Buenos días,
Casi rellenamos el último hueco, poco ha faltado...
Estoy intentando incorporar una nueva herramienta a mí repertorio y me gustaría compartirla con todos a ver que os parece... cogedlo con pinzas. La idea es conocer el ratio PUT/CALL en Ibex tal cómo publica el (CBOE) sobre las opciones del S&P 500, primero para conocer cómo varia el posicionamiento de la masa y segundo para buscar valores extremos del ratio put/call como indicador contrarían.
Opciones Ibex, resumen diario posiciones meff:
Vaya por delante que se tiene que tener en cuenta las limitaciones que la información sobre opciones tiene, no sabemos cuando se abrieron, si son para cubrir otras posiciones, etc.
He leído que valores del ratio cercanos a 0,5 (euforia) y superiores a 1,1 (pesimismo) se pueden considerar extremos y pueden anticipar giros, pero la literatura es sobre índices americanos y no tengo información estadística sobre el IBEX. Si así fuera, la interpretación del dato sería que el ratio PUT/CALL del Ibex tiene tanta predisposición alcista que siendo contrarian pensaríamos en un techo, por aquello de que la mayoría se equivoca...
No os toméis este post como un análisis/recomendación, mi intención es compartir un dato que considero interesante y opinable, gracias