Hola, un futuro tiene una Delta de 1 y lo compras.Imagina que vendes dos Calls ATM ( fuera del dinero) con una delta de 0,5 Deltas.0,5x2 Calls vendidas= 1 Delta.Estas igualado en Delta, por lo tanto el precio no te afecta.Si vendes 3 Calls de 0,5 deltas, 3x0,5=1,5 Deltas.En este caso estas comprado de un futuro +1 Delta y vendido de 3 Calls -1,5 Deltas.Por lo tanto estas corto en 0,5 Deltas respecto al precio.Si sube el precio ganas con el futuro + la prima que te has llevado por la venta de las Calls y pierdes con las opciones. Siempre con tu escenario de ponerte corto con alguna protección.
En el caso de querer ponerte corto tienes que tener 1,5 Deltas con las opciones sobre los futuros, por ejemplo. Si sube y llega a Strike ganas con los futuros comprados + prima - lo perdido por las opciónes cortas. Y con las opciones que te sobren ( en caso de haber sumado varias para sumar las deltas) te las asignan a un valor más alto de mercado más alto corto.
Hola, no sería más lógico comprar los Micros y ponerte corto con las opciones vendiendo Calls. Vendes las Calls sumando las Deltas hasta 1 o sea cubriendo completamente los futuros o con 0,75 Deltas o lo que quieras de cobertura. S2.
Hola, yo uso la EMA 19. En cuanto al filtro usas el ATR ( 2x o 3x ) o tienes otra forma de calcularlo. Por ejemplo la misma EMA con otra retrasada en X periodos...?
Yo creo que es un experto en pair-trading. Lo cual creo que desconoce mucha gente. Una cosa es su faceta pública con XTB y su canal de Youtube con lo que opere realmente en su cuenta personal o lo que hizo en sus fondos.