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Una noticia buena un una mala para la spread trigo maíz
Esta noticia es favorable a C/P para la spread
Esta noticia a medio plazo puede afectar de forma negativa.
Por supuesto es mi opinión y en ningún caso no es una recomendación de compra o venta
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No estoy en la spread, pero creo que teneis que saber estos datos para tomar decisiones a medio plazo.
Ser buenos
greg
El de granos de 2009 lo tienes en la web de CME para descargártelo gratuitamente (http://www.cmegroup.com/trading/commodities/files/2009GrainsMooreReport.pdf). De ahí salieron todos los demás. El de energías, por desgracia, no está disponible.
Puedes acceder a la colección completa de CME desde este enlace: http://www.cmegroup.com/education/interactive/moore-report/index.html
A ver si hay suerte y el año que viene ponen los de 2010.
Como todo lo de MRCI, efectivamente valen su precio en oro, pero no cuestan demasiado. Yo, además de la subscripción a MRCI online, también les he comprado algún informe del 2010 (ojo, no es publicidad: no me llevo absolutamente nada por hablar bien de ellos, es simplemente que estoy contento con lo que me proporcionan).
Saludos,
Strix
Orion,
Me he repasado los reports de 2009 del enlace de MRCI que me pasaste sobre pork, cattle, lumber, etc... y son tremendos. Sólo las últimas páginas con
el resumen ordenado por fechas de todas las estrategias a lo largo del año ya vale su peso en oro.
¿Se te ocurre alguna forma de hacernos con el report de las energéticas y grano, aunque no esté actualizado y sea de 2009 o 2008?
Saludos.
Greg,
Sobre estrategias con futuros le puedes echar un vistazo por curiosidad al libro "Estrategias de Trading Cuantitativo" de Lars Kessner. Básicamente,´
este tío lo que ha hecho es coger las estrategias más típicas (cruces de medias, rsi, rupturas de volatilidad, macd, etc...) junto con algunas otras
que él se inventa y testearlas en los últimos 15 años en un montón de mercados y subyacentes, entre ellos futuros de grano.
Llega a algunas conclusiones interesantes, con estrategias de seguimiento de tendencia que funcionan bien en acciones y fatal en futuros y cosas por
el estilo. Igual ya lo conocéis el libro, si no, luego me lo repaso rápidamente y os cuento cuáles eran las que mejor funcionaron con futuros de
materias primas.
Puestos a montar estrategias, te puede servir como buen punto de partida.
Saludos.
De fastidiar nada, se agradecen los puntos de vista diferentes, 4 ojos ven mejor que 2.
Pero la gráfica indica el precio de la suma, es decir, si hubiera vendido 1 de SDS y 1 de SSO, sin ajustes, aunque uno valiera 100 y el otro 30. Al cabo de un año, la suma de los 2 vale menos que los 130 iniciales.
Vale que da más yuyu arriesgarse cuando uno vale 100 y el otro 50 que cuando los 2 valen lo mismo, pero la idea de la estrategia creo que es vender la misma cantidad de los 2 etfs.
No es por fastidiar, pero si la miras a largo plazo verás que hace 1 año no tenias igual de una pata que de la otra, es ahora que tienes las patas equilibradas. Si hace un año hubieras empezado con las patas equilibradas ¿Como estarias ahora? seguramente perdiendo... los ajustes son impepinables y que yo sepa no se llegó a una conclusión definitiva.
Saludos
Creo que los ajustes se tenían que hacer si comprabas más de una que de otra, porque mirando el gráfico, se ve claro que a largo plazo la estrategia parece infalible.
Gracias, miraré la toolbox a ver qué pone.
Sobre lo de las calls vendidas, supongo que el peligro es que te las ejecuten, pero tampoco creo que fuera tan grave, además se supone que ganaríamos el valor temporal.
Como profeta no tendría precio: ha sido decir que los 160 estaban a la vuelta de la esquina y el trigomaíz ha empezado automáticamente a desinflarse. :-(
Esperemos que no sea más que un retroceso pasajero.
Antes de nada haz bien la simulación, pues de esta estrategia, si no recuerdo mal, lo que quedó en el aire es el momento de hacer los ajustes. Está claro que al cabo de un tiempo dejaran de valer lo mismo y "algo" habrá que hacer. Ese "algo" es lo que hay que tener claro desde el principio...
Para mirar los intereses que cobran hay que hacerlo desde la web con la toolbox.
Lo de ponerse corto y vender Call son estrategias ligeramente diferentes. Con la call (fuera de dinero) puedes ganar aunque te equivoques y el subyacente suba (un poco), tienes las ganancias limitadas a la prima que cobras al principio, depende tambien de la volatilidad, etc, etc, yo solo me sé parte de la teoria y muy poco de la práctica. Si la call está dentro de dinero te podrían asignar las acciones. Mejor si te lo explica alguien con mas experiencia.
Saludos
Lo teneis mas que cerca.. enhorabuena de todos modos...
Yo acabo de entrar en zmh1 - zmu0 a -10 me falta la gaseosa.. que se me escapa..
greg
Ya sabia que me faltaba responder a algo.. pero ahora me tengo que ir Orion te expondre mi punto de vista mas tarde
greg
Tranquilo, Javiwoll, los 160 los tenemos a la vuelta de la esquina. Si no hay un vuelco importante, yo ya empiezo a pensar más bien en los 180.
Orión,
En mi caso, con lo de mirar los fundamentales me refiero básicamente a revisar la situación del subyacente o subyacentes del spread. Lo que intento, sobre todo, es ver si hay algún factor en el mercado que pudiera alterar el comportamiento "normal" de un spread estacional: stocks de años anteriores, previsiones de cosechas, etcétera. De mariposas no tengo ni idea; de hecho, todavía no he entrado en ninguna.
Para aportar mayor seguridad a los estacionales, voy a empezar a probar lo que recomienda Joe Ross en su libro Trading Spreads and Seasonals: sus famosas figuritas 1-2-3, Ross hook y similares por un lado y por otro las bandas de Bollinger junto con el RSI. Pero todavía no me he currado ningún spread con esos criterios, sigo funcionando más bien por instinto y estacionalidad (muy poco aconsejable, lo sé, pero de momento no me quejo de los resultados).
Sobre lo de sacarle rendimiento al cash que queda en la cuenta, me apunto a tu pregunta, a ver si alguien nos ilumina.
Saludos,
Strix
Sobre lo que comentaba de ponerme corto en 2 ETFs inversos, hoy TMF y TMV están casi a la par. ¿Alguien sabe como se mira qué interés te cobran en IB por ponerte corto?.
¿Qué ventajas e inconvenientes podría tener el vender 1 call de cada dentro de dinero en lugar de vender directamente los ETFs?.
Si, el tema de depositarlo en otro banco complica las cosas.
Tal vez habría que ver que alternativas hay, como el money market por ejemplo, para hacer directamente con Interactive Brokers y otros brokers.
La verdad no se nada sobre tema pero vale la pena averiguar.
El link al foro de NT es http://www.ninjatrader.com/support/forum/index.php, alli tienen muchos indicadores, estrategias, etc para bajar gratis.
Los vídeos están aquí (para NT6.5) http://www.ninjatrader-support.com/HelpGuideV6/helpguide.html?VideoLibrary
Eso es lo que me parecía a mi, pero tampoco es que haya probado mucho el NT7. ¿Tienes ese link al foro?
El foro oficial creo que es este. http://www.ninjatrader.com/support/forum/index.php
Lo de compartir resultados me parece perfecto para no repetir el trabajo. Creo que en el foro de X-trader tambien hay gente que ha probado estas plataformas. Habría que decidirse por alguna que nos permita testear nuestras estrategias.
En lo referente a la remuneración del cash creo que le preguntaste a Francisco pero no se si te referías al sobrante en la cuenta de IB o en general. Los plazos fijos al 4% anual con liquidez estan bien pero si tienes que traer la pasta para luego llevarla es demasiado trajín, y posiblemente las comisiones, que puede haberlas, no compensen el esfuerzo y los dias que el dinero está en el limbo.
Un saludo
Hola, yo también he comenzado a probar el NT7.
Y si, es gratis, solo se paga si lo que uno desea utilizar es la opción de estrategias automatizadas.
Pero para el uso que le daríamos nosotros (gráficas, backtesting, spreads, etc) es gratis.
Lo que me ha gustado es que tienen una comunidad muy activa con un foro con muchísimos participantes que responden y vídeos explicatorios bastante claros.
También estuve viendo un poco Amibroker pero se me hace que si bien es muy bueno tiene pinta de ser un poco mas complicado.
Creo que podríamos ir compartiendo lo que vamos descubriendo con estos programas. Yo estoy especialmente interesado en probar las estrategias con datos historicos, creo que puede ayudar mucho a mejorar los sistemas y bajar el riesgo que asumimos.
Saludos
gratis creo que no es... mejor dicho con datos y todo es cara.. para operar te cobran.. etc
Historicos, no he visto solo 4 años con datos de zen fire.. y no son las mejores..
Sirve si sabes para programalo y traderar.. es muy bueno para day trading y scalping.. pero de todas formas creo que deberia opinar uno que la tiene.. jejejej
greg
No creo que sea apalancado..(lo tendria que mirar) cada 100 LQD (en renta fija para pobres un post mio tines la ficha del ETF https://www.rankia.com/blog/call-put/413534-bonos-corporativos-para-pobres-primera-parte) cuestan 10.800 a precio mas o menos.. y de volatilidad.. jejej es mas que tranquilo..
greg
Greg, me alegro de que no haya caido en saco roto. Cuando me mire lo de la remuneración del cash y si saco alguna conclusión lo pondré por aquí.
Respecto al NT7, he empezado a vez como funciona, parece una plataforma bastante seria y es gratis. Le veo dos o tres aplicaciones claras:
- Para ver gráficas, ya que lo que nos da IB es muy pobre.
- Para buscar acciones o etfs etc que cumplan ciertas condiciones (screener). Hay algunas condiciones que son muy dificiles o imposibles de poner en los screener típicos (finviz, google screener, etc).
- Para probar estrategias con datos históricos. Esto lo hacen casi todos estos programas, pero el NT7 y Amibroker (es barato, pero no gratis) tienen la ventaja de que puedes aplicar una misma estrategia sobre una cartera de valores, lo cual para estrategias rotacionales, por ejemplo, es esencial. Yo aun no se como se hace.
Creo que con NT7 también se pueden lanzar ordenes a mercado (a través de la API de IB) y hacer sistemas automáticos, pero eso a mi no me interesa.
Gracias, un saludo
Gracias por la sugerencia. He preguntado a Judith a ver que responde.
Estos dos ETFs que comentas creo que son apalancados, los miraré. Aunque si lo que busco es baja volatilidad tal vez sean más adecuados los ETFs directos o inversos pero sin apalancamiento.
Un saludo
