Participaciones del usuario Juan M. Almodóvar

Juan M. Almodóvar 26/05/14 09:54

Ha comentado en el artículo Vivir del Trading - Un sueldo mensual

Concreto y muy bien explicado :-) Gracias por el artículo. Un saludo.

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Juan M. Almodóvar 29/04/14 11:28

Ha comentado en el artículo ¿Vivir del Trading es posible?

Sin la estadística de números de intentos se hace difícil, si no imposible, llegar a una conclusión sobre el número en aumento de escaladores que consiguen alcanzar la cima. Pero no por ello deja de ser muy acertada la metáfora sobre la dedicación, esfuerzo y sacrificios que hacen falta para conseguir grandes propósitos. Sobretodo por el sacrificio sicológico de no saber si se logrará o no el objetivo. Igualmente, tanto en el caso del Everest como el del trading me inclino a pensar que la mejora y abaratamiento radicales en tecnología es lo que está detrás de este crecimiento en casos de éxito. Como ejemplo, hoy con una tarjeta gráfica de unos pocos cientos de euros puedes ejecutar software de análisis de opciones con el que hace diez años necesitarías infraestructura tecnológica con costes de cientos de miles de euros. Ésto representa una gran oportunidad para todos los traders. Y por otra parte el acceso al conocimiento y la formación es imprescindible... ¡Un saludo y gracias por tan estupendo artículo!

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Juan M. Almodóvar 23/04/14 12:25

Ha escrito el artículo Selección de activos y sistemas mediante árboles de decisión

Juan M. Almodóvar 23/04/14 12:22

Ha comentado en el artículo Curso Básico sobre Sistemas Automáticos de Trading con Oscar Cagigas

Además es de los pocos autores que han publicado en español libros de trading "con sentido". En especial os recomiendo el último "Estrategias y Gestión de Capital con Acciones", que tiene un sitio especial en mi biblioteca.

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Juan M. Almodóvar 11/02/14 21:19

Ha comentado en el artículo Torturando los datos hasta que confiesen. Sesgo de muestreo y espionaje de datos

Te respondo por mensaje privado. Un saludo.

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Juan M. Almodóvar 11/02/14 09:36

Ha comentado en el artículo Torturando los datos hasta que confiesen. Sesgo de muestreo y espionaje de datos

Hola Cawa.s Sí, cuanto más complicada sea menos grados de libertad y por tanto más fácil sobreoptimizar. Los datos que te descargas desde la misma plataforma del broker son casi siempre bastante malos. Faltan trozos de semanas enteras como dices y la precisión de los OHLC es horrible (en el backtest muestra cientos de errores por gráficos mal agrupados). Lo mejor es buscar un proveedor de datos Forex que se encargue de recolectar datos precisos y filtrarlos adecuadamente, hay muchos y de muy diversos precios en función de tus necesidades de frecuencia de operaciones. Gracias por tu comentario. Saludos.

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Juan M. Almodóvar 05/02/14 20:18

Ha comentado en el artículo Detectando el Régimen de Mercado con redes neuronales

Es una forma interesante de ver el Mercado. Estoy de acuerdo contigo en que hay que aprovecharse y "crujir" los números con estos modelos y otros para conseguir una ventaja estadística. Gracias por tu comentario. Un saludo.

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Juan M. Almodóvar 03/02/14 19:58

Ha escrito el artículo Detectando el Régimen de Mercado con redes neuronales

Juan M. Almodóvar 16/01/14 10:02

Ha comentado en el artículo Cómo optimizar un sistema mediante minería de datos. Parte 2

Hola David: Siempre puedes programar tú mismo el algoritmo k-means y aplicarlo sobre las optimizaciones. A nosotros nos llevó varios meses de diseño, implementación y pruebas. Diseñamos el módulo de k-means para directamente recoger un informe de optimizaciones de mt y clasificarlo con este algoritmo, poder elegir los parámetros a utilizar en el clasificador, el número de clusters, etc. Luego Alphadvisor te genera los ficheros de parámetros específicos para el robot y los guarda en tu plataforma para que tengas acceso directo desde la consola de backtest a los parámetros. Gracias por tu comentario. Un saludo.

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Juan M. Almodóvar 15/01/14 18:35

Ha escrito el artículo Cómo optimizar un sistema mediante minería de datos. Parte 2