En esta ocasión hemos entrevistado a nuestro blogger Oscar Cuevas al que muchos de vosotros ya conoceréis por su colaboración en nuestra comunidad o habréis podido seguir sus cursos en Rankia.
Oscar es ingeniero informático e imparte seminarios online sobre programación de sistemas. Actualmente es desarrollador de contenidos y estrategias de trading en Visual Chart desde hace más de 5 años.
En Rankia, participa publicando artículos en el blog "Sistemas de trading", además de realizando webinars online.
Entrevista con Oscar Cuevas
1. ¿Cuáles crees que deben ser los primeros pasos que debe dar una persona que esté interesada en operar con sistemas de trading antes de lanzarse al mercado?
Lo primero que debemos hacer es aprender bien cómo actúan los sistemas e interpretar correctamente cómo se va a trasladar a la operativa las señales que vemos sobre el gráfico. Mi principal recomendación es que no debemos precipitarnos a la hora de operar con un sistema, ya que este error es muy común entre los que se inician en este mundo. Algunas personas ven un buen resultado sobre un gráfico sobreoptimizado y rápidamente se lanzan al mercado, para después llevarse una gran decepción una vez que se enfrentan al mundo real.
Cuando trabajemos con sistemas, antes de nada, debemos ser precavidos y ponernos siempre en el peor de los escenarios. Si tras numerosas pruebas de backtesting, sobre diferentes periodos de tiempo, vemos que el sistema es robusto y aporta buenos resultados, entonces podemos dar el gran paso y operar con él.
2. ¿Cómo defines la base de los mejores sistemas de trading?
Como digo, uno de los principales males de los sistemas de trading es la sobreoptimización. Lo más importante de un sistema es que sea versátil y sea capaz de adaptarse a las distintas situaciones que puedan darse en el mercado. Obviamente, esto es fácil definirlo pero muy complicado de alcanzar. En este punto es donde se demuestra el ingenio de cada inversor y la razón por la cual, con esfuerzo, todos podemos llegar a desarrollar una buena estrategia.
3. ¿Qué tipo de activo crees que es el más adecuado (índices, materias primas, divisas, acciones, …) para operar con sistemas de trading?
Es indiferente. La regla que debemos aplicar, desde mi punto de vista, es la siguiente:
- Primero, que sea un activo que esté en marcha cuantas más horas mejor (como por ejemplo, las divisas), puesto que uno de los mayores inconvenientes son los huecos entre sesiones, ya que desajustan a la mayoría de herramientas de análisis técnico.
- Segundo, que sea un activo con volumen de negocio, por el mismo motivo, ya que activos con poco negocio también puede generar huecos durante la sesión. Por último, aconsejamos que sean activos de mercados centralizados, para que los precios que baraje el sistema sean los mismos que se aplicarán a la operativa real.
4. Tu desarrollas estrategias para usuarios de Visual Chart, ¿Qué ventajas nos ofrece Visual Chart al hacer trading con sistemas?
En realidad todo son ventajas:
- Lo primero, que Visual Chart es una plataforma con muchos años de experiencia y que ofrece la mejor cobertura que puedan encontrar para resolver dudas y problemas.
- Por otro lado, Visual Chart dispone de la herramienta de Diseño Visual, lo cual es de gran ayuda para aquellas personas que no tiene nociones de programación.
- Además, a la hora de realizar pruebas de backtesting, no van a encontrar mejor herramienta con la que puedan disponer de una cantidad mayor de activos e histórico.
Para finalizar, les diré que con la versión 6 se ha apostado fuertemente por los sistemas de trading, por lo que son diversas las ventajas que vamos a encontrar en este aspecto con nuestra nueva versión.
5. En breve asistiremos al lanzamiento de Visual Chart 6 ¿Qué novedades encontrarán los inversores que programen sistemas de trading?
Como digo, nos hemos centrado mucho en potenciar la parte de desarrollo de estrategias. Las principales novedades son:
Todos los servicios y contenidos que ofrece Visual Chart han sido rediseñados para ser almacenados en la nube. Todo el trabajo que realice, sus configuraciones personales, sus indicadores y estrategias de trading se almacenará automáticamente. Así tendrá accesibilidad plena desde cualquier parte.
La nueva versión de Visual Chart, construida con una arquitectura de 64 bits, le permitirá cargar muchos más gráficos, indicadores, estrategias de trading, tablas y cuadros de profundidad. Si su equipo es más potente, Visual Chart también lo será. Hemos diseñado una versión multitarea capaz de procesar cientos de gráficos en tiempo real, con fluidez y eficiencia.
El usuario podrá optimizar sus estrategias en decenas de símbolos simultáneamente. Para ello, además de la potencia de cálculo de su equipo, ponemos a su disposición tanta capacidad de proceso como necesite. Podrá poner cientos de procesadores a optimizar su estrategia de manera instantánea; sin límites, sin complicaciones. El nuevo optimizador de estrategias también está en la nube, así que podrá cerrar y abrir Visual Chart y todas sus optimizaciones estarán en el punto en que las dejó.
6. ¿Qué otras novedades nos puedes adelantar de Visual Chart 6?
Para aquellos usuarios dedicados a la programación con VBA, comentar que se ha cambiado el entorno de desarrollo, con el fin de tenerlo totalmente actualizado y asociado a las últimas tecnologías. Se va a permitir además programar sistemas con otros lenguajes de programación. Lo cierto es que esta parte se ha mejorado notablemente y se ha buscado facilitar la labor de los programadores.
7. ¿Qué indicadores crees que son básicos a la hora de abrir operaciones en los mercados?
En realidad, esto depende de cada estrategia y además hay todo un mundo en este sentido. Por mi experiencia, sin nombrar indicadores concretos, yo diría que lo básico que funciona es lo siguiente:
- Alguna media móvil que nos marque la tendencia a largo plazo del activo.
- Alguna herramienta de volatilidad que nos informe del mayor o menor nivel de negociación que está habiendo en cada momento.
- Algún tipo de oscilador (RSI, estocástico, TRIX, …) que sea capaz de avisarnos de posibles agotamientos de las tendencias previas.
Creo que eso es lo básico.
8. ¿Cómo se puede aplicar una correcta gestión monetaria en sistemas de trading?
La gestión monetaria en los sistemas de trading es difícil de aplicar, si bien con esto no quiero decir que no se haga. Con respecto a esto, efectivamente podemos incluir una gestión en las reglas de nuestro sistema, de manera que aumente o disminuya el número de contratos en función de la línea de ganancia. No obstante, pienso que primero debemos analizar si nuestro sistema es capaz de ganar con el menor número de contratos posible: Si lo hace, siempre estaremos a tiempo de modificar la cantidad de contratos.
Pero si no, entonces el problema no estará en una buena o mala gestión monetaria, si no en que las reglas de trading no aportan buenos resultados. De todas formas, esto es una impresión mía y aquí cada inversor debe saber qué estrategia es la más adecuada que debe seguir.
9. ¿Cuáles son los principales errores que debemos de evitar al hacer trading?
Esto más o menos lo he ido comentado a lo largo de la entrevista:
- Primero, evitar la sobreoptimización haciendo pruebas sobre diferentes periodos de tiempo y a ser posible sobre diferentes activos.
- Segundo, no colapsar nuestro sistema con infinidad de indicadores, porque si no, nos será muy difícil saber de dónde provienen las señales y al final esto deriva nuevamente en una sobreoptimización.
- Por último, como he dicho al principio, debemos estar seguros de que el sistema hace lo correcto antes de lanzarnos a operar.
Nosotros por ejemplo siempre recomendamos empezar la operativa con una cuenta de simulación.
10. Para finalizar con la entrevista, ¿qué recomendación les harías a los usuarios de Rankia que se están iniciando en sistemas?
Sobre todo que tomen sus decisiones en función de su propia experiencia y juicio. Al final, es el dinero de uno mismo el que está en juego. Debemos estar atentos a las recomendaciones y análisis de los expertos, pero siempre testeando primero estas ideas y valorándolas en función de resultados cuantitativos. Personalmente, pienso que una de las mejores cosas que ofrece el desarrollo de estrategias es que podemos desenmascarar si una idea es buena o mala a base de algo que nunca engaña: los números.
