José Carlos López M.

José Carlos López M. 06/05/17 23:19

Ha escrito el artículo Vega, el alma de la fiesta

José Carlos López M. 28/02/17 21:08

Ha escrito el artículo Call-Put Parity, la perspectiva del Quinto elemento ... lo que ves depende de lo que mirás con lo que ya sabes!!!

José Carlos López M. 14/02/17 18:58

Ha escrito el artículo Theta, el Valor del Tiempo

José Carlos López M. 04/02/17 11:48

Ha escrito el artículo La Delta, la Rosa de los Vientos!!!

José Carlos López M. 04/01/17 00:05

Ha escrito el artículo Gamma, el desafio de la Reina del Sur

José Carlos López M. 21/12/16 13:57

Ha escrito el artículo Guia de Estrategias con Opciones ..... y Merry Christmas !!!!

José Carlos López M. 28/11/16 11:17

Ha recomendado Genial explicado! felicidades de

spidertrader

José Carlos López M. 26/11/16 10:56

Ha escrito el artículo Donald Trump y la Volatilidad

José Carlos López M. 18/11/16 14:18

Ha escrito el artículo Volatilidad, una aproximación no lineal al comportamiento del mercado III ..... rangos de volatilidad

José Carlos López M. 16/11/16 12:06

Ha comentado en el artículo Retornos asimétricos y volatilidad, la aproximación no lineal al comportamiento del mercado

Hola Borgeby, Gracias por tus comentarios, voy a seguir publicando estudios analíticos sobre el comportamiento de la volatilidad para diferentes escenarios de mercado,veras información realmente interesante y el efecto de la correlación inversa entre precios y volatilidad y finalmente a la aplicación práctica con Opciones. Sobre tu comentario de las cervezas lo vamos a poder comprobar muy pronto, porque es uno de los artículos que tengo preparados para publicar. Respecto a lo que comentas de cierta "inercia" en la volatilidad, absolutamente SÍ, pero hay más... tendencia a valores medios y lo más interesante, los saltos de volatilidad y divergencia de la volatilidad. Un saludo!!!

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José Carlos López M. 16/11/16 11:55

Ha recomendado Muy interesante José Carlos, gracias. En los gráficos que incluyes se aprecia de Borgeby

José Carlos López M. 15/11/16 17:33

Ha escrito el artículo Volatilidad, una aproximación no lineal al comportamiento del mercado. Parte II

José Carlos López M. 10/11/16 17:33

Ha recomendado Hola, puedes explicar un poco mas los graficos? no los acabo de entender.... de

spidertrader

José Carlos López M. 10/11/16 12:12

Ha comentado en el artículo Retornos asimétricos y volatilidad, la aproximación no lineal al comportamiento del mercado

El eje horizontal de abcisas representa los intervalos de Volatilidad del EuroStoxx 50 y el eje de la "Y" representa la suma arinmética de rentabilidades diarias para cada tramo de volatilidad, en el primer gráfico se segregan las sesiones positivas y las negativas, de tal manera que en la parte positiva del gráfico se representan todos los dias o sesiones cuya rentabilidades son positivas (azul) y en la parte negativa (Rojo) por debajo del eje "X" se representan la suma aritmética de todas las sesiones de rentabilidades negativas, y en ambos casos pra cada tramo de Volatilidad del EuroStoxx. En el segundo gráfico se representa lo mismo pero sumando sesiones positivas y negativas, de tal manera que si la barra está por encima del eje de las "X" es porque el resultado neto de sumar todas las sesiones positivas y negativas para cada tramo de Volatilidad del EuroStoxx es positivo, y si se representa la barra por debajo del eje "X" es porque la suma aritmética de todas las sesiones para el correspondiente tramo de Volatilidad es suma negativa.

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José Carlos López M. 09/11/16 18:15

Ha escrito el artículo Consulta al autor del blog

José Carlos López M. 09/11/16 18:15

Ha escrito el artículo Retornos asimétricos y volatilidad, la aproximación no lineal al comportamiento del mercado