Si te gustan las finanzas y eres del mundo IT, te recomiendo que eches un ojo a R. Es un lenguaje orientado a la estadística y econometría. A lo mejor lo conocías ya, pero no suele abundar mucho informático o incluso econometrista por estos lares, y soy un friki del mundillo. Si te digo que tras haber estudiado la rama cuantitativa de economía y tras haber dado bandazos laborales, al final he vuelto al redil del mal llamado Big Data...Debería hacer un hilo / grupo en Rankia de econometría. Se echa de menos.
El ladrillo solo merece la pena holdearlo cuando ha venido de alguna herencia antigua. Es como una dividendera Paco del Ibex. Va dando dividendos / rentas, pero como valor es una aberración (impuestos, costes que aparecen de la nada, seguros, riesgo de impago...).Y te lo digo yo, el hombre ladrillo.
La p*** virgen. Al final Alicia y tú vais a tener razón. Si no fuera porque ella compró antes de que Tesla se marcara un +30% en un solo mes (incluyendo la caída de hoy).
Pues puestos a elegir entre comunismo eficiente (Finlandia), o comunismo corrupto y holgazán (España), me quedo con la tercera vía: libertad. Da miedo ver cómo se han normalizado los impuestos confiscatorios.
Aquí uno que es asesor por casualidad, y que no sabía que era un requisito legal hasta años después de obtener el certificado MiFiD II y sus constantes (anuales) renovaciones. Años en Big Data y análisis de datos, y por casualidades de la vida (+sueldo, -curro) acabé en bancos.Sobre lo de Big Data financiero xD. Mira que he pasado por empresas y que he pasado años en el sector, y en mi vida he visto tal cosa. Es más, creo que era el único "economista" en la sala, porque estaba rodeado de matemáticos, ingenieros, etc.Quien quiera dedicarse al Big Data, que haga ingeniería o matemáticas... Con economía, a día de hoy, se va a comer los mocos.
Por si alguien quiere comprobarlo o trastear...Código R: https://pastebin.com/4twHSdkQVL Cobas Int: Pues el de la página webVL ETF en cuestión (lo descargáis en Excel del siguiente link para todas las fechas): https://www.lyxoretf.es/es/retail/products/equity-etf/lyxor-stoxx-europe-600-oil-gas-ucits-etf-acc/lu1834988278/eurEl código básicamente hace lo siguiente:1º Hace un inner join (un match) de fechas que estén en ambos Excels para tirar lo que no esté.2º Ordena los datos para que correspondan a las mismas fechas.3º Hace un poquito de estadística básica.4º Hace una regresión lineal.5º Dibuja dicho gráfico.Suficiente por hoy.Saludos conforeros.Edito para comentar que si a alguien le gustaría ver una comparativa más o menos detallada entre varios fondos, que me lo diga citándome, mencionándome o por privado.
Call:lm(formula = VL_Cobas ~ VL_ETF, data = DF)Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -20.122 -11.342 -2.998 11.682 26.618 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 1.87285 2.85588 0.656 0.512 VL_ETF 1.68473 0.06035 27.915 <2e-16 ***---Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1Residual standard error: 13.22 on 1190 degrees of freedomMultiple R-squared: 0.3957, Adjusted R-squared: 0.3952 F-statistic: 779.2 on 1 and 1190 DF, p-value: < 2.2e-16----Y como veíamos, el VL_ETF (el valor liquidativo del ETF del petróleo en EUR = LU1834988278) es una variable MUY MUY MUY SIGNIFICATIVA a la hora de explicar las fluctuaciones de VL_Cobas, encima con el signo esperado (positivo).El R cuadrado tiene un valor "bajito", supongo que por la fuerte autocorrelación existente y porque faltarán más variables explicativas, eso sí.Ya sabemos qué benchmark le pega más a Cobas Int... :)
El análisis empieza divertido...> cor(DF$VL_Cobas,DF$VL_ETF)[1] 0.629047Existe autocorrelación, es decir, el VL de Cobas y el del ETF del petróleo están muy correlacionados entre ellos. Los resultados de las regresiones van a ser algo inconsistentes por ello, pero lo curioso es que con una simple fórmula, sacamos lo que todos esperábamos.
Chavales, la cosa avanza. Los datos son los que hay, pero el análisis va para adelante. Un primer gráfico con los datos ordenado. Ahora mismo me pongo con regresiones más serias.Un cacho del código: https://pastebin.com/gEGvMyMr