He cancelado cuentas en varios bancos y nunca me han pedido esto, por lo que obligación legal no puede ser.
Además, ¿y si no tienes ninguna otra cuenta? No me miréis raro, jeje, simplemente es algo que, por poder, podría pasar. Como en teoría esto puede pasar, ha de haber un mecanismo para poder cancelar una cuenta sin aportar otro número de cuenta ajeno.
Yo probaría a solicitar la cancelación al servicio de atención al cliente (así lo hice yo la última vez, con ibanesto). Así lo tienes por escrito. Y si no te la cierran, pones reclamación en el SRBE. Me apuesto el bocadillo del recreo a que ahí sí que te la cierran... :)
¡Bah! carnero, oveja. A tu raza, a tu vellón y a tu clan sé leal.