Contenidos recomendados por Lorenzo Ippoliti (2)

Contenidos recomendados por Lorenzo Ippoliti

Lorenzo Ippoliti 25/03/17 11:43

Ha escrito el artículo ETF de bonos: estrategias para protegerse ante un aumento de tipos

Lorenzo Ippoliti 09/03/17 11:31

Ha escrito el artículo Las Opciones sobre el VIX

Lorenzo Ippoliti 23/02/17 12:34

Ha escrito el artículo La matemática de los rendimientos: la volatility drag

Lorenzo Ippoliti 22/02/17 09:34

Ha comentado en el artículo La mecánica de los ETPs sobre la volatilidad: VXX

Hola Lodeiro, A veces pasa que el S&P y el VIX se mueven en la misma dirección aunque no es común. En este caso es probable por el hecho de que el VIX está cerca de su mínimo histórico. Hay alguna evidencia de que cuando se mueven juntos, esto anticipa caídas en los mercados. Las opciones VIX se operan en base a los precios de los futuros. Dado que la curva de futuros está en contango, lo que provoca que los precios de los contratos tiendan a decrecer con el paso del tiempo, esto hace que las opciones call sean más baratas y las put más caras.

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Lorenzo Ippoliti 17/02/17 09:57

Ha comentado en el artículo La mecánica de los ETPs sobre la volatilidad: VXX

Los mercados se mueven de forma un poco rara estos días con las acciones y el VIX subiendo a la vez. Aparentemente, una inversión billonaria bajista en la volatilidad del S&P por parte de un fondo americano, no fue bien, y el fondo que estaba con una gamma muy negativa en opciones call SP500, tuvo que cubrirse.

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Lorenzo Ippoliti 01/02/17 09:31

Ha comentado en el artículo La mecánica de los ETPs sobre la volatilidad: VXX

Muchas gracias Vidmar. Si, si miras la rentabilidad histórica, sin duda tiene sentido, pero debes ser consciente de que el VIX sube de forma muy brusca cuando el mercado cae. Y ahora estamos muy cerca del mínimo histórico de la volatilidad, en un momento en que la incertidumbre política es muy alta. Así que es cierto que el tiempo va a tu favor pero tienes que soportar grandes pérdidas por el camino. Y si la curva de Futuros se invirtiera, ni si quiera tendrías el tiempo a tu favor. De todas formas, en un post futuro vamos a analizar el XIV que ofrece una exposición inversa de los Futuros a corto plazo del VIX. un saludo

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Lorenzo Ippoliti 31/01/17 09:44

Ha escrito el artículo La mecánica de los ETPs sobre la volatilidad: VXX

Lorenzo Ippoliti 09/01/17 15:49

Ha escrito el artículo El efecto Trump sobre el mercado de divisas