En esta sección trataremos de orientar al trader a la hora de confeccionar su estrategia e implementarla de forma automática.
Lo primero a la hora de plantearse una serie de condiciones de entrada y salida en el mercado sería seleccionar el instrumento, a ser posible un activo que conozcamos lo mejor posible, como podría ser el SPA35, el EURUSD, el OIL, o acciones como TEF, SAN, BBVA, etc. El siguiente paso consistiría en plantearnos el “timeframe” en el que queremos trabajar, es decir, la periodicidad en la cual nuestro EA lanzará las órdenes, en M1, M5, M15…H4 o D1. Factor muy importante ya que una menor periodicidad trae aparejado un mayor número de órdenes y al revés.
Por otro lado, debemos plantearnos la posibilidad de emplear una estrategia que busque operar a favor de la tendencia, con un bajo porcentaje de operaciones en beneficio y un alto porcentaje de operaciones en pérdidas, o por el contrario, utilizar una estrategia tipo scalping. Este último tipo de estrategias generalmente conlleva un número mayor de operaciones que las que buscan operar a favor de la tendencia, siendo el porcentaje de las operaciones en beneficio mayor y, por el contrario, menor el de las operaciones en pérdidas. En cualquier caso, se emplee uno u otro método, lo importante será que la estrategia genere más beneficios que pérdidas de manera consistente y asumiendo el menor riesgo posible. Más adelante trataremos de poner ejemplos y de proponer ideas de trading para, posteriormente, automatizarlas.
Para empezar, sería bueno haber leído primero la sección de Qué es y cómo crear un Sistema Automático de Trading y el siguiente artículo sobre "Cómo estructurar la creación de un EA. El SPA35 como ejemplo", donde se explica paso a paso por dónde empezar a la hora de crear nuestro propio EA, como superar el hándicap de no tener conocimientos de programación (MQL4, similar al “C”), cómo establecer las condiciones de entrada y salida, cómo interpretar los resultados de un “back test” o prueba de estrategia, et., y además con multitud de enlaces a artículos interesantes sobre sistemas automáticos de trading que poder leer y aprender para tener una buena actuación en el concurso y, por qué no, en la operativa real. Como principal herramienta de ayuda para la configuración y diseño de sistemas tenemos nuestro XTB Expert Builder, que podrá descargar desde nuestra sección de Sistemas.
En esta sección propondremos ideas de todo tipo, con algoritmos de trading basados en su mayoría en combinación de indicadores, más que en chartismo, patrones repetitivos, redes neuronales o programas compatibles con XTB Trader que pronostican variables.
1. Empezaremos por la estrategia más clásica, el cruce del US30 (Dow Jones) a su media móvil de 75 sesiones en gráfico diario (D1), comprando (y cerrando la venta) cuando el cierre del US30 quede por encima de su media y vendiendo (y cerrando la compra) cuando ocurra lo contrario. La señal se producirá al cierre del día y la Compra, la Venta o el cierre de la compra y la venta, se producirán en la apertura del día siguiente a producirse la señal. Con ello, como podemos ver en el gráfico, la estrategia busca aprovechar la tendencia, ya sea alcista o bajista, produciéndose los mejores resultados de Junio de 2008 a Enero de 2009 y de Julio de 2009 a Enero de 2010, ambos con una marcada tendencia alcista, aunque el hecho de que fuera alcista o bajista no sea crucial.
Vemos como hay varios periodos laterales donde se sufren pérdidas, se asumen spreads y costes, pero con los que hay que contar cuando se aplica este tipo de operativa. Esta idea es poco aplicable al concurso que tenemos por delante, al realizar muy pocas operaciones, recordemos que el concurso dura poco más de un mes, pero nos sirve para sentar las bases y entender mejor las estrategias que propondremos más adelante.
2. Otra estrategia interesante consistiría en tomar el EURUSD en H1 y utilizando tres Medias Móviles Exponenciales como termómetro de la tendencia podríamos comprar cuando: las tres medias estén ordenadas, es decir, que la de 20 > 40 y que la de 40 > 60 y, además, que el Estocástico actual sea > que el Estocástico de la Hora inmediatamente anterior, produciéndose así muchas señales y siempre a favor de la tendencia. Para cerrar la compra bastaría simplemente con que el Estocástico actual fuera < al Estocástico de la Hora anterior. En el caso de las ventas tendría que suceder las condiciones contrarias a las expuestas para las compras. En el gráfico sólo hemos expuesto las entradas compradoras (flechas alcistas) y los cierres de dichas compras (flechas bajistas), viéndose a simple vista que el resultado es bueno, sin ser espectacular pero implicando un riesgo muy pequeño.
Esta idea pretende combinar un indicador muy agresivo, como es el Estocástico, para realizar un gran número de entradas y salidas aprovechando así los movimientos del cruce más líquido del mundo, pero a su vez filtrando muchas de las señales falsas que por sí solo el Estocástico no es capaz de filtrar, para lo que el orden de las Medias Móviles es muy efectivo. En cualquier caso, lo que importa es la idea, y esta estrategia podría configurarse con tres Estocásticos en lugar de las tres medias y un RSI en lugar del Estocástico, por ejemplo y comprobar después mediante backtest el Informe de los resultados obtenidos para saber si podríamos activarlo o no durante el concurso.
3. La siguiente idea consiste en operar en el OIL en H4. Entraremos largos (comprar) cuando el RSI > 50 y el precio del OIL se sitúe por encima del Parabolic SAR. Cerraremos la posición larga cuando el predio del OIL se sitúe por debajo del Parabolic SAR. La apertura y cierre de posiciones bajistas se producirán cuando se den las señales contrarias.
En este ejemplo podemos ver cómo hay hasta cinco operaciones claramente ganadoras en el periodo comprendido entre Mayo y Julio de 2010, mientras que el resto de operaciones arrojan un resultado mixto o ligeramente negativo (por el efecto spread o comisión en parte también), por lo que se puede concluir que la estrategia implica un riesgo bastante bajo ya que se utiliza el propio Parabolic SAR como Stop Loss dinámico.
4. En el siguiente ejemplo exponemos una estrategia que venimos aplicando (y enseñando a clientes reales) en XTB, con indicador propio y con una interpretación sencilla y un riesgo a asumir muy pequeño. Es el One2One, consistente en distinguir un patrón en el que la distancia en puntos recorrida por un determinado instrumento durante el periodo más reciente coincide (en el mismo número de puntos) con un periodo anterior suponiendo un potencial giro que será más pronunciado en unas ocasiones y menos en otras, con riesgo limitado, ¡incluso con 1 punto de Stop Loss sería suficiente! Aquí tenemos un ejemplo en NZDUSD en H1.
Aquí vemos una tendencia bajista previa y como, tras recorrer TB la misma distancia que IX y confirmar el giro a la baja, la tendencia bajista continua. Esta estrategia basada en geometrías la enseñamos en nuestros cursos exclusivos para clientes reales de XTB de una forma mucho más desarrollada y con multitud de ejemplos para poderla emplear de manera habitual, con mayor grado de confirmación, Money management y combinado con patrones de velas, zigzag y Fibonacci, entre otros, para añadir efectividad.
5. En la siguiente estrategia pretendemos plantear la posibilidad de crear un sistema tipo scalper, aprovechando pequeños movimientos de los precios en timeframes muy pequeños. En este caso tomaremos TEF en M1, con los indicadores ATR y Envelopes combinados para configurar nuestros algoritmos de trading. La condición de entrada en largo consistirá en comprar cuando el precio haya cruzado en algún momento la banda inferior y el ATR se sitúe en niveles de baja volatilidad, es decir, por debajo de la cifra marcada en rojo (0.014), mientras que la condición de entrada en corto será cuando suceda lo contrario. El Take Profit u objetivo de beneficios se marcará en puntos, ya que normalmente cuando estás condiciones se dan el precio de TEF suele corregir al menos 3 ó 4 puntos que podemos aprovechar de beneficios, con Stop Loss muy ceñidos también a la misma distancia. En nuestro caso sólo hay una entrada bajista y en positivo. La serie estudiada es muy pequeña por lo que no sería suficiente para saber si es una estrategia aplicable o no, pero nos sirve, al igual que el resto de ideas, para orientarnos a la hora de plantear nuestro propio sistema automático de trading.
Lo que se pretende es aprovechar que no hay volatilidad, medida por el ATR, para sacar provecho de las pequeñas correcciones por patrones que suelen repetir los precios, actuando el indicador Envelopes como Resistencia y Soporte, banda superior e inferior respectivamente. La idea podría configurarse con otros indicadores de volatilidad, como las Bandas de Bollinger, o con muchos otros indicadores tendenciales, osciladores, volumen, etc.
6. Hay muchos otros sistemas que se basan en patrones armónicos, patrones con las velas o candlestick, sistemas contra tendencia, patrones repetitivos o cíclicos, estrategias en spread o relativos entre subyacentes correlacionados y muchos otros que podrá aprender con nosotros en la sección de Formación de XTB pinchando aquí y en los cursos online y presenciales, ¡hemos organizado varias conferencias especiales sobre sistemas en Madrid con motivo del concurso! No olvide aprovechar nuestro XTB Expert Builder para desarrollar sistemas sin necesidad de conocer el lenguaje MQL.
