Efectivamente S jack, es un concepto muy interesante. Yo había desarrollado algo más sencillo pero a su vez muy práctico, Coeff Alvort, que es la ganancia media mensual (en dólares)/ el Max. DD (en dólares), si me da 1, la inversa I/CA me da el tiempo de recuperación máximo en meses de mi Max DD. Oséa todo CA por encima de 1 es excelente.
Sin embargo la rugosidad, es más precisa, por que, como bien dices indica también esas mayores subidas.
No sé en concreto, cómo lo calcula David, pero propongo que una recta perfecta debería tener Rugosidad CERO, y a partir de ahí tender a infinito según la lógica fractal. Sin embargo, digamos valores como 0,5, 1, 3 deberían tener una lógica a primera vista.
El cálculo depende por completo de tu eje X, además considera, que puedes tener rugosidad por trade, diaria, semanal, mensual y que la compartiva de estas es del todo importante e interesante. Se me hace sencillo, digamos que es por trade, entonces si determinas tu distancia X, con la resta de los balances, podrás determinar tu ángulo alfa, tienes un triángulo y calculas sencillamente la recta de un punto de esa hipotenusa. Vas sumando y ya. Teniendo ya la distancia de tu trayecto, podrás hacer pruebas para desarrollar tu coeficiente de rugosidad a tu gusto, diviendo entre la distancia mínima que es una recta perfecta de A (balance inicial) a B (fin de prueba) y cuyo eje X habrás determinado previamente, por lo que de nuevo calcular esta hipotenusa es pan comido.
No sé si me he explicado, o no mucho?
Bueno, estoy elucubrando, y no sé si David nos quiera iluminar sobre este tema, pero así es como lo haré, por que quiero que me escupa esto en mis reportes (y que 0 sea el ideal absoluto) y comparativas de optimización.
saludos cordiales,
EA-Billionaire