Bueno, he mirado esto un poco. Resultado de la cartera incluyendo el MFS:
- 20% Nordea-1 Stable Return (LU0227385266)
- 20% Bantleon Opportunities L PT (LU0337414303)
- 20% M&G Optimal Income Fund Euro A-H Grs Acc Hdg EUR (GB00B1VMCY93)
- 20% Invesco Pan European High Income E Acc (LU0243957742)
- 10% MFS European Small Companies A1 EUR (LU0125944966)
- 10% M&G Global Dividend EUR (GB00B39R2S49)
Rentabilidades:
2008: -14,00%
2009: 31,60%
2010: 12,90%
2011: 2,03%
2012: 16,10%
2013 (YTD): 9,43%
A 3 años, tiene una volatilidad del 6,28%, y una rentabilidad anualizada del 9,35% (Sharpe 1,39).
A 5 años, tiene una volatilidad del 7,21%, y una rentabilidad anualizada del 13,16% (Sharpe 1,70).
Incluyendo el MFS para acompañar el M&G Global Dividend, al 10% cada uno, aporta mayor rentabilidad y volatilidad. Sin embargo la volatilidad aumenta bastante menos que la rentabilidad, estableciendo un mayor ratio de Sharpe.
Estadísticamente parece que, efectivamente, es interesante incorporar el MFS.
Pero si se incluye el MFS, desde luego la cartera ya no es para un perfil conservador. Sería un perfil moderado.
