España
Una noticia buena un una mala para la spread trigo maíz
Esta noticia es favorable a C/P para la spread
Esta noticia a medio plazo puede afectar de forma negativa.
Por supuesto es mi opinión y en ningún caso no es una recomendación de compra o venta
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No estoy en la spread, pero creo que teneis que saber estos datos para tomar decisiones a medio plazo.
Ser buenos
greg
Calurosos días, Strix
la página que me das contiene toda la información que yo buscaba, pero no me imagino a nadie buscando este información de esta manera. ¿No crees?. Sobre todo porque no hay una referencia visual para ver a golpe de vista como han evolucionado el volumen y el open interest a lo largo de la vida del contrato. En algún sitio debe haber la posibilidad de ver esta información en gráficos. Si sabes donde o alguién sabe donde, me va a alegrar el día si me lo cuenta.
El informe MRCI on-line que ví ayer es accesible a cualquier persona como tú dijiste. Ahora solo hay que ponerle el sello personal y eso me llevará tiempo. Seguiré probando las operativas recomendadas en la cuenta paper.
Saludos
Ángel
CSA2 sólo es el acrónimo de una frase de Francisco para indicar apuestas con altas probabilidades de éxito (que deberían ser la únicas en las que nos juguemos el dinero, en mi humilde opinión).
CSA2: Calor en Sevilla en Agosto a las 2 del mediodia.
Saludos
Hola Ángel:
CME publica cada día un boletín en el que puedes ver, entre otras cosas, los datos de volumen y el open interest para cada contrato. También te da la variación diaria en el open interest. Puedes acceder a ese informe (y a muchos más) desde esta página.
Saludos,
Strix
Orion, me gustaría saber que es eso de CSA2. Perdona la inexperiencia.
Ayer tuve acceso al MRCI on-line al que me he subscrito por un mes. Es un buén punto de partida al que supongo cada uno le pone su filtro personal para aumentar todavía más el % de acierto. También me voy a subscribir a los otros dos servicios para ver en que se diferencian y cual puede ser más interesante.
También he visto los reports del CBOT. No se si las recomendaciones cambian tanto de un año a otro, como para hacer caso de los datos de 2008, aunque supongo que cada cual tiene su forma de pensar, y habrá quién prefiera coger los datos de 2008 y aplicarles su filtro personal, y otros preferiran pagar los informes de este año y hacer lo propio.
Por último tengo una pregunta sobre volumen. En las cotizaciones de CME hay una columna de volumen en la que aparece el número de contratos que cambian de manos ese día ¿no?. ¿Cómo sabes si ese volumen es lo suficientemente importante o no?. En ETCHART a veces viene el volumen pero otras no. Por otro lado, a parte de los contratos que cambian de manos cada dia, también hay otros que no cambian de mano. ¿Es posible saber cuantos hay en cada día de cada clase?¿Donde se podrían consultar esos datos con fiabilidad?. El interés abierto (open interest) es la suma de ambos ¿no?.
Puedes responderme tú, o Greg, o Strix, o en fín, cualquiera que lo sepa con certeza, porque es algo importante a la hora de decidir una entrada y una salida.
Gracias
Ángel
¡Qué jodío estás hecho, Orión! Ya sabía yo que saldría alguien con lo de la porra...
Una pista: si vuelvo a entrar será en el de diciembre. La orden está puesta ahora mismo a un determinado precio, que es el que vale para quien quiera opinar y participar en la porra, pero eso no significa que, llegado el momento y si se tercia, no lo cambie. No hay nada inmutable y como dijo Groucho, those are my principles, and if you don't like them... well, I have others.
Saludos,
Strix
Yo tenía en la cabeza 250, lo miré por curiosidad.
Tienes razón en la cantidad de spreads y mariposas que hay. Desde mi punto de vista es cuestión de dotarse de las herramientas adecuadas para ir filtrando y quedarse solo con los mejores, con los escasos CSA2 que podamos encontrar (aderezado con un poquito de money managment).
Un saludo
400 es una cifra a boleo.. no mire graficos.. recordaba que se disparo.. pero no la cifra..
yo entrare en la siguiente estacionalidad.. mira que te digo.. hay tantos spreads no se pq nos quedamos enganchados a algunos.. !!!!!
greg
Con permiso, ya que no nos lo dices, voy a abrir una porra:
¿Precio de compra para el ZW-ZC de Strix?
- Si es Septiembre 161
- Si es diciembre 181 (Si solo vale una cifra, me decanto por diciembre)
Espero que cuando pase la marea lo desveles y que no te sepa mal la broma.
Un saludo
PD: yo tal como está ahora solo se me ocurre lo mismo que a Danufer, aunque no lo haré. Vender porque está alto no es una buena razón, a no ser que te dediques al intradia, que lo mismo te da donde esté.
Greg, Cuando esté a 400 vete con ojo, mira el 2007
En mi opinión, por supuesto que se puede uno poner corto de trigomaíz, pero nunca porque nos parezca que el precio está muy alto. Yo por lo menos no lo haría. Y a eso es a lo que se refiere Greg en su respuesta: ahora mismo, no. De hecho, puede subir todavía bastante más.
Pero hay momentos en que los fundamentales, la estacionalidad y otros datos sí que pueden apoyar una entrada comprando maíz y vendiendo trigo para esperar a que el spread, construido de ese modo, suba.
En la situación actual del ZW-ZC, a lo más que me atrevería yo es a aguardar un retroceso importante para volver a entrar. De hecho, tengo puesta una orden de compra en la TWS, lo que no voy a decir es a qué precio y hasta cuándo la mantendré.
Saludos,
Strix
Bueno, la gaseosa de momento aguanta dentro de unos límites razonables, Greg. Pero le está pasando justo lo mismo que al ZM que comenta Maverick. Salirse o no, por supuesto, es una decisión personal. Yo intentaré aguantar tanto el ZM como el NG.
Todo lo demás (y estoy metido en muchas operaciones diferentes), va viento en popa. Incluso han salido de su letargo los GF-LE, a ver si les dura y me dan una buena alegría. Las vaquitas también parecen dispuestas a tenernos contentos. Y a las vaquicerdas que compré tras la euforia del trigomaíz ya casi les saco un punto. Pedir más estaría feo, así que me conformaré con que esto siga así. Eso sí, como poco durante todo lo que resta de verano. :-)
Saludos,
Strix
Gracias, seguiré tu consejo y olvidaré lo que por un momento se me pasó por la cabeza.
Un saludo.
Siguen los datos favorabes para el trigo.. y esto puede subir sin descanso...
Creo que hay spreads donde no es aconsejable ponerse corto.. y yo diria que es uno de ellos.. claro si llega a 400 me lo pensare.. jejeje
greg
¿Alguno de vosotros se ha puesto corto del Trigo-Maiz alguna vez?. ¿Sería muy arriesgado vender en los niveles actuales -en torno a 200- en los que se encuentra?, ¿Funciona igual "hacia abajo" que "hacia arriba"?
Un saludo.
Sobre el razonamiento.. es valido.. en muchos de los spreads.. pero hay algunos en los que es alraves.. como el que coemntamos o las gaseosas de Strix..
greg
La idea la la spread que comentas, es la siguiente... si todo va bien en estas fechas y el clima es bueno no hay tanto calor etc . significa que la soja (la materia prima en este caso) se recogerá bien, y tendrá una buena o esperada calidad.. entonces la gente.. casi todos como quieren que les entreguen el producto nuevo.. sueltan el del mes de agosto y compran otros meses.. (carry trade) todo esto afectara casi en el misma medida al soy ben oil tb.. en el que se supone que pasara lo mismo.. estonces lo que tenemos que mirar es el tiempo.. y las temperaturas..
greg
Esto que comentas parece razonable... tal vez tendríamos que comprobarlo de forma más pragmática. Cogemos el spread con algun programa, tipo VChart, y calculando su coeficiente de correlación con cada una de las patas, tal vez se pueda comprobar alguna relación interesante en el pasado.
Yo no te puedo sacar de dudas.
Dielugi, los futuros dicen que es como la F1, no basta con saber conducir para coger uno y no estrellarse. Yo prefiero los spreads que tienen menor volatilidad y menores garantías. A favor del futuro tienes que puedes poner ordenes stop.
Saludos
Gracias Stix
Coincido contigo en ambas cosas (lo de entrar a pelo y no tomar las fechas al pie de la letra), sólo que ésta operación específica me pareció interesante por el hecho de que el stop loss no está muy lejano, con lo cual puedo dormir tranquilo regulando el riesgo máximo de la operación.
Lo mismo he entrado bien livianito.
saludos
Hola Maverick
Me he suscrito a la prueba por 15 días de MRCI y lo he visto allí.
Entrada sugerida: 17/07 (sería hoy ya que fue fin de semana)
Salida sugerida: 27/07
Win: 15 (100%), Ganancias promedio: 626
No se como mostrar el gráfico aquí, es posible adjuntar imágenes ?
Hola a todos:
Quería haceros una consulta a todos los que lleváis más tiempo siguiendo la evolución de los spreads (Greg, Orion, Strix y compañía) respecto a un razonamiento que estoy siguiendo ahora:
Tomemos como ejemplo el spread ZMH11-ZMU10 en el que estoy de ntro y creo que algunos de vosotros también. Ahora vemos que, desde hace unas semanas, todas las materias primas están inmersas en un rally al alza (que se lo pregunten al trigo) y el ZM no es una excepción. Si, como creo, los vencimientos más cercanos "siguen" al precio más rápidamente que los vencimientos más lejanos, esto iría en contra de nuestro spread, por lo que puede ser un motivo más que fundado para salir del spread antes de que nos origine una pérdida mayor.
¿Coincidís en este razonamiento?
Saludos.
