Volumen en los ditintos productos bursatiles

Buenos días,
Últimamente me estoy interesando bastante en el volumen con relación a los movimientos del precio de los productos bursátiles y después convencerme que tiene un papel importante y da mucha información me ha asaltado una duda que no he encontrado por ningún sitio, por eso me remito a los expertos:

¿Es igual de importante/significativo el volumen ,en todos los instrumentos bursátiles?

Por ejemplo, está claro que en acciones es muy significativo, vemos la cantidad de acciones que se intercambian.
Pero en los indices Ibex35, S&P500, DAX ,etc..., el volumen que representa? los contratos de cada indice negociados, pero el precio se calcula independientemente con la variación de los precios de las acciones que los componen, de manera que el volumen del indice no nos dice nada del precio, ya que aunque nadie negocie el indice , este continua moviéndose independientemente.

En los cfd's de acciones, materia primas, pues seria distinto si el volumen que muestran es el de los cfd's negociados, o es el volumen real de las acciones. En los cfd's sobre indices estamos igual que en los indices, en teoría no tienen relación.

En cambio con los futuros sobre indices, en estos si que estaría relacionado, ya que el precio del futuro se decide en la evolución de los contratos.

Otro tema relacionado es, como de fiable es el volumen que nos enseñan los distintos brokers? alguien ha comprobado que brokers coinciden o enseñan un volumen mas real? Y en los cfd's?

Que opináis?

El volumen de un índice es la suma del volumen de las acciones que lo componen por lo que su representacion te da una idea de la liquidez que hay en ese mercado. En cuanto al volumen de los futuros, no debería tener un fuerte impacto sobre el precio ya que la cuestión está en el dinero que entra al contado (cuanto más volumen más liquidez, pero no implica un mayor precio ya que el precio va ligado al indice.)

Saludos Ripla.

Respecto a la fiabilidad de datos de volumen... Si te refieres al volumen negociado sobre acciones tienes un registro oficial de BME http://www.bmerv.es/docs/Sbolsas/InformesSB/bdiario.pdf

El volumen de los CFDs no es tan significativo, porque te muestra el volumen de los CFDs no del mercado al contado, y sabes que los CFDs no mueven el mercado. En caso que se compren CFDs y el broker replique la operación en el mercado, el volumen saldría reflejado en el mercado y por tanto en el boletín oficial. 

Los datos de volumen al contado (acciones...) tienen que ser los mismos en las bolsas españolas por tanto los brokers tienen que dar el mismo dato ya que es oficial y público.

Respecto al mercado de futuros, el volumen no influye en el precio, excepto en el spread, o pequeñas fluctuaciones que pueden durar segundos porque caiga el volumen negociado (iliquidez) o haya una compra repentina que suba el precio, y en unos segundos se desvíe del subyacente. 

Hace tiempo que no opero con futuros, pero recuerdo que cuando salía un dato los futuros se movían bastante má que el subyacente. Pero volvía a la normalidad, no da tiempo a hacer gran cosa y no pasa todos los días... 

Si te refieres al volumen que vemos en la profundidad de mercado, debo decirte que en el mercado de futuros debido a la gran cantidad de operaciones que no se llegan a ejecutar (algoritmos de alta frecuencia "HFT") la profundidad de mercado no es representativa, porque aparecen y desaparecen datos de volumen muy rápido sin necesariamente ejecutarse todas las operaciones.

Un saludo.

Muchas gracias por vuestras respuestas.
Por tanto entiendo que brokers de cfd's como interdin y igmarkets, que tienen DMA en CFD's, el volumen tendria que ser el real de las acciones, verdad?
Respecto al volumen de los futuros, mi impresión, es que si que influye en el precio, ya que realmente el precio se decide dependiendo de los contratos de futuros últimos al precio que se han negociado, y es independiente de cualquier otro valor, claro esta que sigue de cerca al subyacente, pero el volumen puede dejar señales de cual es el sentimiento.

Lo que no tengo tan claro es lo que dice Borja, o sea si que entiendo que el volumen de un indice tendría que ser la suma de los volúmenes de las acciones que lo componen, pero esto es así a la practica? y claro esta conocéis algún broker que te diga que esto es así, porque me da la impresión que el indice si que es el calculado , pero el volumen es de los contratos sobre el indice, lo que haria que no guardase ninguna relación.

Resumiendo sabéis brokers, que con certeza, el volumen que nos enseñan sea el de las acciones, materia primas, indices, etc y no el volumen de sus contratos?

Toda esta preocupación viene dada , porque estoy interesado en operativa con volumen, pero claro si los datos que veo no son correctos, es imposible sacar nada claro, de la eficiencia de la metodología de trabajar con volumen.

Por cierto opero con varios brokers y cuando contratas profundidad de mercado, te dan las 5 posiciones justas, y solo he conseguido en uno ver de cuantos operadores distintos están puestas las ordenes. Hay algún broker que ofrezca esta información?
Veo que muchos traders comparten información que tal empresa esta intentando colocar acciones o que ya ha acabado de colocar muchas acciones y no se de donde sacan esta información.

Muchas gracias!!!

Hola Ripla,

Compruebo que el tema no está nada claro, yo también estoy interesado en poder tener acceso al volumen del futuro del Dax, ya que si el "volumen es la gasolina del precio", este seria determinante en la fuerza que pudiera tener una tendencia determinada.

Si desde que abriste el presente post, a dia de hoy, un par de años, "descubriste" algo, te agradeceria compartieras la información.

Muchas gracias.

Hola Bancor

Rotundamente sí. Opero precio y volumen desde siempre. El volumen es actividad. El volumen es la única verdad que existe en el mercado de valores. Es la brújula. Vas bien... :)

Bueno... que puedo decir, no puedo ser objetiva porque creo profundamente en lo que hago cada día.

Te paso un link seguro que te sirve de ayuda. Verás el volumen y la auténtica realidad del mercado.

https://www.youtube.com/watch?v=waQhhoOvaEo

Un gran saludo a todos