Ciere de la Pit , Ida y vuelta en los Granos

Solo miro estacionales y datos fundamentales.. nada mas.. todos los spreads que eligo estan en base a estos factores

El deposito para spreads es rediculo 200 usd creo, no se puede tener en cuanta para calcular resultados el % de beneficios es brutal..

Futuros o spread: pues hasta que tu entras y sales rapido y dependes de los va i vienes del mercado y de las noticias a corto plazo.. etc.. muy volatil.. yo solo miro que se cumplan los datos esperados por mi en cuando a fundamentales, numeros, pesos, etc.. cosa que deberia funcionar por la inercia del mercado todos los años.. pero claro para esto estoy analizando.. porque pueden venir anomalias..

Yo no creo que sirva para intraday.. asi que por esto me gusta mas las cosas "tranquilas" como son los spreads.. desde mi punto de vista operas con ventaja.. pero clado es mi idea..

Greg

Hola Greg,
yo opero futuros de carnes (live cattle, lean hogs) y de muchas otras materias primas;
¿tienes en cuenta la alta estacionalidad del mercado de carnes para operar spreads?
Por ejemplo, el contrato de Diciembre LEZ11 suele estar más bajista que el resto mientras el de Febrero 2012 LEG12 suele ser más alcista que otros, históricamente hablando. Eso suele ser así porque en otoño el vacuno coge peso (engorda) más facilmente por lo que el precio se ve presionado a la baja de cara al vencimiento de diciembre, mientras que el vencimiento de febrero suele ser más alcista por las dificultades logísticas a la hora de transportar el vacuno en época de heladas en USA (entre otros factores), por ejemplo.
Yo no opero spreads ni se como funcionan aunque sí de que tratan, pero la verdad que ya tengo mi sistema y tácticas de trading desarrollada desde años por lo que no creo que los spreads me sean necesarios; no obstante una pregunta:
¿que depósito requieren y cuanto puedes ganar en relación a ese depósito? Me da la impresión que las garantían bajan sustancialmente respecto a mantener solo una dirección de mercado en futuros, pero el rendimiento parece que es muy bajo, no?
Yo prefiero hacer trading muy rápido (cuestion de mínutos) y "arañar" un 10% de rendimiento respecto a las garantías de ese futuro (aunque el rendimiento luego es menor porque no voy tan apalancado) que esperar dias o semanas a la espera de ganar o perder un poquito.
¿me podrías explicar un poco la diferencia para los que operamos futuros?
Gracias!

Veo que escuchais en lo que suelo decir en clase.. jejejejej

Junio ya es muy lejado.. pero octubre.. aun mas.. no hay volumen.. pude ir muy descorelacionado con el mercado, lo que si se puede hacer es tomar position y esperar.. pero te en cuenta que se puede ir en contra .. lo que el quiere y un poco mas.. en castellano.. que tengas cuanta.. y margen.. para aguantar..

greg

hola
yo esto tradeando vendiendo LEV2-HEV2,y le estoy sacando bastante partido.
lo malo l'horquilla.
Tambien estoy esprimiendo LEM2-HEM2.( mas volatil, pero bastante fiel , de momento)

un saludo
raffaele

Si octubre esta cotizando a 42,65 pero fíjate que poco volumen tiene, creo que en estos momentos no lo está tradeando ni el tato.
LE-HE JUNIO 2012, me gusta más.
http://www.barchart.com/commodityfutures/Meats

Greg, ¿te parece muy arriesgado operar a la baja el LEV12-HEV12?. Está cotizando a 42. ¿No crees que la cotización es muy alta y tendría que bajar?

Un saludo