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El parabolic como trailing stop

Introducción

Durante el curso de programación que realizamos la temporada pasada, para explicar a los participantes del tema los stops dinámicos, usamos como referencia el indicador Parabolic, una herramienta de análisis altamente conocida.

La aplicación del Parabolic como método de salida no es algo nuevo, sin embargo, la idea que planteamos durante dicho ejercicio es algo diferente. Tal es así, que he creído interesante exponerla en este artículo para todos los usuarios de Rankia. Espero que sea de vuestro interés.

 

El Parabólico como Stop de Pérdidas

​El por qué de utilizar el Parabólico como stop de pérdidas dinámico se fundamenta en el modo de trabajar de dicho indicador. Si lo aplicamos sobre un gráfico podemos ver a qué nos referimos:

parabólic

Como ven, el indicador persigue al precio marcando la tendencia primaria. Cuando el precio toca a la línea del indicador, automáticamente se recalcula e inicia una nueva tendencia.
Esta manera de actuar es realmente interesante para el propósito que perseguimos, ya que podemos usar los valores dados por el indicador como punto de salida, puesto que nos va a permitir adaptar el nivel del stop de pérdidas a la ganancia que vayamos obteniendo.
Cabe decir que en Visual Chart, éste indicador tiene un modo muy particular de dibujarse, lo cual supone un impedimento a la hora de incluirlo en el código de los sistemas. Para solventar éste problema, se ha desarrollado una herramienta alternativa que será la que debemos utilizar a la hora de aplicar el parabólico a una nueva estrategia. La herramienta en cuestión se llama Ultimate Parabolic y pueden buscarla a través de la web de Visual Chart.
Dicho esto, veamos cómo actúa un sistema que usa el Parabólico como señal de salida:
ultiamte parabólic
Normalmente, los trailing stops que se aplican a los sistemas son más agresivos y van más ajustados al precio. Esto permite aprovechar mejor los niveles de máxima ganancia, pero por el contrario, se ven más afectados por los pullbacks que puedan haber durante una tendencia.

Con el Parabolic, el trailing es más suavizado y evita en mayor medida las salidas antes de tiempo, si bien tarda más en actuar.

En definitiva, una manera segura de aprovechar los impulsos favorables a la señal de entrada, aunque presenta ciertos inconvenientes. Veamos de qué se trata.

Conflictos a la hora de usar el Parabolic como TrailingStop

Una vez diseñemos un sistema siguiendo esta idea y lo apliquemos sobre un gráfico, será cuando veamos los dos problemas que presenta su utilización:

  1. Descordinación entre las señales y el indicador. En ciertas ocasiones, especialmente en las fases laterales, puede suceder que el Parabólico no acompañe a la señal de entrada del sistema. Cuando ocurre esto, no podemos usar el indicador como nivel de stop puesto que equivaldría a enviar una orden a un precio pasado (y nuestro bróker la rechazaría).

parabólic

           Para estos casos, la solución pasa por no enviar la orden stop al precio del Parabolic, y en tal caso, colocar un stop de pérdidas a            un precio fijo. Otra opción es usar el indicador como nivel de ganancias, es decir, que la orden de salida sea limitada.

      2. Se produce el cruce con el precio pero el stop no se ejecuta. Esta situación es más delicada. Vamos a tratar de explicarla: Cuando           enviamos una orden en stop al precio del parabólico, dicha orden tiene validez durante la barra siguiente. Sin embargo, el                           indicador para la siguiente barra se vuelve a recalcular, de modo que si se produce un cruce del indicador con el precio será                         respecto al nuevo valor calculado, esto es, el valor del Parabólico siguiente al usado para la orden en stop.

         Si la barra donde se produce el cruce es lo suficientemente larga, normalmente alcanzará también al valor previo del indicador                      (aunque todo depende de la aceleración de éste). Pero hay casos en los que esto no ocurre: como consecuencia, se genera el cruce          del  indicador, cambia la tendencia de éste y sin embargo el negocio previo sigue abierto porque la orden de salida no se ha                        ejecutado.
         Vamos a verlo con un ejemplo:
parabólic
        Esta situación no se puede evitar porque el nuevo valor del parabólico no se sabe hasta que la barra finaliza.
        La primera solución que se nos ocurre sería cerrar a mercado en caso de que detectemos un giro del parabólico y el negocio siga               abierto.
        Sin embargo, les voy a proponer otra solución mucho más elegante y que nos va a permitir reducir la pérdida que sufriríamos al salir a         mercado: Dicha solución consistirá en calcular el valor teórico del parabólico para la siguiente barra y enviar el stop a dicho precio.
        Veamos a continuación como llevarlo a cabo.
 

Cálculo del valor siguiente

¿Es posible conocer cuál será el futuro valor del parabólico? Obviamente, no al 100%, puesto que éste depende de cómo actúen los precios. Pero sí que podemos pronosticar el posible siguiente valor basándonos en el cálculo del Parabólico. Según este, el valor esperable del parabólico se obtendría a partir de la siguiente fórmula:

fórmula parabólico

De donde:

  1. Parab sería el valor del parabólico en la barra actual. 
  2. UlTope sería el último máximo calculado dentro de la tendencia alcista, o bien el último mínimo calculado dentro de la tendencia bajista. Este es el único valor que puede variar con respecto al valor real que podrá tomar el parabólico
  3. UlCoef sería el valor actual del coeficiente de aceleración, sabiendo que debemos cumplir la siguiente regla: Iniciamos éste valor con el parámetro llamado AccStart. A partir de ahí, aumentamos su valor según éste mism parámetro AccInc. Por último, UlCoef nunca puede superar el valor máximo, definido por el parámetro AccMax. De modo que si lo supera lo sustituimos por éste.

Obviamente su uso no es tan directo como trabajar con el Parabólico directamente, en cuyo caso sólo tenemos que hacer mención al indicador. En este caso debemos realizar un seguimiento de la tendencia y elaborar una gestión determinada para extraer el valor siguiente del parabólico. Aunque resulte algo tedioso, paso a explicarle el proceso que tendríamos que añadir a nuestro sistema, y seguidamente, les expondré un ejemplo de sistema hecho en la PDV de Visual Chart. Recuerden que el indicador que usaríamos de referencia sería el Ultimate Parabolic.

El proceso a seguir sería el siguiente:

Cuando el parabólico marca tendencia alcista.

  1. Comprobar si estamos justo en la barra en la que se gira el Parabólico (inicio tendencia alcista). En ese momento, inicializamos UlCoef a AccStart y UlTope = Máximo de la barra.
  2. Si no es una barra de giro, se comprueba si el Máximo es mayor que UlTope. De ser así, se actualiza y se incrementa UlCoef (UlCoef = UlCoef + AccInc).
  3.  Si UlCoef supera el AccMax, lo igualamos a dicho tope (UlCoef = AccMax).
  4.  Aplicamos la fórmula (SigParab = Parab + (UlTope - Parab) * UlCoef).
  5.  Por último, debe cumplirse una regla asociada al parabólico: El valor obtenido no puede ser mayor que el mínimo de las dos últimas barras. Si ocurre esto, se iguala a dicho mínimo.


Cuando el parabólico marca tendencia bajista.

  1.  Comprobar si estamos justo en la barra en la que se gira el Parabólico (inicio tendencia bajista). En ese momento, inicializamos UlCoef a AccStart y UlTope = Mínimo de la barra.
  2.  Si no es una barra de giro, se comprueba si el Mínimo es menor que UlTope. De ser así, se actualiza y se incrementa UlCoef (UlCoef = UlCoef + AccInc).
  3.  Si UlCoef supera el AccMax, lo igualamos a dicho tope (UlCoef = AccMax).
  4.  Aplicamos la fórmula (SigParab = Parab + (UlTope - Parab) * UlCoef).
  5.  Por último, debe cumplirse una regla asociada al parabólico: El valor obtenido no puede ser menor que el máximo de las dos últimas barras. Si ocurre esto, se iguala a dicho máximo.


Aplicado a un sistema realizado en la PDV, quedaría así.

Por un lado, tendríamos las herramientas que vamos a usar:

sistema parabólic

Por otro lado, el propio cálculo del parabólico siguiente:

Y por último, las reglas de entrada y salida. En este caso, hemos diseñado un sistema sencillo de compra y venta que usa como stoploss el valor del parabólico siguiente:

Si insertamos el sistema sobre un gráfico, vemos que efectivamente se adelanta al próximo valor del Parabólico:

A través de éste ejemplo, he tratado de mostrarles cómo utilizar la fórmula para el cálculo del parabólico siguiente. Obviamente, este concepto es trasladable a cualquier sistema, simplemente incluyendo el trozo de código aquí expuesto a la estrategia en cuestión.

Oscar Cuevas

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    #1
    11/11/14 12:57

    ME gusta este punto de vista, no había trabajado nunca el Parabolic, uso medidas de desviación típica y stops dinámicos, que siempre los he conocido con ese nombre, ahora parece que se llaman trailing. No obstante los considero una buena herramienta para hacer trading más agresivo porque te da un mayor porcentaje de acierto, a la vez que te reduce el porcentaje de ganancia por operación.

    Con el Parabolic quizá se pueda mejorar este ratio, más que nada por la parte de la rentabilidad como comentas, saludos.