Yo lo expresaba así: “Cada vez están pidiendo más dinero por que la VI implícita aumenta a pesar de subir el índice y "aparentemente" haber menos incertidumbre”.
Y el Vol Lab como veis no engaña
El Viernes mostraba síntomas ya de nervios, pero di margen a ver si se acercaba a máximos de dos meses. Y hoy lo dió.
Divagaciones.
Recordar aquí que la VI es la clave en todo esto, nunca a igualdad de precio tendremos por que obtener iguales primas. Es algo que fluctúa.
Incluso una put que sigue cayendo el precio, pasa el tiempo y que debería subir de valor, si la variación de la VI baja obtendremos menores primas en una venta. Sin modelos matemáticos, “los nervios”.
Si por ejemplo ven que para en una media importante, las maquinas se relajan y dejan de vender al menos, incluso pueden entrar a comprar. Y hace que la volatilidad de las opciones disminuya y con ello las primas.
Operaciones.
Recordar que estaba pleno de liquidez. La ecuación riesgo-recompensa no lo veía. Y estaba al margen del mercado. No siempre hay que asegurar/estar asegurado si no lo vemos claro.
Hoy viendo las VI pagadas, en primer momento me decidí a vender una put para el viernes. El precio siguió cayendo y pagándose un par de $ más. Pero como siempre digo la sinceridad es lo que me gusta que impere en este blog, con sus capturas de entrada y salida.
En ese momento era un put por encima de dinero, cerca de la wma50 en diario y a 3 dias era un 1,17% de prima. Correcto.
Y para primera entrada, por si entraba dinero a ultima hora compre un pak de contado en 336.7$ con la intención de vcall también para el viernes. Correcto.
Eso no lo pude cerrar hasta las 21:35 a un precio razonable a 338$ por $ de prima. Correcto.
¿Incorrecto? De momento el cierre no es bonito, pero las primas obtenidas son buenas y si estamos por debajo de 336 iremos mostrando la flexibilidad que nos dan las opciones. Dos posiciones abiertas.
Ahora, no tocar.
Cartera.
Cierre a 333,2$. Los datos en la demo van con retraso.
3 dias a vencimiento.
