RSI2: ¿Qué es y como usar esta estrategia de trading?
RSI2: ¿Qué es y como usar esta estrategia de trading?
¿Quieres detectar rebotes antes que el resto del mercado? Aquí te contamos qué es el RSI 2, la versión ultrarrápida del clásico Índice de Fuerza Relativa (RSI). Descubre paso a paso cómo configurarlo y convertirlo en una pieza clave de tu plan de trading.
El RSI 2 es un sistema de trading que destila la esencia del momentumen solo dos periodos, ofreciendo señales relámpago que encantan a los swing traders.
En este artículo desgranamos qué la hace tan ágil, y como aplicarla en tu trading, ya que es un sistema muy interesante para traders novatos. Aprende a configurarla paso a paso y añádela con criterio a tu caja de herramientas de trading.
Estrategia RSI2: ¿Cómo usarla en trading?
¿Qué es la Estrategia RSI2?
La estrategia RSI2 es una sencilla pero efectiva estrategia de trading que se basa en la utilización de un RSI con un periodo de solo 2 velas, lo que convierte al oscilador en una herramienta extremadamente sensible a los movimientos del precio. Esta característica nos va a permitir identificar con rapidez oportunidades para capturar movimientos cortos e intensos en el mercado.
Fue desarrollada por Larry Connors, autor de numerosos libros de referencia en el trading, entre ellos el mítico Street Smarts (1996) escrito junto a Linda Bradford Raschke.
Libro Street Smarts, donde se expone la estrategia RSI2
Sin embargo, la estrategia que nos ocupa aparece unos años más tarde en el libro Short Term Trading Strategies That Work (2009), coescrito con César Álvarez. En este libro podéis encontrar además otras estrategias de trading verdaderamente interesantes, como la Double 7’s o la Estrategia de Fin de Mes.
¿Cómo funciona el sistema RSI2?
La estrategia RSI2 se basa en el principio de que los precios de mercado vuelven a una media después de marcar máximos o mínimos significativos. Sin embargo, la estrategia no trata de identificar máximos o mínimos importantes, sino que trata de identificar situaciones de sobreventa en mercados alcistas y también situaciones de sobrecompra en mercados bajistas.
En particular, la estrategia consta de tres indicadores:
Un RSI que por defecto usa 2 períodos.
Una media móvil simple de 200 períodos.
Una media móvil simple de 5 períodos.
A partir de estos tres indicadores, podemos construir las reglas de entrada y salida de la estrategia que pasamos a ver a continuación.
Reglas de Entrada
Las reglas de entrada de la estrategia RSI2 son las siguientes:
Tendremos una señal de compra cuando el RSI2 se sitúe por debajo de 10 y el precio esté situado por encima de la media móvil de 200 períodos.
Tendremos una señal de venta cuando el RSI2 se sitúe por encima de 90 y el precio esté situado por debajo de la media móvil de 200 períodos.
En este punto cabe señalar que, si bien las reglas de venta pueden funcionar bien, en su libro Connors no propone establecer posiciones cortas, estando pensando este sistema para operar siempre desde el lado largo.
Reglas de Salida
Para cerrar las posiciones, Connors propone utilizar una media móvil simple de 5 períodos, de tal forma que:
Si el precio cierra por encima de dicha media deberemos cancelar posiciones largas.
Si el precio se sitúa por debajo de la media, entonces deberemos cerrar posiciones cortas.
Otras reglas de salida más allá del autor original
Adicionalmente a estas reglas de salida, algunos autores han propuesto otras posibilidades tales como:
Cerrar la posición cuando el RSI2 alcance la banda opuesta, de tal forma que si estamos comprados, cerraremos la posición cuando el RSI2 supere el valor de 90, mientras que si mantenemos una posición corta, saldremos de ella cuando el RSI2 alcance o supere el valor de 10.
Por último, es importante señalar que, en relación a la gestión del riesgo de esta estrategia Connors sorprende ya que señala que no se deben utilizar stops de pérdidas, por cuanto al hacerlo se reduce el rendimiento de la estrategia.
Estrategia de swing trading con el sistema RSI2 | Ejemplo con Tradingview
Veamos ahora cómo preparar nuestros gráficos en TradingView para operar esta estrategia. Para ello debéis seguir estos pasos:
Paso 1. Configuración del sistema RSI2
Lo primero es configurar los parámetros de la estrategia, como vais a poder ver en las siguientes imágenes.
Insertamos el indicador Relative Strength Index en el gráfico y ajustamos su período a 2.
Configuración de la longitud para establecer el sistema RSI2 en Tradingview
Asimismo, fijamos los niveles de sobrecompra y sobreventa a 90 y 10 respectivamente.
Configuración de los niveles de Sobrecompra y Sobreventa para aplicar el sistema RSI2
Paso 2: Establecimiento de las medias móviles.
Seguidamente buscamos el indicador Moving Average Simple y lo insertamos dos veces. Posteriormente configuramos sus períodos para tener dos medias de 5 y 200 períodos.
Confifuración de las Medias Móviles Simples para aplicar el sistema RSI2
Si hemos seguido estos pasos correctamente, el aspecto visual del gráfico resultante es el siguiente:
Gráfico del SP500 o ETF SPY aplicando el sistema RSI2 de Larry Connors
Ejemplos práctico con Tradingview | Un caso real con entradas y salidas exitosas
Para ello, utilizaremos el SPY, esto es, el ETF que replica el comportamiento del índice S&P500. En particular, podemos ver en el siguiente gráfico cuatro señales de compra que se produjeron en el año 2021, cuando el RSI2 cerró por debajo de 10 mientras el precio se mantenía por encima de la media simple de 200 períodos (círculos verdes):
Estrategia RSI aplicada sobre un ETF del SP500 | Fuente: TradingView
En particular:
El 12 de mayo la estrategia genera una compra al cierre a $405,41. Posteriormente la posición es cerrada cuando el precio rebasa la media móvil de 5 períodos en $416,58 (beneficio de +2,76%).
El 18 de junio se activa una compra al cierre a $414,92. El cierre de la posición se produce a $423,11 (beneficio de +1,97%).
Nuevamente el 19 de julio, el RSI2 genera una compra al cierre a $424,97. La señal de salida se produce dos días después en $434,55 (+2,25%).
Por último, el 18 de agosto tenemos otra señal de compra a $439,18, cuando el RSI2 perfora ligeramente el nivel de 10. Un par de días después, el precio cierra ligeramente por encima de la media de 5 períodos, cerrando la posición a $443,46 (+0,97%)
¿Por qué el RSI 2 es una buena estrategia para Swing traders? | La opinión de X-Trader
En líneas generales, podemos decir que el RSI2 es una excelente estrategia con la que empezar a operar, pudiendo servir como punto de partida para estrategias de trading más elaboradas. En particular, desde mi punto de vista presenta algunas ventajas muy interesantes:
Pros
✅ Se trata de una estrategia altamente reactiva, de tal forma que es capaz de entrar de forma óptima en correcciones dentro de una tendencia.
✅ Además, sus reglas son totalmente objetivas y sencillas de interpretar, pudiendo aplicarla en cualquier activo.
✅ Es una estrategia de reversión a la media que los swing traders disfrutarán operándola, ya que funciona muy bien en mercados que tienden a rebotar tras caídas rápidas.
Contras
❌ En mercados laterales o sin tendencia podemos tener múltiples señales falsas. En particular, el mayor riesgo al que podemos enfrentarnos con esta estrategia es que el precio inicie un cambio de tendencia y el precio siga cayendo sin revertir a la media.
❌ Requiere cierta disciplina, ya que la entrada con el RSI2 implica comprar cuando el mercado parece estar desplomándose, lo que en ocasiones puede resultar psicológicamente complicado.
❌ Los recorridos que captura la estrategia no son demasiado largos, por lo que al cerrar la posición podemos sentirnos como si dejáramos escapar buena parte del movimiento.
En definitiva, la estrategia RSI 2 resulta atractiva para los swing traders por su simplicidad y rapidez para detectar rebotes en correcciones, con reglas objetivas aplicables a casi cualquier activo.
Sin embargo, como todo en el trading, la estrategia RSI2 no es perfecta, y sufre en mercados laterales o en cambios de tendencia, donde proliferan señales falsas y se exige gran disciplina psicológica porque las compras se hacen en pleno retroceso. En consecuencia, el RSI 2 es un buen punto de partida o un componente útil dentro de un sistema más amplio siempre que se complemente con filtros de tendencia y una gestión de riesgo estricta; usado de forma aislada, expone al trader a rachas de pérdidas si el mercado no revierte pronto a la media.
_col.jpg?1710324913 "Curva de Coppock: ¿Qué es y cómo se interpreta?")
