Vuelta a los mercados

Hola de nuevo:
1, Sobre los Pork Balley, no se en mi vida los mire, no se si son
Pork Bellies(CME)
May10 100326 94.400 95.500 93.650 93.700 -1.250 58 231 +31
Jul10 100326 95.035 97.000 94.750 97.000 unch 3 71 +3
Aug10 100326 90.500 91.535 90.500 90.500 unch 0 22 +0
Total Volume and Open Interest 61 338 +34

hay muy pero muy poco volumen 58;3;0 resp. , no merece la pena, ademas el open interes es muy bajo.

2, Sobre las tablas de Linares, si haceis algun listado aver si lo pasais asi no tenemos que hacer el mismo trabajo todos (os lo agradesco) y si estas de acuerto lo subo aol blog, para todos aquellos que siguen los spreads.(mi mail [email protected])

Un saludo

greg

Ya está. lo he hecho con el word.
gracias y buen fin de semana

Haz copiar y pegar con uno que ya exista y luego le cambias el nombre, lo abres con el bloc de notas y lo modificas.

Greg, me alegro de tu vuelta a los mercados.

Fuera de contexto ....
me podrías decir cómo dar de alta un fichero con extensión "tbl" que es la que usa llinares para las tablas ?. Quiero crear mis spreads, sé que datos tengo que poner dentro, pero no sé cómo indicar que tiene que ser un fichero tipo "tbl"

Hola greg, muy bueno que ya esta de regreso, hay una estrategia de pork balley que consiste en ponerse corto agosto a partir del del primer dia de trading de abril hasta el ultimo dia de trading de junio ,

El call spread 20-25 era vencimiento abril y lo recomendaron el 8 de marzo.

Lo de las opciones con el vix a mi personalmente no me ha funcionado, tal vez por mi desconocimiento y poca experiencia. Luego he leido que no es como una acción, como todos saben que se mueve en rangos, que revierte a la media, cuando está a niveles bajos la opciones suelen estar caras (para comprarlas que parece lo lógico) porque todos saben de que va el asunto. Si encuentro el artículo ya te lo enviaré. A mi la experiencia propia y esa explicación me convencieron para que vaya cogiendo experiencia con cosas mas sencillas.
Si la plataforma TOS te lo permite, sería bueno que nos mostrases el VIX y debajo su volatilidad implicita. Tengo curiosidad por ver si es como en una acción...

En cuanto a las garantias de la mariposa digo que son caras porque las comparo con un spread de porcino o vacuno, y la mariposa es el doble (lógico por otro lado ya que una mariposa son dos spreads). Las garantías de spreads del crudo, depende de los vencimientos, pero los más liquidos suelen tener unos 550€ (en IB).

El tema de las garantías creo que es muy importante, no para apalancarse más, sino para estar mas diversificado.

Un saludo

Sobre el volumen de la mariposa.. lo tengo que mirar, supongo que es una (suma y resta) asi que no sirve..

greg

Sobre el VIX, que vto es que dicen los de Ivolatility.... no se pq te parece complicado.. es como una accion mas.. lo unico que ellos no cotizan resultados sino otra cosa, es este caso la vol Implicita del SP 500...
He comprado, pq es muy volatil en cuando esto se gire... se dispara...y si no se gira pues bajara un poco mas... no creo que mucho.. la volatilidad esta bastate baja, para la ecpoca en la que estamos.. Lo peor de todo es si pasa mucho tiempo lateral (la theta nos comera... jajajja, al raves de lo que nos gusta... :-))) ).. por esto digo que pienso quedarme bien poco en la operacion

Sobre Las de Ross, ellos utilizan mucho el 1-2-3 y por esto entran en roturas y en otros precios.. no se es una forma mas.. no parece malo, habra que ver garantias..

No se pq te parece mucho 1400 por los cerdos..!!!! el del crudo seguro que es mas!!!!!

un slaudo

greg

Hola Greg,
Hace poco también vi en la web Ivolatility que recomendaban un call spread sobre el VIX LC 20$, SC 25$. Para mi el VIX es un poco complicado...

En cuanto a Spreads los de Joe Ross recomiendan el que comentamos del Crudo, CLN0-CLK0 a partir de 0,8. A mi solo me gusta si baja hacia el 0.6.

Esta Fly que comentas de los cerdos para mi tiene el inconveniente de las garantias altas. Si baja a -3 o -4 me la miraré con más cariño.

Por cierto el volumen que dibujas en esta mariposa con TOS, ¿Es de alguno de los vencimientos o de algun cálculo entre ellos?

Saludos