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José Carlos López M.

Se registró el 09/11/2016
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José Carlos López M. 06/05/17 23:19
Ha escrito el artículo Vega, el alma de la fiesta
José Carlos López M. 28/02/17 21:08
Ha escrito el artículo Call-Put Parity, la perspectiva del Quinto elemento ... lo que ves depende de lo que mirás con lo que ya sabes!!!
José Carlos López M. 14/02/17 18:58
Ha escrito el artículo Theta, el Valor del Tiempo
José Carlos López M. 04/02/17 11:48
Ha escrito el artículo La Delta, la Rosa de los Vientos!!!
José Carlos López M. 04/01/17 00:05
Ha escrito el artículo Gamma, el desafio de la Reina del Sur
José Carlos López M. 21/12/16 13:57
Ha escrito el artículo Guia de Estrategias con Opciones ..... y Merry Christmas !!!!
José Carlos López M. 28/11/16 11:17
Ha recomendado Genial explicado! felicidades de spidertrader
José Carlos López M. 26/11/16 10:56
Ha escrito el artículo Donald Trump y la Volatilidad
José Carlos López M. 18/11/16 14:18
Ha escrito el artículo Volatilidad, una aproximación no lineal al comportamiento del mercado III ..... rangos de volatilidad
José Carlos López M. 16/11/16 12:06
Ha comentado en el artículo Retornos asimétricos y volatilidad, la aproximación no lineal al comportamiento del mercado
Hola Borgeby, Gracias por tus comentarios, voy a seguir publicando estudios analíticos sobre el comportamiento de la volatilidad para diferentes escenarios de mercado,veras información realmente interesante y el efecto de la correlación inversa entre precios y volatilidad y finalmente a la aplicación práctica con Opciones. Sobre tu comentario de las cervezas lo vamos a poder comprobar muy pronto, porque es uno de los artículos que tengo preparados para publicar. Respecto a lo que comentas de cierta "inercia" en la volatilidad, absolutamente SÍ, pero hay más... tendencia a valores medios y lo más interesante, los saltos de volatilidad y divergencia de la volatilidad. Un saludo!!!
José Carlos López M. 16/11/16 11:55
Ha recomendado Muy interesante José Carlos, gracias. En los gráficos que incluyes se aprecia de Borgeby
José Carlos López M. 15/11/16 17:33
Ha escrito el artículo Volatilidad, una aproximación no lineal al comportamiento del mercado. Parte II
José Carlos López M. 10/11/16 17:33
Ha recomendado Hola, puedes explicar un poco mas los graficos? no los acabo de entender.... de spidertrader
José Carlos López M. 10/11/16 12:12
Ha comentado en el artículo Retornos asimétricos y volatilidad, la aproximación no lineal al comportamiento del mercado
El eje horizontal de abcisas representa los intervalos de Volatilidad del EuroStoxx 50 y el eje de la "Y" representa la suma arinmética de rentabilidades diarias para cada tramo de volatilidad, en el primer gráfico se segregan las sesiones positivas y las negativas, de tal manera que en la parte positiva del gráfico se representan todos los dias o sesiones cuya rentabilidades son positivas (azul) y en la parte negativa (Rojo) por debajo del eje "X" se representan la suma aritmética de todas las sesiones de rentabilidades negativas, y en ambos casos pra cada tramo de Volatilidad del EuroStoxx. En el segundo gráfico se representa lo mismo pero sumando sesiones positivas y negativas, de tal manera que si la barra está por encima del eje de las "X" es porque el resultado neto de sumar todas las sesiones positivas y negativas para cada tramo de Volatilidad del EuroStoxx es positivo, y si se representa la barra por debajo del eje "X" es porque la suma aritmética de todas las sesiones para el correspondiente tramo de Volatilidad es suma negativa.
José Carlos López M. 09/11/16 18:15
Ha escrito el artículo Consulta al autor del blog
José Carlos López M. 09/11/16 18:15
Ha escrito el artículo Retornos asimétricos y volatilidad, la aproximación no lineal al comportamiento del mercado
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