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Spreads para esta semana

Gregory Placsintar
Autor Gregory Placsintar
Después de un fin de semana, movidito y no solo lo digo por el aire que ha hecho donde vivo.. :-)) aquí estamos de nuevo ante una semana de mercados, estamos en el escenario de la construccion del segundo hombro de la formacion que mencione en el vídeo anterior (HCH). Tendremos que vigilar la zona de los 108 en el SPY.

Lo que ahora quiero compartir con vosotros son unos spreads que creo que merece la pena tenerlo en cuenta.
1, Compra Trigo Mayo 2010 (CBOT) / Venta Trigo Marzo 2010(CBOT)
Estadísticas:
Aciertos 93 % 14 de 15 años, es decir solo fallo uno.. a priori no esta mal.
Máxima perdida en op abierta: $762 en el 2007
Beneficio medio: $736
Es un spread tranquilo, cada punto son 50 $
Otro Spread
Compra Cérditos (Lean Hogs) Junio 2010(CME) / Venta cérditos(Lean Hogs) Feb 2010(CME)
Estadísticas:
Aciertos 100 % 15 de 15 años,
Máxima perdida en op abierta: $1400 en el 2009
Beneficio medio: $1079
Cada punto son $400

No tiene mala pinta.

Una mas y acabo para hoy..

Compramos Gasoline Marzo de 2010(NYM) / Venta Heating Oil Marzo de 2010 #2(NYM)

Estadísticas:
Aciertos 93 % 14 de 15 años, es decir solo fallo uno.. a priori no esta mal.
Máxima perdida en op abierta: $3868 en el 2005 esto puede hacer baño....
Beneficio medio: $2367

Este es un poco movidito, asi que lo tendremos que vigilar mas de cerca... pero si nos sale bien nos puede areglar el mes.



Son spreads para estudiar, en cuanto entro en alguno de ellos avisare y podremos unos stops.

Seguiremos esta tarde

Suerte

Greg


10
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10
  1. #10
    Anonimo
    12/11/09 17:57

    Gracias, veo que los cerditos que propones tienen un 100% de estadística, ¿punto de entrada 10?

  2. Gregory Placsintar
    #9
    Gregory Placsintar
    11/11/09 09:42

    Lo que tienes que tener en cuenta es que nosotros buscamos una diferencia entre dos futuros de dos meses distigtos... y tb tienes que valorar que se puede ganar en este spread si baja el trigo.. siempre y cuanto uno baja mas que el otro... Lo que si es verdad es que este año el trigo ha ido un poco a su bola, y esto puede hacernos pensar en entrar o no....

    greg

  3.
    #8
    Anonimo
    11/11/09 08:36

    Disculpa, me refería al spread del Trigo.
    Jesús

  4.
    #7
    Anonimo
    11/11/09 08:34

    Greg, si miras las gráficas de los últimos 20 años, entiendo que difícilmente se puede apostar a que el spread sea este año alcista. Más bien parece que tiene un tope hacia los 16.
    Sí que es normalmente alcista, pero cuando inicia el recorrido desde abajo. Y ese recorrido ya lo ha hecho este año.
    Jesús

  5.
    #6
    Anonimo
    10/11/09 23:32

    Pues al paso que va lo del frio por los lares de USA, parece que el gas y demás subirán y subirán este año...
    Mirad la gráfica que pega Antó en su blog.
    http://antonuriarte.blogspot.com/2009/11/frio-en-mal-momento.html
    Jesús

  6. Gregory Placsintar
    #5
    Gregory Placsintar
    09/11/09 23:43

    Respuestas:
    1, Cuanto tiempo se tienen que mantener???? : pues aquí tenemos 2 soluciones, la primera depende solo de nuestra estrategia de salida , y la otra es si queremos seguir a rajatabla la temporalidad.. según mi punto de vista... como siempre el camino medio es el mas adecuado.. hay que mirar ambos.
    Como prometí la temporalidad es:
    a, Trigo: de 5 de NOV a 12 de FEB
    b, Lean Hogs: de 10 de NOV a 13 de Enero
    c, Gasoiline-Heating: de 11 de NOV a 15 de Enero.

    2, Para Luis Se supone que las previsiones ya están hechas, ten en cuenta que ya se tienen casi que enchufar la calefacción, ahora los que estáis en clima tropical no me digáis que no pq sabéis muy bien que tenéis la razón... pero tened en cuenta la mayoría de EEUU y Canadá... y la otra cosa que tienes que mirar son los meses de los futuros.. es este caso.. es MARZO.. si me dará tiempo te subiré la temporalidad de ambos por parte...

    3, Sobre los tick.. cada tick de este ultimo son $4.2 y se mueve 0.0001...

    Mañana mas, es que estoy bastante cansado..

    Un saludo y gracias por leerme

  7.
    #4
    Anonimo
    09/11/09 20:20

    Cuantos $ son 1 punto de movimiento en el Spread Gasolina- Heating Oil?
    Gracias

    Ramon

  8.
    #3
    Luis023
    09/11/09 18:28

    Hola, felicidades por el blog llevo poco tiempo leyendolo pero me parece interesantisimo.
    Respecto al spread que propones Gasolines-Heating Oil no lo entiendo demasiado bien, si no tengo mal entendido ahora eel sppread se deberia mover a la baja ya que el heating Oil subiria en prevision al invierno, y despues a mediados del invierno cuando se a alcanzado el pico descender durante la primavera. En que me confundo en el razonamiento? veo que el futuro es de marzo, pero no es demasiado pronto entrar en este spread en esa direccion?

    Muchas gracias

  9. Gregory Placsintar
    #2
    Gregory Placsintar
    09/11/09 17:17

    Anonimo, igual me explicado mal, estos ahora son seasonal spreads, con futuros.
    Tambien suelo hacer spreads con opciones, pero estos no lo son,
    Si son el mismo subyacente, como en el caso de Trigo o Lean Hogs, se puede decir que son calendars....
    Y tienes toda la razon, no he subido el frame temporal de las operaciones.. esta tarde noche sin falta lo hare.

    Gracias

    Greg

  10.
    #1
    Anonimo
    09/11/09 16:28

    Buenas tardes: Comentar que me parace muy interesante tu blog sobre spreads con opciones. En especial también los que propones ahora....Eso si tengo una pregunta...¿Las primas de las que hablas son para una opción? Y otra más...¿Cuando hablas de spreads a secas te refieres a calendars no? (Perdona mi ignoracia) ¿Para cuanto tiempo se deben mantener estas estrategias? Muchas gracias por tu instructivo blog