfico. Este indicador está representado por la línea azul en la dirección del futuro.

 

Fuente: www.AgenaTrader.com 

varias líneas de pronóstico estacional que se refieran a diferentes períodos temporales, por ejemplo, para 5, 10 y 15 años de datos. De esta manera, es posible ver si la estacionalidad ha cambiado y responder adecuadamente si fuese necesario. Para evitar tener que evaluar siempre en la ventana inferior, existe otro indicador llamado “Predicción de estacionalidad”. En lugar de mostrar la estacionalidad en una ventana de indicador por separado, aquí la evolución del precio que se ha calculado se sitúa directamente en el gráfico. Este indicador está representado por la línea azul en la dirección del futuro. 

La ventaja es que se puede ver de un vistazo hacia dónde es probable que se dirija el precio en función de la estacionalidad estadística. Cuanto más largo sea el historial, más significativa será la información proporcionada por este indicador. Sin embargo, es importante recordar que la estacionalidad solo debe usarse como una ayuda adicional y no debe usarse sin otras técnicas de entrada. 

Especialmente en los EE. UU., hay muchas acciones que, debido a sus historiales de precios extremadamente largos, tienen un período ideal para construir una posición alcista o bajista. ¡A veces las estacionalidades funcionan durante más de 20 años! 

 

Explotar el mercado alcista a “largo plazo “ ... 

Para abrir una posición en el lugar correcto, en el momento adecuado, el software proporciona 2 complementos a “Largo plazo” y a “Corto plazo”. Con la ayuda de estos 2 indicadores, las fases estacionales buenas y malas se hacen visibles en el gráfico de precios.

 En la Figura 1, varias de estas fases alcistas, las llamadas “movimientos largos”, se ven en verde. Éste es un patrón de al menos 5 velas (la Figura 1 muestra el gráfico semanal) con una probabilidad estacional particularmente alta de un aumento de precio futuro.

 Por defecto, un largo plazo ocurre cuando 5 o más velas tienen una probabilidad de al menos el 70 % de que ocurra un aumento dentro de este período marcado en verde de datos evaluados históricamente. 

Si una de las 5 velas tiene un valor por debajo del 70 %, en casos aislados, se considera un largo plazo. Por supuesto, el indicador no predice temas como el coronavirus, por lo que, en marzo de 2020, durante una fase verde en la que se suponía que las cosas iban a mejorar, ocurrió la caída más rápida y más grande de los últimos 30 años. Entonces, si desea mejorar su sincronización, busque una entrada a largo al comienzo de una fase verde. Como puede ver en el gráfico, estas fases verdes no solo se trazan para el pasado, sino también a futuro.

 Según el complemento, no se espera un nuevo largo plazo hasta enero de 2022, sin embargo, el DAX ya debería haberse desarrollado fuertemente al alza para entonces, al menos eso es lo que dice la línea azul de pronóstico. 

... y prepárese para una caída de precios en el “corto plazo”.
Para los vendedores a corto también existe la contraparte, llamada “a corto plazo”. La segunda figura muestra la acción de Dow Chemical en gráfico diario con la línea del pronóstico estacional, así como las fases de largo plazo en color verde claro. 

Además, puede ver las fases de corta duración en rojo claro. Surgen, de manera similar que, en los movimientos largos, cuando se dan 5 o más velas seguidas, por lo que la dirección relevante aquí no es el norte, sino el sur. Aquí, también, la probabilidad debería ser de al menos el 70 %. Para acciones individuales, se recomienda el gráfico diario. En este punto, nos gustaría señalar que la acción del ejemplo utilizada para la ilustración muestra 

 

Un número superior al promedio de las dos fases y, por lo demás, indicar que un gráfico tan colorido es bastante raro. Además del rojo y el verde, hay otro color que se puede encontrar una u otra vez debido a las denominadas “series mixtas” las cuales se muestran en amarillo. Este color indica que el indicador ha detectado varios valores porcentuales altos, pero mantiene la dirección alterna entre al alza (“largo”) y a la baja (“corto”). El color amarillo indica una posible incertidumbre o fase lateral en la que se aconseja precaución. 

Utilice la estacionalidad de los días de semana 

La Figura 2 muestra, entre otras cosas, cómo averiguar qué día de negociación de la semana es el mejor para abrir una posición larga o corta. Aquí es donde entra en juego el indicador “Instrument Day Analyzer “. Cada día de la semana se divide en 2 unidades temporales: una es de tipo horario para la negociación normal (DC), la otra es la sesión nocturna fuera de bolsa (ON). El indicador muestra el rendimiento promedio de la sesión respectiva en todo el historial. 

El primer porcentaje se refiere al rendimiento promedio durante un día en el que una posición se abrió al inicio de la negociación y se cerró al precio de cierre de dicho día. El segundo porcentaje corresponde a la probabilidad de una subida o bajada del precio. En nuestro 

el lunes fue el día más alcista de la semana con una probabilidad de aumento del 55 %, mientras que la acción corrigió más el miércoles. Aquí, la probabilidad de aumento fue inferior al 45 %. Las líneas diarias de diferentes colores en la sección más baja representan el rendimiento que habría resultado si las acciones se hubieran comprado siempre al precio de apertura y la posición se hubiera vuelto a cerrar al precio de cierre. 

Previsión de rendimiento con el indicador “Hold- N-Days”.
Si construye posiciones en función de la estacionalidad, naturalmente también querrá saber qué porcentaje de beneficio podría obtener. El indicador “Hold-N-Days” fue desarrollado con este propósito. 

El número predeterminado de días es 30, pero se puede personalizar. Este indicador se calcula en base a los datos históricos, y determina qué rendimiento se puede esperar en los próximos 30 días sobre la base de la estacionalidad. Si se espera un rendimiento positivo, aparece un abanico verde a la derecha del precio actual de la acción, lo que indica el alcance del movimiento esperado.

 Puede ver un ejemplo en la Figura 3, que muestra acciones de Apple. Según este indicador, a partir del 23 de abril, se espera que la acción aumente en un 9.21 % dentro de los próximos 30 días, reflejado por el número superior en el gráfico. La probabilidad es del 64,29 %, que se puede ver en la figura inferior. También se traza la línea de pronóstico estacional, que proporciona información sobre el movimiento aproximado de la acción dentro del período.En el caso de un pronóstico a la baja, tanto los compartimentos como los números aparecen en rojo. Una vez más, es imperativo prestar atención a una racha lo suficientemente larga. Cuanto más tiempo, mejor. 

¿Es usted un trader intradiario? ¡Si es así, entonces lea esta sección!
Con el complemento “Institucional de temporada” también puede utilizar la estacionalidad intradiaria. En la imagen 4 puede ver el par de divisas dólar / yen japonés. Mientras que en la parte superior del gráfico puede ver el semanal con los movimientos “ alcistas / bajistas” en las 2 líneas de pronóstico estacionales descritas en la sección anterior, el gráfico inferior muestra el gráfico de 15 minutos. Una vez más, puede aplicar el indicador “Estacionalidad institucional”. 

La estacionalidad se puede utilizar desde el gráfico de 1 minuto hasta el gráfico horario, reconocible debajo de la acción del precio intradiario, así como en la acción del precio en sí. También vale la pena mencionar el indicador 

Fuente: www.AgenaTrader.com 

“Fortaleza del instrumento”, que se puede utilizar para comparar diferentes mercados. 

También hay una versión estándar 

Este complemento de software se puede alquilar mensualmente o comprar directamente,ya sea individualmente o junto con la plataforma en un paquete que sale bastante rentable. El requisito previo para utilizar este complemento es la versión “Andromeda” de AgenaTrader. 

Para aquellos que no necesitan estacionalidades intradiarias, o el análisis de días de la semana y pueden prescindir del indicador “Hold-N- Day”. 

Además, existe una versión “Seasonality Standard”, que es más económica tanto para alquilar como para comprar. También funciona con la versión “Mercury” de AgenaTrader, que algunos agentes proporcionan a sus clientes de forma gratuita. 

Si desea agregar una dimensión extra a sus técnicas de análisis, es muy recomendable este complemento de AgenaTrader. Las señales falsas a menudo se pueden eliminar de antemano, sabiendo cómo podría desarrollarse estacionalmente el instrumento examinado en un futuro próximo. Si desea obtener más información sobre este módulo junto a sus precios, acceda a www.agenatrader.com/en/seasonality-addon-2