Actualización de la base de datos del Egregore en el programa ETCHART

En el enlace que pones hablan de almacenar crudo para aprovechar el contango. Eso ya lo propuse la otra vez que el contango se puso chulo.

https://www.rankia.com/blog/llinares/364795-alquilo-depositos-para-almacenar-petroleo-pago

Vender ese spread puede ser suicida, pues si el crudo baja a 30 ese spread subirá al cielo.

Aunque Putin juega muy bien al ajedréz y puede que use a Chiripas y Farruquito como peones a sacrificar en la partida que está jugando, comprar rublos sigue siendo peligroso, pues el contrincante todavía no ha enrrocado el rey y tiene a la dama en una buena posición en el tablero.

No está mal, el único problema es que el stop no lo tiene claro ni seguro.

Pues coger vencimientos largos y los strikes 80, 70 y 60, aprovechando las subidas del ZSL.

La ventaja de esa estrategia es que aunque la plata no suba mucho el ZSL irá goteando a la baja.

Llinares: dos ideas, a ver si crees que son factibles y tienen probabilidad de salir bien...

1. Vender este spread del crudo u otro semejante: http://www.marketwatch.com/story/watch-this-signal-to-see-if-oils-recovery-is-for-real-2015-02-06

2. Divisas: vender el par usd/rbl

Saludos,

Luis

Tras un año sabático en el mercado de commodities, estoy pensando en volver a operar con operaciones poco volátiles. Qué opina de entrar largo en -1 en la mariposa gorrinera hem-2hen+heq? Salida en+1 o sea + 800 usd

Francisco, que te parece en estos momentos hacer la estrategia la facilita sobre la plata?
Que strikes cogerias?

Muchas gracias Francisco por la aclaración!
La verdad es que eso es un poco faena a la hora de desarrollar una estrategia, pero bueno, todo será cuestión de echarle más horas y seguir pensando.

Saludos

Las divisas cotizan las 24 horas de lunes a viernes. Como no hay hora de cierre, cada uno coge el dato del día a la hora que le da la gana, y eso produce diferencias.

Muy buenas Francisco,

Una pregunta, estaba mirando los pares de divisas que hay en el ETChart y comparando los precios de cierre que aparecen en el ETChart, con los precios que aparecen en el ProRealTime, algunos días son iguales, pero otros días varían unos cuantos pips, hasta más de 10 pips algún día.
Comparando del mismo modo estos precios, tanto los de ETChart, y los de ProRealtime con los precios de cierre que aparece en las gráficas de Interactive Brokers, estos también son diferentes.
Las diferencias que hay entre los precios de cierre de IB respecto a los que aparecen en el ETChart son mayores que las diferencias de precios que hay entre el ETChart y el Prorealtime.

¿Esto a que podría ser debido? ¿A la horquilla que se cobra el broker?

Otra cosa que me llamó la atención, es que las velas de los gráficos de IB van con un día de retraso respecto a las velas del ETChart y del ProRealtime. Por ejemplo, mirando las velas diarias del EUR/USD, la vela que sea por ejemplo del día 28 de enero en el ETChart y ProRealTime, en IB te dice que es la del 27 de enero. ¿¿¿???

Muchas gracias por tu opinión.
Saludos

Para los spreads de crudo te recomiendo que uses los vencimientos de diciembre o junio. El resto no tienen liquidez salvo el primer mes, eso hace que la horquilla haga inoperable el spread que has puesto.

El spread de FC hace pocos meses estaba por encima de 2. Muy ajustado lo veo.

Lo del Dow es a cara o cruz. No apta para ventajistas.

El oro en dólares está un poco más animado, pero sigue en primaria bajista. Comprar oro físico parece una buena operación, para guardarlo 20 años. Comprar papelitos no tiene ventaja.

Y esta otra algo mas tranquila:
Vender FCQ15-FCU15 poner limitada en 1,300 hasta la segunda semana de marzo y recomprar en julio
Stop en 2

Mi propuesta, la tengo en el punto de mira, espero que el contango se haga mas pronunciado pero la idea es esta:
Se compra un spread mensual CLG16-CLF17, se espera a que funcione y suba a medida que se acerque a vencimiento.
Si cambia a backwardation me salgo.
si sigue la progresividad me voy rolando a meses anteriores via mariposa.
No perder de vista la operacion porque esto es F1 y en 4 dias adios Madrid.

Buenas tardes,

Propongo las siguientes 2 operaciones:

1) ABRIR CORTOS EN EL DOW JONES a 17.786 puntos (precios actuales) con stop si supera 17.923 y objetivo en 15.800 puntos. El DOW está dibujando un H C H (u doble techo) desde hace 2 meses. Está en primaria alcista pero entró en secundaria bajista al perder el pasado 2 de febrero los 17.067 puntos (mínimos del 16 diciembre del 2014).

Tras entrar en secundaria bajista actualmente está rebotando y cerca de entrar otra vez en secundaria alcista si supera los 17.923 puntos. De ahí que la operación puede ser buena ya que el stop está muy ceñido, el potencial beneficio es alto y acaba de entrar en secundaria bajista hace pocos días, tras una figura de formación típicamente bajista.

2) ABRIR LARGOS EN EL ORO a 1.261 (precios actuales) con stop en 1.214 puntos (61,8% de fibonacci con un poco de filtro y ligeramente por arriba de la directriz donde confirmó el H c h invertido de cambio a secundaria alcista el 12 de enero 2015 - por si quieren hacer una vuelta a la rotura- ) y objetivo inicial en 1.340 - 1.350 donde de superarlos entra en primaria alcista.

Incrementar otra posición si supera los 1.275 donde entrará nuevamente en terciaria alcista.

Francisco quedo pendiente de que me diga como ve las operaciones. Un saludo.

Gracias Francisco!

Si no piensas usar la base de datos del Egregore no es necesario.

Como en el vencimiento de septiembre se entrega maíz de la nueva cosecha, los últimos años en los que el precio estaba por las nubes al entrar la nueva cosecha bajaban los precios, eso producía que el diferencial del spread aumentara mucho.

Ahora el maíz cotiza a un precio moderado, por tanto, la posibilidad de que ese spread aumente mucho es poco probable.

Dicho todo esto, la operación no es mala por las siguientes razones:

- No suele bajar de -10

- Puede haber algún evento inesperado que haga subir mucho el precio, con lo que subiría el diferencial.

- Estamos en un momento propicio para que ocurran cosas inesperadas.