En 2016 me estuve empapando de multitud de indicadores, hice backtesting de muchos de ellos, tratando de encontrar algo que pudiera funcionar bien mecánicamente. En su día me mire las Renkko … y ahora no recuerdo donde vi la trampa ...ya me voy a fijar estos días a ver si me viene a la memoria … creo recordar que si te pillaba una época con el precio en lateral te hacia polvo con tanta entrada y salida tardía. Pero si, como tu dices, si pillas grandes tendencias es donde se la saca partido. A ver si me acuerdo ...
El asunto es que la "sensibilidad" de las Renkko puede ser ajustada por tres criterios, ATR, Porcentaje y Value. En su momento yo hice mi DD con el método que ProRealTime marcaba por defecto que era ATR de 14 periodos. Jugué un poco con aquello pero no llego a convencerme.
Esto es un backtesting de todo el año 2019 con TEVA . Siguiendo a rajatabla el método te da un +20,22% de rentabilidad en 6 trades. Pero a tener en cuenta que 4 de los trades fueron con perdidas, 4 de un total de 6 … y además los 4 fallidos fueron consecutivos … vamos, que uno manda a tomar por saco el método con esa tasa de acierto del 33% Por aquel entonces mi barra de medir era el 1) porcentaje de acierto en operaciones, no por 2) el porcentaje de ganancia … que creo que aplicando un sistema Renkko seria mas adecuado medir por lo segundo que por lo que yo hacia ( lo primero )
El método PORCENTAJE nunca lo he probado.
Aplicando el método VALUE de ProRealTime me da VALUE 0,1 por defecto. Aplicando mismo backtesting a TEVA de todo el 2019 sale ... +126,13% de rentabilidad en un total de 27 trades , con 9 trades fallidos. Eso ya es una tasa de acierto del 67% que no esta nada mal. Pero 27 trades lo considero overtrading, excesivo.
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Sigo ...
Reduzcamos la sensibilidad un pelin … VALUE 0,2 +80,53% en 13 trades con 5 trades fallidos , tasa de acierto 61%
Tú has comentado value 0,3 ... +46,02% en 10 trades con 4 trades fallidos ( mas 2 planos ) , tasa de acierto del 60%.
Y asi podríamos seguir variando poquito a poco los valores del método hasta encontrar un equilibro entre la rentabilidad y el numero de operaciones … algo entre lo que da el VALUE 0,2 y 0,3 puede estar bien.
Probemos VALUE 0,25, me sale +63,02% en 11 trades con 3 trades fallidos ( mas 1 plano ), tasa de acierto del 72%
Muy interesante , Chartis, mucho. Te aseguro que lo voy a seguir mirando. Con el método VALUE el asunto resulta mucho mas atractivo. Voy hacer pruebas con diferentes stocks , no solo farmas. Y no solo en 2019 que ha sido un año tremendamente alcista. Tengo curiosidad por ver si hay que optimizar el VALUE para adecuarlo a como se mueve cada stock o si es un valor que pudiera servir de forma generica y funcionar aceptablemente. Creo que el precio es importante. No es lo mismo aplicarlo a un stock de 10$ pavos que a uno de 100$. Pero tengo que verlo porque en cualquier caso no hace falta que funcione para todo lo habido y por haber … con que tengas media docena de stocks bien calibrados te vale y te sobra. Lo tengo que ir viendo …
El tamaño de la caja hay que adaptarlo al precio del valor y es más, yo lo iría adaptando según evolucione el precio. Imagina que te pones largo en algo a 20 y sube a 50. Independientemente de si le has sacado o no la adaptación debería ser porcentual al precio. Se puede ir haciendo en manual sumándole alguna décima paulatinamente y terminar en caja 0,5. Es claro que una caja de 0,3 para un valor de 2 no es lo mismo que para apple. Lo que tiene de malo es la amplitud de stop que hay que aguantar. Si haces una entrada con el cambio de sentido de la caja y pones el stop por debajo del inicio si va en contra eso que te comes y aún así es posible que se revirtiera sacándote y no haciendo si quiera una caja en contra. Para lo que creo que viene bien es para seguir tendencia. Se puede utilizar como apoyo a los métodos que usamos habitualmente como una información complementaria. Es lo que voy a hacer a partir de ahora. Una vez aparece la caja contraria al movimiento, la mayoría de las veces a corto plazo es Game Over. Con eso me vale.
Sistema únicamente tendencial. Hay que tenerlo claro.
Si te sientas en la mesa y no descubres al "primo" es que lo eres tú.
#117846
Re: Farmas USA
TGTX ha presentado hoy datos en ASH con buenos resultados. El lunes debería reaccionar positivamente
