Introducción
Durante el curso de programación que realizamos la temporada pasada, para explicar a los participantes del tema los stops dinámicos, usamos como referencia el indicador Parabolic, una herramienta de análisis altamente conocida.
La aplicación del Parabolic como método de salida no es algo nuevo, sin embargo, la idea que planteamos durante dicho ejercicio es algo diferente. Tal es así, que he creído interesante exponerla en este artículo para todos los usuarios de Rankia. Espero que sea de vuestro interés.
El Parabólico como Stop de Pérdidas
El por qué de utilizar el Parabólico como stop de pérdidas dinámico se fundamenta en el modo de trabajar de dicho indicador. Si lo aplicamos sobre un gráfico podemos ver a qué nos referimos:
Con el Parabolic, el trailing es más suavizado y evita en mayor medida las salidas antes de tiempo, si bien tarda más en actuar.
En definitiva, una manera segura de aprovechar los impulsos favorables a la señal de entrada, aunque presenta ciertos inconvenientes. Veamos de qué se trata.
Conflictos a la hora de usar el Parabolic como TrailingStop
Una vez diseñemos un sistema siguiendo esta idea y lo apliquemos sobre un gráfico, será cuando veamos los dos problemas que presenta su utilización:
- Descordinación entre las señales y el indicador. En ciertas ocasiones, especialmente en las fases laterales, puede suceder que el Parabólico no acompañe a la señal de entrada del sistema. Cuando ocurre esto, no podemos usar el indicador como nivel de stop puesto que equivaldría a enviar una orden a un precio pasado (y nuestro bróker la rechazaría).
Para estos casos, la solución pasa por no enviar la orden stop al precio del Parabolic, y en tal caso, colocar un stop de pérdidas a un precio fijo. Otra opción es usar el indicador como nivel de ganancias, es decir, que la orden de salida sea limitada.
2. Se produce el cruce con el precio pero el stop no se ejecuta. Esta situación es más delicada. Vamos a tratar de explicarla: Cuando enviamos una orden en stop al precio del parabólico, dicha orden tiene validez durante la barra siguiente. Sin embargo, el indicador para la siguiente barra se vuelve a recalcular, de modo que si se produce un cruce del indicador con el precio será respecto al nuevo valor calculado, esto es, el valor del Parabólico siguiente al usado para la orden en stop.
Cálculo del valor siguiente
¿Es posible conocer cuál será el futuro valor del parabólico? Obviamente, no al 100%, puesto que éste depende de cómo actúen los precios. Pero sí que podemos pronosticar el posible siguiente valor basándonos en el cálculo del Parabólico. Según este, el valor esperable del parabólico se obtendría a partir de la siguiente fórmula:
De donde:
- Parab sería el valor del parabólico en la barra actual.
- UlTope sería el último máximo calculado dentro de la tendencia alcista, o bien el último mínimo calculado dentro de la tendencia bajista. Este es el único valor que puede variar con respecto al valor real que podrá tomar el parabólico
- UlCoef sería el valor actual del coeficiente de aceleración, sabiendo que debemos cumplir la siguiente regla: Iniciamos éste valor con el parámetro llamado AccStart. A partir de ahí, aumentamos su valor según éste mism parámetro AccInc. Por último, UlCoef nunca puede superar el valor máximo, definido por el parámetro AccMax. De modo que si lo supera lo sustituimos por éste.
Obviamente su uso no es tan directo como trabajar con el Parabólico directamente, en cuyo caso sólo tenemos que hacer mención al indicador. En este caso debemos realizar un seguimiento de la tendencia y elaborar una gestión determinada para extraer el valor siguiente del parabólico. Aunque resulte algo tedioso, paso a explicarle el proceso que tendríamos que añadir a nuestro sistema, y seguidamente, les expondré un ejemplo de sistema hecho en la PDV de Visual Chart. Recuerden que el indicador que usaríamos de referencia sería el Ultimate Parabolic.
El proceso a seguir sería el siguiente:
Cuando el parabólico marca tendencia alcista.
- Comprobar si estamos justo en la barra en la que se gira el Parabólico (inicio tendencia alcista). En ese momento, inicializamos UlCoef a AccStart y UlTope = Máximo de la barra.
- Si no es una barra de giro, se comprueba si el Máximo es mayor que UlTope. De ser así, se actualiza y se incrementa UlCoef (UlCoef = UlCoef + AccInc).
- Si UlCoef supera el AccMax, lo igualamos a dicho tope (UlCoef = AccMax).
- Aplicamos la fórmula (SigParab = Parab + (UlTope - Parab) * UlCoef).
- Por último, debe cumplirse una regla asociada al parabólico: El valor obtenido no puede ser mayor que el mínimo de las dos últimas barras. Si ocurre esto, se iguala a dicho mínimo.
Cuando el parabólico marca tendencia bajista.
- Comprobar si estamos justo en la barra en la que se gira el Parabólico (inicio tendencia bajista). En ese momento, inicializamos UlCoef a AccStart y UlTope = Mínimo de la barra.
- Si no es una barra de giro, se comprueba si el Mínimo es menor que UlTope. De ser así, se actualiza y se incrementa UlCoef (UlCoef = UlCoef + AccInc).
- Si UlCoef supera el AccMax, lo igualamos a dicho tope (UlCoef = AccMax).
- Aplicamos la fórmula (SigParab = Parab + (UlTope - Parab) * UlCoef).
- Por último, debe cumplirse una regla asociada al parabólico: El valor obtenido no puede ser menor que el máximo de las dos últimas barras. Si ocurre esto, se iguala a dicho máximo.
Aplicado a un sistema realizado en la PDV, quedaría así.
Por un lado, tendríamos las herramientas que vamos a usar:
Por otro lado, el propio cálculo del parabólico siguiente:
Y por último, las reglas de entrada y salida. En este caso, hemos diseñado un sistema sencillo de compra y venta que usa como stoploss el valor del parabólico siguiente:
Si insertamos el sistema sobre un gráfico, vemos que efectivamente se adelanta al próximo valor del Parabólico:
A través de éste ejemplo, he tratado de mostrarles cómo utilizar la fórmula para el cálculo del parabólico siguiente. Obviamente, este concepto es trasladable a cualquier sistema, simplemente incluyendo el trozo de código aquí expuesto a la estrategia en cuestión.
Oscar Cuevas
