Repetimos con el spread plata-oro

28/02/2013

Hace dos años propuse el Spread plata-oro. Como se puede ver en el gráfico de abajo, el valor del spread se disparó hasta 1.600 $ por lote.

En las circunstancias actuales yo propondría el mismo spread, pero con un enfoque de venta de volatilidad a medias. Me explico:

Si pensáramos que el spread iba a estar congestionado, la mejor estrategia sería una venta de volatilidad, pero como el potencial al alza es muy grande, la venta de volatilidad nos dejaría fuera del mercado cuando empezara la fiesta. De ahí la venta de volatilidad a medias.

OPERATIVA

Un lote del spread se compone de lo siguiente:

Se compran 1 CFD sobre el futuro de mayo de la plata con un nominal total alrededor de 2.900 $.

Se vende un CFD sobre dos onzas de oro spot en el Forex (unos 3.180 $ a precios de ahora).

Lo cual representa comprar el spread a - 280 $ en estos momentos.

ESTRATEGIA DE VENTA DE VOLATILIDAD A MEDIAS

Se compran 2 lotes a precios de ahora, alrededor de - 280$

Se compran 2 lotes más a - 430$

Se compran 2 lotes más a - 600$

De cada dos lotes comprados, cuando sube 150$ se vende uno de los dos, el otro se guarda para coger una subida importante.

Si después de vender un lote vuelve a bajar al precio que se compró, se compra sólo un lote. Si también se ha vendido el segundo lote y vuelve a los precios señalados, entonces se compran los dos lotes otra vez.

SPREAD DE 100 ONZAS DE PLATA MENOS 2 ONZAS DE ORO EN DÓLARES

El gráfico está en la lista "plata.lig" de ETCHART

126

Lecturas relacionadas

Estrategia para el Bitcoin: acompañarlo como una señorita de compañía

27 nov. 2017 |

3 min lectura

Estrategia para el Bitcoin: acompañarlo como una señorita de compañía

Blog de Francisco Llinares Coloma

Venta de volatilidad del spread Brent-Crudo (2)

21 ene. 2016 |

1 min lectura

Venta de volatilidad del spread Brent-Crudo (2)

Blog de Francisco Llinares Coloma

Estrategia sobre la Soja, con alto porcentaje de aciertos histórico

27 jul. 2021 |

5 min lectura

Estrategia sobre la Soja, con alto porcentaje de aciertos histórico

Blog Call y Put

126

en respuesta a Orion
-

#80

06/03/13 20:10

Tienes los XAUUSD Y XAGUSD, me sale en el simulador a 480 € spread.en IB
en respuesta a keboten.ya
-

#79

06/03/13 18:30

El 6Q son 1000 onzas pero la horquilla es de aupa, no tiene apenas liquidez. Los otros creo que son aun mas grandes. Yo quisiera CFDs que permiten posiciones más pequeñas y con pocas garantias.Saludos
en respuesta a Orion
-

#78

06/03/13 18:11

En IB se puede operar con el Mini-silver y hay 3 posibilidades: 6Q, YI y el QI.

SL2
en respuesta a Chimaco
-

#77

06/03/13 18:08

No me han sacado de dudas, "si no está en la lista que hay en la web, es que no lo tenemos". Yo desde luego no los he encontrado.
Saludos
en respuesta a Orion
-

#76

06/03/13 14:30

Según el link que adjuntas sí que se podría acceder (como non-US or non-canadian customer), pero parece que sólo se puede operar con oro, por lo que para esta estrategia no valdría.

Igual si le preguntas a IB por el chat online te sacan de dudas...

Un saludo.
#75

06/03/13 12:10

Analizando el precio del Oro con respecto al Euro (adjunto imagen) la secundaria bajista que está dibujando es ya del mismo tamaño y de la misma duración que la alcista anterior, estáis conmigo en que ahora podría dibujar la secundaria alcista o por el contrario creéis que seguirá bajando? veremos el oro en primaria alcista?

Si estudiamos el gráfico de la plata en Euros (adjunto imagen) vemos que tiene un fuerte soporte en la zona de los 21,50-22 euros, cosa que vendrá muy bien para la estrategia propuesta por Francisco en el caso de que ambos metales sigan bajando.

Saludos.
en respuesta a Jmp001
-

Top 100
#74
Francisco Llinares

06/03/13 12:00

El platino-oro, después de estar 30 años sin bajar de cero, hace un par de años que no es fiable. Aparte de eso, el platino tiene un fuerte potencial al alza.
en respuesta a Orion
-

#73

06/03/13 10:50

gracias orion, no habia pinchado en el link que pusiste, es barchart...
en respuesta a Sueloenventa
-

#72

06/03/13 10:42

Online-> en internet, vamos que no tienes que tener ningún programa cargado en el PC (tu creo que lo miras con la plataforma de Think Or Swim TOS). Por si estás con un PC que solo tenga un navegador y acceso a internet, o te da pereza abrir la plataforma.

Hay una pestaña en la que puedes seleccionar "contract" y solo grafica el vencimiento que elijas o si pones "nearest" en la gráfica te sale el vencimiento mas cercano en cada momento, de esta forma se puede ver la gráfica desde tiempos inmemoriales. Los vencimientos de la plata y el oro de abril 2013 solo cotizan desde el año pasado, pero si quieres ver como cotizaba el spread hace x años, hay que poner "monthly nearest" o "weekly nearest" (claro no será el de abril 2013 sino el de abril de hace x años).

Gracias Chimaco. Hace tiempo me llegó una información de que en UK había CFDs sobre metales (link), pero creo que solo era para "advisors", que tampoco se muy bien quienes son, tal vez gente que gestiona cuentas de otros, consejeros!?. Bueno tampoco he llegado a ningún lado por ahí.

Saludos
en respuesta a Orion
-

#71

06/03/13 10:41

IB no permite los CFD sobre materias primas de momento.
en respuesta a Otilonam
-

#70

06/03/13 10:37

Ya decía yo :)
en respuesta a Orion
-

#69

06/03/13 10:21

online?
nearest?
en respuesta a Sueloenventa
-

#68

06/03/13 09:51

Online también se puede seguir:

SI*100 - GC*2 (nearest),

Y también se puede graficar el ratio SI / GC para ver si la plata se fortalece o se debilita respecto al oro.

¿alguien sabe si se puede seguir la operativa con CFDs en IB? (o algun producto más pequeño que los futuros).

Saludos
en respuesta a Ananda
-

#67

06/03/13 08:52

el * y la Y.., con la SI y la GC no parece que funciona.

Gracias Ananda!

edito: que cosas ahora si funciona con SI y GC
en respuesta a Sueloenventa
-

#66

06/03/13 08:33

Casi, casi, te falta el *
en respuesta a Chimaco
-

#65

06/03/13 08:30

Si hubiera comprado 3 oz de oro y al mismo tiempo las hubiera vendido notendría nada en mi poder y le habría regalado al bróker las comisiones y yo sólo regalo a mis amigos...
La pata del oro del spread (3oz vendidas) con la compra de oro del rectángulo áureo (3oz compradas) se anulan, por lo tanto, de momento, sólo tengo 150oz de plata compradas.
Si llega el precio del oro sobre los 1475 venderé 3oz de oro y daré la posición del rectángulo áureo por perdida y si llega el precio del oro sobre el 1790 venderé 3oz de oro y daré dicha operación por ganada.
Por otro lado seguiré la estrategia de Francisco comprando y vendiendo en los puntos marcados.
Saludos.
#64

06/03/13 08:01

hay alguna forma de ver este spread en por ejemplo thinkorswim u otros. pongo /SI-/GC y veo -1548.

pero no habria forma de poner /(100)SI-/(2)GC y ver realmente el spread invertido que deberia estar sobre -280.

GRACIAS.
en respuesta a Otilonam
-

#63

06/03/13 00:18

Yo lo he hecho con el spot de la plata vs. dólar (ticker XAGUSD). Lo hice así porque no me convencía el roll-over manual del CFD sobre el futuro.

¿Al comprar y vender simultáneamente las 3oz de oro el broker no te cierra la posición?