Un post rapido y nuevas operaciones

"Trades that make a lot of intellectual
sense are likely to be losers." - Tyler Bollhorn

Que bueno este tio sabia algo

greg

Hay futuros que pos su estacionalidad o situación estan en contangno y otros en backwardation... miraros estos dos conceptos.. son importantes...

http://en.wikipedia.org/wiki/Contango

http://en.wikipedia.org/wiki/Backwardation

en unos pierdes con el roll y el otro ganas...

el roll no es mas que pasar unos futuros de un vto a otro... que como se puede hacer en Ib??? no lo se.. al no utilizar la plataforma

greg

Me sumo a tu pregunta karrasquero , estoy en las mismas ... y como se sabe que el rollover va a tu favor y cuando va en tu contra ... x ejemplo si yo estoy en un spread trigo - maiz y los venc de dic estan a 140 y veo los de marzo que estan a 170 esta claro que están en mi contra y si estan a 110 , pues será recomendable hacer el rollover al estar 30 puntos mas baratos ... sabeis de algun futuro que este en esa situacion y se le una una estacionalidad a favor? . Un saludo .

Muchas gracias por darme vuestra opinión, no voy hacer experimentos porque si vosotros no lo haceis por algo será.

Otra pregunta, si tienes un spread comprado por ejemplo trigo-maiz de diciembre, hasta cuando tienes de tiempo para hacer el famoso roll over, y como se hace el roll over en la plataforma TWS. Es todo el mundo dice de hacer el roll over pero no tengo ni pajotera de como hacerlo.

Muchas gracias

De poder se podria hacer, pero sin mucho sentido... es decir estar alcista o bajista en ambos... como tu bien dices... no tiene base fundamental.. pero especular se pordia... yo seguro que no lo haria... hay muchos handicaps..

greg

Pues ni me había dado cuenta. Lo comprobaré el lunes con la cuenta paper. Pero no entiendo muy bien que haya un desfase tan grande entre la cantidad de "Initial" y la de "Maintenance". De siempre, una era el 75% aprox de la otra.

¿Se sabe a que es debido este cambio?

Saludos.

Por lo que veo en el gráfico, no haces un spread (diferencial entre precio de un subyacente menos otro), sino una adición del precio de uno más el otro. Yo nunca había visto nada así.

No te lo aconsejo porque ya no tienes ninguna base fundamental detrás de tu operativa que te indique mínimos históricos ni nada parecido. Ya no tienes ninguna ventaja operativa que decante las posibilidades a tu favor.

Es mejor buscar operativas que te sean ventajosas por algún motivo: estacionalidad, suelo histórico, diferencial mínimo entre subyacentes...

Saludos.

Un amigo tb me hablo de la de ClZ1-Clz12 .... sobre el precio que esta ahora..

greg

CL Z12-Z13
pongo comprar o vender en la TWS y las garantías requeridas que me informa en el dialogo son:
- se incrementa en 7000 euros el "Initial Margin".
- se incrementa en 500 Euros el "Maintenance Margin".
De momento no he hecho ninguna operación, pero eso es de lo que informa la tws.

No me había fijado que el "maintenance" es el mismo que antes, pues normalmente solo me fijo en el "initial". Antes el incremento era de 500 euros en los dos margenes.

saludos

Ah si.. añadí a mi mariposa de cerdos.. en la que entre.. ayer. Febrero Abril Junio 5.850. no se si debería apagar en ordenador e irme o seguir haciendo lo que hago..pero me parece que el desafse de los cerdos es debido a unas posiciones que están retomando los comerciales.. y esto en unos días se arregla ( o no !!!! ) confió en la estacionalidad de los cerdos.. para la mariposa y también para la spread de Febrero Abril..

Esta semana has sido un desastre.. espero que la que viene no sea tan dura con migo.. lo reconozco me pase !!!! y pensé que solo puedo hacer operaciones ganadoras.. jejejeje lo confieso que he ido un poco sobrado.. y arriesgue en productos que no son lo mio.. pero ya ta bien.. ya he sufrido mucho..

Greg