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Orion

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Orion 08/01/19 19:11
Ha comentado en el artículo Cartera Modelo 2019. Calentando motores para la nueva temporada.
Que gustazo volver a ver tanta actividad en el blog, y de alta calidad !!! Enhorabuena por los resultados y sobretodo por la generosidad de compartirlos. Greg, te han salido unos alumnos muy aventajados!! Ánimo para esta CM2019, intentaré aportar lo que buenamente pueda. Saludos
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Orion 12/07/17 15:55
Ha respondido al tema Emisiones para comentar.
El mercado de deuda esta distorsionado, quien lo distorsionará ...? https://www.gurusblog.com/archives/es-esto-capitalismo-lista-de-bonos-corporativos-comprados-por-el-bce/10/07/2017/ Lista de bonos corporativos en cartera del BCE:  https://www.ecb.europa.eu/mopo/pdf/CSPPholdings_20170707.csv MAAAAARIO , para  YAAAAA!!!
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Orion 06/07/17 15:04
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Por si no ha salido ya, estudio interesante de como se puede reducir el riesgo, mediante opciones, invirtiendo en un indice y comparado con el B&H: Venta mensual de puts ATM y compra de puts 5% OTM, como protección. http://mebfaber.com/2017/06/19/dont-want-buy-vol-want-sell-vol/
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Orion 15/05/17 17:50
Ha comentado en el artículo Renta fija "AAA" a diez años con una rentabilidad mínima del 10% anual
Gracias por el adelanto, hay que ir digiriendolo. En la explicación de la estrategia dices de vender tres puts a 98, 97.5 y 97. Si bajase más ¿cómo procederías? En el mismo gráfico que has puesto, se ven caidas mayores de 1 punto: Año Caida (puntos) 2016 -1.5 2013 -2 2010 -1.75 y mirando otros años: 2008 -2.5 2003 -2 98-99 -2.5 93-94 -2 Si seguimos en la linea de vender una put cada 0.5 puntos nos podemos llegar a juntar con 6 puts, para caidas de 2.5 puntos, que son las máximas que he visto, mirando gráficos en barchart hasta 1993. Saludos
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Orion 12/05/17 18:20
Ha comentado en el artículo Renta fija "AAA" a diez años con una rentabilidad mínima del 10% anual
Muy interesante y sólida esta estrategia! la verdad es que si que se parece a la RF, habrá momentos de dolor, como cuando las emisiones caen a los infiernos, pero cobrando el cupón. Mirando los spreads entre GEM19-GEM20 y GEM20-GEM21, hay unas oscilaciones de unos 0,3 puntos. Crees que se podría lograr algun tipo de diversificacion abriendo en paralelo similar estrategia con puts sobre GE3 y GE4? Gracias por la propuesta
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Orion 02/05/17 16:24
Ha comentado en el artículo Mi bienvenida al nuevo blog de Metales Preciosos
Muy buenas Francisco, Viniendo de ti me he dado un paseo por el blog de Fernando MP. Hay un artículo de Fernando sobre la relación Oro/Crudo y Plata/crudo,donde se pueden ver las gráficas (en el enlace al articulo original). https://www.rankia.com/blog/metales-preciosos/3552928-quien-realmente-controla-precio-oro-respuesta-bastante-sorprendente ratio mensual Crudo/Oro (enlace barchart) Ya en 2008 (cuando el ratió estaba en máximos) hablaste de esa relación: https://www.rankia.com/blog/llinares/364649-graficos-compuestos-crudo-contra-oro Ves alguna oportunidad en ese spread crudo/oro? Las garantias no se compensan, como inconveniente. Saludos
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Orion 20/04/17 12:11
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
No te he interpretado bien. Acabo de ver tu consulta en el foro de estrategum y ahora entiendo que lo que pretendes es unir los datos de "GF" de egregore, con los datos de "FC" de ETCHART, que están actualizados. Ahí no te puedo ayudar pues aunque alguna vez lo intenté tampoco conseguí buenos resultados.
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Orion 19/04/17 18:15
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Lo tengo ya oxidado pero prueba a quitarle los contratos "FC**.CBT", para que coja directamente los datos del mercado electrónico, con ticker "GF". A ver si es esto lo que buscas: MARIPOSA GF ENERO-MARZO-ABRIL +, 3,, CON, 0, GF_ENE_MAR_ABR, 4, #1-2*#2+#3 GF,1,0,L,, GF,3,0,L,, GF,4,0,L,, MARIPOSA GF ENERO-MARZO-MAYO +, 3,, CON, 0, GF_ENE_MAR_MAY, 4, #1-2*#2+#3 GF,1,0,L,, GF,3,0,L,, GF,5,0,L,, MARIPOSA GF MARZO-ABRIL-MAYO +, 3,, CON, 0, GF_MAR_ABR_MAY, 4, #1-2*#2+#3 GF,3,0,L,, GF,4,0,L,, GF,5,0,L,, MARIPOSA GF ABRIL-MAYO-AGOSTO +, 3,, CON, 0, GF_ABR_MAY_AGO, 4, #1-2*#2+#3 GF,4,0,L,, GF,5,0,L,, GF,8,0,L,, MARIPOSA GF MAYO-AGOSTO-SEPTIEMBRE +, 3,, CON, 0, GF_MAY_AGO_SEP, 4, #1-2*#2+#3 GF,5,0,L,, GF,8,0,L,, GF,9,0,L,, MARIPOSA GF AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE +, 3,, CON, 0, GF_AGO_SEP_OCT, 4, #1-2*#2+#3 GF,8,0,L,, GF,9,0,L,, GF,10,0,L,, MARIPOSA GF AGOSTO-SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE +, 3,, CON, 0, GF_AGO_SEP_NOV, 4, #1-2*#2+#3 GF,8,0,L,, GF,9,0,L,, GF,11,0,L,, MARIPOSA GF SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE +, 3,, CON, 0, GF_SEP_OCT_NOV, 4, #1-2*#2+#3 GF,9,0,L,, GF,10,0,L,, GF,11,0,L,, MARIPOSA GF OCTUBRE-NOVIEMBRE-ENERO +, 3,, CON, 0, GF_OCT_NOV_ENE, 4, #1-2*#2+#3 GF,10,0,L,, GF,11,0,L,, GF,1,+1,L,, MARIPOSA GF NOVIEMBRE-ENERO-MARZO +, 3,, CON, 0, GF_NOV_ENE_MAR, 4, #1-2*#2+#3 GF,11,0,L,, GF,1,+1,L,, GF,3,+1,L,,
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Orion 19/04/17 15:32
Ha respondido al tema Emisiones para comentar.
Estos de Grifols creo que son de 100.000€ de nominal http://www.cnmv.es/Portal/HR/ResultadoBusquedaHR.aspx?nreg=250762&th=H
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Orion 06/04/17 19:11
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Equilicuá, esto desde luego le da un valor añadido. Otros foreros ya habían hablado bien de este broker, creo que también da produndidad pagando algo. Con renta 4 he sido generoso al decir que no da la delta del portafolio, no da ni la de las posiciones individuales (a no ser que aun no lo lo haya descubierto).
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Orion 06/04/17 18:06
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Sabio consejo. Yo llevo unos meses intentado abrir más spread verticales que cunas o desnudas, o al menos igualarlos... sin conseguirlo, con la volatilidad baja se me hace dificil. Una pregunta que lanzo el foro es respecto a la delta. Cuando llevas varias posiciones, alguna vertical, alguna cuna y alguna desnuda, de varios strikes y vencimientos, encuentro que seria muy interesante que el broker te dijese cuan alcista (o bajista) estás, sencillamente haciendo una suma de la delta de cada una de tus posiciones, mas que nada por si decides cubrir o no hacer nada si te conformas con lo que te expones (a las variaciones del precio). Renta4 es muy espartano y se que no propociona esta delta del portafolio. ¿Hay algún broker que proporcione las griegas del conjunto de posiciones del portafolio?
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Orion 30/03/17 19:52
Ha comentado en el artículo Los mejores libros sobre opciones (en inglés). Capitulo 3
Voy a poner un título que no es un libro necesario para el que quiera iniciarse en la opciones, ni siquiera para el que quiera profundizar, pero si muy recomendable para el que se pregunte ¿Cómo hemos llegado a valorar las opciones como se hace en la actualidad? . Es una historia muy amena de las grandes cabezas pensantes físicos, ingenieros, matemáticos, etc que se interesaron por las opciones, las finanzas, también los juegos de azar y aplicaron sus conocimientos científicos para desarrollar modelos y fórmulas relacionados con las opciones. Título: Cuando los físicos asaltaron los mercados de James Weatherall Estos "Quants" originales se rompieron los cuernos con la finalidad de sacar provecho de los mercados.... y algunos lo consiguieron.
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Orion 30/03/17 14:32
Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de meses lejanos
Brutal Rankapino !! Nunca me había mirado estas ordenes escaladas, pensaba que eran para los millonetis que cuando meten sus ordenes mueven el mercado. Creo que pueden ser muy útiles para estrategias de venta de volatilidad, tipo GRID, de las que Fco gusta utilizar. La TWS es como un avión caza y algunos la conducimos como si fuera un coche, ignorando el 90% de los botones. Saludos
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Orion 23/03/17 16:46
Ha comentado en el artículo Cómo funcionan los ETF Smart Beta
Muy interesante Jordi! En la lista de factores no has puesto el "Dividend" que precisamente es el factor con mayor rendimiento medio a 15 años, si interpreto bien la tabla. Este factor "dividend" que criterio sigue para seleccionar las acciones? dividiendos altos? dividendos crecientes y sostenidos limitados con algún umbral? criterios para salir de la cesta? Gracias. Saludos PD: Espero con interés el siguiente artículo de esta serie !
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Orion 17/03/17 11:18
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Bien visto lo de la volatilidad. En cuanto a la pata comprada de abril, la dejas morir? y las opciones vendidas de mayo las dejas desnudas o esperas para comprar protección a un momento más adecuado? Perfil de volatilidad implicita para eurostoxx50 y para el ibex, pico en vencimiento mayo. Saludos
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