Contenidos recomendados por Nebe

Nebe 26/04/19 19:19

Ha comentado en el artículo Estrategias para seleccionar spreads. Parte 8

Ya puedes entrar de nuevo en la fly, esta en -3,2

Nebe 11/03/19 19:20

Ha comentado en el artículo Cómo rentabilizar los desajustes en el mercado de Trigo

Buen articulo Greg, solo apuntar que el spread de trigo de diciembre acaba de entrar en positivo ( +14 ), después de haber estado en negativo varios meses, y haber hecho mínimos de -150. Se puede extrapolar algo de este dato para el contrato de junio?

Nebe 08/03/19 18:31

Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad

Respecto a las opciones del VIX, nunca se deben tener más de 3 meses, ya que entonces al rolarlas nos cuestan bastante dinero ya que empezaría a actuar la Theta. Si se rolan las de 4 meses a los 6 meses, entonces según lo estudiado no se pierde "valor temporal" o theta; por eso es una estrategia que tiene muy buena pinta, ya que si se compra un opción por 2,5 y esta no sube, se va rolando mes a mes hasta que el VIX caiga y la opción suba de precio, entonces se vende y puto. Cuando se vende la opción PUT sobre 5,6 pasa lo mismo, a las opciones lejanas no se les gana nada con el tiempo, y se van rolando mes a mes hasta que se tenga una subida de volatilidad o VIX, y entonces el valor de la PUT bajara. Tiene una correlación del 80% con el VIX ( aunque en los extremos este valor cae rápidamente), esto es que si el VIX baja 1 punto, las PUT 20 de Aug bajan 0,8; esto quiere decir que si empezamos comprando en 13 del VIX y añadimos cada punto de bajada hasta el 11 ( mínimo histórico ) se pueden hacer 3 entradas con una perdidas latentes de 160$. A partir de ahí, en el momento que suba se podrán recomprar esas PUT´s. Lo bueno es que parece que si en 2-3 meses no se ha podido salir, se pueden rolar al mes siguiente pagando muy poco ( sobre 0,2-05 puntos, hay que comerse la horquilla y algo más ). Lo malo es que se puede tirar muchos meses así. Pero la parte más segura es comprar sobre 2-3 cuando el VIX este alto, ya que el VIX no suele mantenerse mucho arriba, en este caso si que seria buena idea. En resumen, muy buena estrategia, que puede dar unas 3-10 entradas anuales depende de la volatilidad.

Nebe 08/03/19 18:29

Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad

En el caso contrario, cuando el VIX hizo máximos el 24-12-2018 ( 36,14 ), se podria haber comprado la PUT JUN 20 por 2,60 y vender 3 meses más tarde por 4,60; con lo que se hubieran ganado 200$.

Nebe 08/03/19 18:27

Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad

La verdad es que he hecho varias simulaciones, pero es complicado en TOS. Tengo alguna gráfica en la que he puesto como hubiera quedado la operación entrado en momentos puntuales o críticos de 2018: La época mas desfavorable, el 9-08-2018 cuando el VIX estaba en mínimos ( 10,17 ) y las PUTs estaban a 5,90; 5,90 y 5,60. 2 meses después hubiéramos podido recomprar por 1,85. Esto podrían ser unos 400$ de beneficio.

Nebe 02/03/19 17:26

Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad

Estuve haciendo algunas simulaciones con el ThinkBack de TOS: El 9-08-2018 cuando el VIX estaba en mínimos ( 10,17 ) y las PUTs estaban a 5,90; 5,90 y 5,60. 2 meses después hubiéramos podido recomprar por 1,85. En el caso contrario, cuando el VIX hizo máximos el 24-12-2018 ( 36,14 ), se podría haber comprado la PUT JUN 20 por 2,60 ( llegando a bajar a 2,10 días despues ) y se pudo vender 3 meses más tarde por 4,60; con lo que se hubieran ganado 200$. Haciendo simulaciones intermedias, se ve que también existe posibilidades de tradearla, pero cuanto más nos acerquemos a los extremos ( compra sobre 2-3 y venta sobre 5-6 ), más posibilidades de acertar tenemos, no habiendo fallado esta estrategia entrando en los extremos.

Nebe 30/01/19 11:54

Ha respondido al tema Información sobre el fondo Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI

Victor, podrias poner alguna grafica sobre cual es la volatilidad y el mayor draw down, aunque solo lleveis 1 año? Es que en las graficas se ve todo mucho mejor.

Nebe 09/01/19 16:16

Ha comentado en el artículo Cartera Modelo 2019. Calentando motores para la nueva temporada.

Me has dejado de piedra, 10 años en spreads y no sabia ni que existía la leche.... aunque ahora tiene estacionalidad alcista, parece que en un par de semanas se pone bajista. La estacionalidad es limpia, es muy grande pero tiene buena pinta

Nebe 09/01/19 00:55

Ha comentado en el artículo Cartera Modelo 2019. Calentando motores para la nueva temporada.

Estarás contento???, el primer post y 133 mensajes

Nebe 09/01/19 00:28

Ha comentado en el artículo Cartera Modelo 2019. Calentando motores para la nueva temporada.

no, el Golman Roll acaba el viernes, pero se supone que tiene que vender el febrero y comprar abril.... justo lo contrario de hoy que el feb ha subido y el abril ha bajado