La mañana del 19 de noviembre asistimos al webinar impartido por José Ramón Díaz Serrano titulado "Principios básicos de los sistemas automáticos" en el cual nos mostró a los asistentes de una manera didáctica que son los sistemas automáticos, como tenemos que interpretar los resultados y que sistema nos conviene elegir dependiendo de nuestro perfil de inversion, estas variables básicas entre otras fueron impartidas por el ponente.
¿Qué es un sistema de trading?
Un sistema de trading es un conjunto de reglas matemáticas totalmente objetivas que nos permite analizar que hubiese ocurrido en datos pasados si hubiéramos seguido fielmente dichas reglas de actuación. Esto nos permite obtener unos resultados estadísticos históricos y con ellos determinar las características de riesgo, beneficio potencial, etc...del sistema en cuestión.
Un sistema de trading automático permite además olvidarse del seguimiento operativo del sistema, ya que todo el proceso de cálculo de órdenes, envío de éstas al mercado, etc..se realiza de forma automática.
¿Qué no es un sistema de trading?
No es un producto que garantice los beneficios. No es un producto viable para todos los inversores por lo que en caso de utilizar uno tenemos que ser muy conscientes de como es el sistema pora estar preparados.
¿Cómo interpretar los resultados?
Como podemos apreciar en la imagen no es necesario que coincida el valor nominal de la operación con el requerido ya que son productos derivados. Esto aspecto tiene su parte positiva porque puedes ganar más dinero, pero también negativa ya que estamos asumiendo más riesgos.
Los productos derivados con los cuales operan los sistemas que están en interdin a disposición de los clientes son de mercados organizados.
¿Son reales los resultados mostrados?
Tenemos tres tipos de datos:
- Datos "backtesting". Simulación del sistema en datos históricos (color blanco del gráfico)
- Datos "auditados". Que son ejecuciones simuladas del sistema, pero monitorizadas (color amarillo)
- Datos "live". Ejecuciones reales del sistema en cuentas del cliente (color verde)
En los datos backtesting y auditados no son en operativa real y se descuenta el deslizamiento de precios para que cuando operemos en real "live" este libre de estos deslizamientos
¿Cuánto voy a ganar?
Esta pregunta se la hacen muchos inversores y es un error ya que la pregunta adecuada es ¿cuánto estoy dispuesto a perder?, en función de esta pregunta escoger el sistema que se adapte a mi riesgo, ya que un mayor beneficio potencial lleva consigo una mayor perdida en caso de que no salga como se espera, por lo que hay que estar dispuesto a asumir el riesgo que conlleva el sistema que elijas, por tanto no nos tenemos que dejar seducir por los sistemas que están en el top 10 de mayores beneficios sino a los que se adaptan a nuestro perfil inversor.
¿Qué estadísticas debo analizar?
En Strategyrank.com se pueden encontrar estadísticas avanzadas que conviene mirar como las siguientes:
- Análisis del DrawDown. Donde nos muestra la racha de pérdidas actuales, por tanto si actualmente no está en una racha de pérdidas sino en un máximo de ganancias, el Drawdown Actual será cero.
- Ratio stelling/mar. Determina qué sistemas tienen los retornos más altos con la menor volatilidad
- Slippage. Deslizamiento en los precios, es decir, diferencia entre el precio teórico de una orden y el precio real de ejecución.
- Análisis de montecarlo. Este análisis nos dice estadísticas importantes como cuando ha dejado de ser rentable el sistema
¿Un sistema o cartera?
Una de las ventajas de los sistemas frente a las carteras esque están automatizados por lo que no tenemos que estar tan pendiente. Otra ventaja es poder combinar diferentes estrategias de manera que podemos diversificar más para así si una estrategia sale mas que sea compensada con otra para que el resultado global sea positivo.
¿Cómo activar o desactivar un sistema?
En la cuenta de interdin-sistemas automáticos se pueden ver los 697 sistemas que están a disposición del cliente. Estos se pueden ordenar por varios temas como rentabilidad, resultados de rachas de pérdidas, etc... además cada sistema tiene unas estadísticas particulares.
Si el sistema tiene un candado hay que darle a contratar licencia para que salga toda la información correspondiente.
El sistema siempre estará activo a no ser que el cliente lo desactive
No es nada aconsejable hacer trading con sistemas automáticos de trading.
En la imagen podemos observar los 4 pasos que hay que hacer para contratar un sistema con interdin, también podemos ver algunos ejemplos de sistemas automáticos.
Si tienes dudas de que sistema se adapta a tu perfil como inversor interdin tiene a disposición del cliente asesores expertos en sistemas automáticos para que puedan asesorar al cliente en todo el proceso de aprendizaje y elegir cual es el más adecuado.
