Actualización de la cartera modelo 2019 con los precios del viernes 15 de febrero. Mantenemos el 18%. Hemos cerrado las vacas de abr-jun y hemos abierto el trigo de kansas-chicago otra vez y el trigo may-jul.
Al spread de vacas abr-jun le hemos detectado una estacionalidad alcista hasta finales de febrero. Así que nos salimos a 9,100 ya que después de la primera semana de marzo se pone alcista. El viernes el spread estuvo plano, se movió 0,350 y conseguimos salirnos en los últimos minutos de la sesión.
El ZM jul-dic se nos sigue moviendo para abajo, tenemos puesto el stop en -10
Los HE km han aflojado un poco y rondan los 8,5 todavía por debajo de nuestra entrada. Al menos no están a 9 y se alejan de nuestro stop a -11
Los cerdos de oct-dic-feb nos han vuelto a los precios de origen. No descartamos cargar con otro lote.
A las feeders GF abr-may-ago le tenemos puesta la salida en win a 1,950. Son los 2 puntos que inicialmente le pedíamos a esta operación.
Hemos abierto otra operación de cerdos, la fly HE abr-jun-ago. Estaba en los mínimos y empezaba la estacionalidad alcista ahora. Gracias a Sdelafuente por marcarla
Llevamos 3 operaciones abiertas de cerdos. Tenemos que vigilar la correlación.
Hemos vuelto a abrir el KE-ZW en -22, justo donde nos salimos en el stop. Hemos evitado ver -29 con la posición abierta lo que nos habría aumentado el drawdown y hemos podido volver a entrar cuando hemos visto que parecía que ya no bajaba más. El informe Wasde ha podido se el responsable de que el spread se fuera tan abajo.
Hemos entrado también en el ZW may-jul. En el anterior estamos largos y en este nos ponemos cortos. Nos puede dar protección adicional en tenerlos así
Os recuerdo que podéis ir siguiendo la cartera modelo en la hoja de Google del link de abajo.
Buena pesca,
Latirus
