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Participaciones del usuario jodeon

jodeon 30/01/17 18:46
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
Y este otro para los que no usan Futuros, con Índices (sectores del S&P 500) (estos dos tienen ETF líquidos y vendibles a corto sin problemas) En este caso se Compra el Leisure Febrero lleva siendo durante años el mes fuerte¡¡) y se Venden a corto las Utilities. La venta a corto NO genera mucha rentabilidad, pero nos sirve para REDUCIR el drawdown, cubrir laa posición larga y poder dormir más tranquilos. Pues saludos
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jodeon 30/01/17 18:28
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
Para este mes de febrero, tengo un spread que en los últimos 15 años ha fucnionado el 100 % (si luzdetrader lo puede RE-comprobar?). Ojo con esto del 100%, uno gana confianza con este dato y puede ser contraproducente¡ Os adjunto la información en imágenes Se compra el Maiz de Chicago y se Vende en Euronext, el de centroeuropa Hace unos días desde ASAJA decían que en este año 2017 se pronostican 73 mill de tonelaadas adicionales de maíz, por lo que no se esperan subidas significativas de precio. Suerte
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jodeon 27/01/17 14:05
Ha comentado en el artículo El Alfa del Seasonal Spread Trading
Me han enviado información sobre uno de los eventos de mayor relevancia mundial para inversores y gestión de fondos. Viendo el programa no parece que haya nada nuevo bajo el sol http://pdf.moneyshow.com/MONEYSHOWS/LVMS17/REG_BOOK-LVMS17-LOW.PDF j
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jodeon 24/01/17 13:16
Ha comentado en el artículo El Alfa del Seasonal Spread Trading
Yo llevo usando spreads o pares en Indices bursátiles, en commodities y en divisas -pe. el EUR contra el AUD es un par- y desde mi experiencia quizás los más fiables han sido los del Forex¡¡¡. ¿por qué existe estacionalidad en productos financieros que NO dependen de la climatología o cosechas? pues no lo sé pero en cualquier caso ocurren con cierta regularidad. Tengo 2 ejemplos del sector bancario y software del SP500 para este mes de enero, (NO sé cómo adjuntar un gráfico para que lo veais). Yo NO sé explicar las razones por las que los sectores de bancos o el software son batidos regularmente desde el mes de enero por otros sectores. Mi única explicación es que deben haber actores fuertes del mercado que qui´zas conozcan esto -si las conozco yo con más razón las conocerán los que gestionan mucho dinero- saludos
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jodeon 20/01/17 09:15
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
Este spread NO lo puedes alargar hasta el 10 de julio. El contrato de JUL para las posiciones laragas las tienes que LIQUIDAR antes del 25 de junio después de esa fecha solo está permitido para operadores "comerciales" y suelen ser tramos alcistas pero a los que ni siquiera los hedge funds tienen acceso. Ese spread de todas formas funciona hasta junio pero tiene un problema la baja?? rentabilidad. Si quieres aumentar la rentabilidad -manteniendo una probabilidad alta- puedes usar diferentes cosechas de soja JUL / DEC (la soja se recolecta en octubre/noviembre). Con esto aumentas la rentabilidad de ese spread pero te aumenta también el draw down
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