La curva de intereses del dólar en la cresta de la ola

Muchas gracias F.J. era exactamente lo que estaba buscando, para ir a prendiendo un poco por mi cuenta de como se calculan esas cosas.

JoseAnt, yo tambien estaba mirando la figura en intradia pero el problema es que si pensamos en los fundamentales parece dificil que los tipos a 3 meses vayan a subir, ya que con el informe de empleo que vino ya hubo declaraciones de que el estimulo se mantendra bastante mas tiempo, y los de 10 agnos...con la economia como esta, mas que descontar crecimiento o tipos descuenta inflacion a largo plazo y eso tampoco creo que vaya a cambiar significativamente ya que la economia no creo que se arregle en dos dias. Asi que aunque este en maximos historicos...tal vez esta situacion sea una situacion historica no? Vamos yo estoy atento para meterme corto, pero no veo nada claro porque tendria que bajar ahora.

Me acabo de salir de la operación. Al final la sangría no ha sido para tanto, menos mal.

Un saludo a todos.

Luís

Ha hecho otra figura de vuelta en el intradía. Habrá que volver a intentarlo...
Un saludo.

Luis023, lamentablemente no hay mucho online que yo sepa sobre el dollar value. Eso quiere decir que es algo importante que no quieren que sepamos :-)

Sobre el papel se calcula a partir del par, cupón, maturity y el yield, tengo una excel por ahí que lo hace pero claro, lo difícil es encontrar los inputs ya que con los bonos tenemos algunos factores como encontrar el cheapest to deliver. Si quieres la excel me dices y te la hago llegar.

También he encontrado este enlace a ver qué tal:

https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/files/Calculating_the_Dollar_Value_of_a_Basis_Point_Final_Dec_4.pdf

Este spread no es tan seguro como el trigo-maíz, yo no aguantaría ni añadiría.

En todo caso, cuando haga otro techo se intenta otra vez en ese techo.

¿Subida de barrido hasta 624.600?
¿Cerrar o añadir posición?
Francisco dinos como lo ves, no nos dejes huerfanos

Ste tb sabe http://www.mptrader.com/middayminute/

Ahora que ha saltado stops seguro que gira, todos los cuidatas son iguales, y yo si fuese cuidata también lo haría, somos unos borregos, gracias linares

Una consulta Paco,

Si supera los 624.000, ¿Sería muy arriesgado quedarse dentro esperando a que se de la vuelta y sabiendo que tenemos el colchón de los 1.200$ que nos producirá el roll over de marzo en caso de que aguantasemos hasta esas fechas?

Un saludo y gracias.

Luís

Razón tienes, Francisco. Sin hacer los cálculos, como F.J, en los gráficos ya se ve que la relación de 2 a 1 es más violenta, y nos expone a más problemas.

Muy interesante F.J. estaba buscando por internet algo para poder entender esa relacion entre estas dos treasuries. Si no es pedir mucho sabes algun recurso online donde pueda profundizar un poco en el tema?, porque estoy buscando lo del dollar value de ambos y no encuentro anda sobre el tema. Muchas gracias por el aporte.

¿Habría mucha diferencia si usásemos un vencimiento diferente para el GE?
Entre el de septiembre2010 y el de enero2011, ¿cuál me recomendaría?
Muchas gracias

Jordi123, en Trading Access------>Market Data Subscriptions, vas a Nort America y en el primer apartado: US Securities and Commodities Bundle Non-professional - Level I
Includes all Stock, Options, Futures and Bond markets, marcas el cuadrito a la derecha.

Luis, parece que aplaca un poco y se aleja de tu stop, yo todavía no lo he puesto pues no lo tengo claro.

Anónimo de las 12:15 de hoy, siento desilusionarte, pero creo que el triple es de las garantías. Yo no se verlas en la plataforma separada de otra posición que tengo pero, por lo que dicen, pueden ser unos 600 $. Por tanto calcula unas ganancias de unos 1800 $

Kilrreg no sé dónde has entrado ni el tamaño de tu cuenta, pero el stop se suele poner según la proporción de ganancias/perdidas, es decir, si vamos a triplicar como dice Linares, planteate poder perder al menos una parte de las tres a ganar. Es decir, si vamos a por 22500 euros, al menos el stop podría ser palmar 7500.

Es una idea, por supuesto nada que no se pueda rebatir y que se tenga que hacer pq si, pero si en cada operación que hacemos ganamos 3 por cada unidad perdida, con acertar una 50% deberíamos salir ricos, y me da que esta acabará bien.

Hola Anónimo,

Lamentablemente veo que la salida nos la va a dar el stop de protección, el spread se encuentra ahora en 623.900, así que estamos a punto de que nos eche fuera.

Yo tengo el stop en 624.200, ¿como lo veis?

Un saludo,

Luís

Hola, una duda sobre IB y las suscripciones, en la pantalla de ordenes me aparecen al hacer el spread 3 mercados: Smart, Globex y Ecbot.

No estoy suscrito a ningún de estos mercados pero me aparecen datos delayed tanto para ZN como para GE. Lo que no me aparece es el valor del spread.

Para ver los datos en tiempo real, a que mercados me tengo que suscribir? No lo veo claro ya que los nombres no coinciden.

Gracias por adelantado

Solo por completar lo de la relación de 3 a 1 que comenta Francisco:

la sensibilidad (Dollar Value o DV0) del bono a 10 años suele ser de $75-$80 por cada centésima de cambio en el yield, con lo cual un punto porcentual serían $7500-$8000.

En los tipos de interés a 3M (Eurodollar) la sensibilidad es fija de $2500 por cada punto porcentual, por lo tanto hacen falta 3 para igualarse con el bono.

Así, si por ej. el tipo de interés de ambos se mueve un 1%, con una pata ganaríamos $7500 y con la otra los perderíamos, quedándonos igual aproximadamente.

Don Francisco a qué le llama usted triplicar?, a lo que ponen por ahí arriba de 7500X3?, me parece mucho objetivo 22500, no?
A ver si alguien nos da un objetivo mínimo para salir

Una pregunta: si, como parece, el techo esta cerca y tarde o temprano bajará, ¿porqué ponerle un stop?. ¿porqué si sigue subiendo no es mejor hacer compras escalonadas?

En Bespoke saben que el diferencial está en máximos, pero no saben como aprovechar esa situación. Son toreros de salón.

Como las garantías son tan pequeñas, en esta operación habría que poner de objetivo triplicar al menos.

jordi123, el spread tiene 6 cifras y es la cantidad exacta de dólares que se mueven.

La relación 3 a 1 es la que menos volatilidad provoca en el resultado del spread.