El sistema de las tortugas

Hola
El sistema de inversion de las tortugas es un tema bastante conocidos por todos los aficionados al trading sistemático.

La idea proviene de Richard Dennis, que en 1983 se propuso demostrar a un amigo suyo que su metodo de inversion en futuros era utilizable por cualquier lego en la materia.

Y asi, publico un anuncio en el periódico pidiendo personas sin conocimientos de bolsa, para formarles en su sistema de futuros.

Este sistema era básicamente tendencial, comprando futuros al legar a máximos, y estableciendo un stop de pérdidas.

En un año, las personas formadas por Dennis (que el denominó "las tortugas") llegaron a ganar varios millones.

He estado testeando en mi blog el sistema (aunque probablemente simplificado), y quiero contar aqui los resultados obtenidos, ya que parece que llaman la atención.

He probado las siguiente reglas:

1- universo de acciones: 1413 acciones del mercado americano sin sesgo de supervivencia
2-regla de compra: las 10 acciones que más hayan superado su máximo de 240 sesiones (1 año), siempre que el indice SP esté sobre su media de 5 meses.
3- regla de venta: stop loss en el mínimo del mes pasado.

La rentabilidad anual desde el 2013 es del 26%, con una peor racha de pérdidas del -25%.

¿puede este sistema ser tan sencillo y rentable?

Bueno como todo, hay que cogerlo con cuidado, porque todos los sistemas pueden empeorar en el futuro.

Pero realmente este algoritmo tiene buena pinta, y creo que merece la pena prestarle atención

En fin, solo quería compartirlo por aqui. Quizá alguien tenga alguna experiencia en este método..

salud!

entonces es una patata puesto que al ser una prueba has asumido tranquilamente el drawdown.

Si hubiera sido dinero real habrías cerrado mucho antes de llegar a ese nivel de pérdidas.

además la máxima ganancia es igual ese drawdown, osea que para conseguir tanto como puedo perder, ... lo tengo más fácil en el casino de la tetona de la tele.

:D

Bueno, no gana tanto como el máximo draw down. Gana un 26% al año durante 11 años. (no siempre, sino en promedio compuesto anual).

Eso significa que en 11 años ganas un 1300%, teniendo un momento de pérdidas del -26%.
No son malas cifras.

Claro que es un estudio teórico. Pero creo que es bastante realista, en mi opinión.

Salud!

Es una buena cifra anual pero habría que tener un buen control de riesgo. Hay que tener cuidado con cómo gestionas el riesgo para el año que tengas una gran racha de pérdidas no acabes con un -26% y si has hecho interés compuesto la puedes liar perdiendo un 26% un año.

"La rentabilidad anual desde el 2013 es del 26%, con una peor racha de pérdidas del -25%"

¿Desde el 2013 o desde el 2003?

Es un método ganador, parar las pérdidas y dejar correr los beneficios, empresas en máximos e imagino largo plazo, nada de intradía. Es como yo pienso se debe operar, no te vas a poner a operar en BBVA o Santander que son una castaña con su índice lateral bajista, en todo caso te pondrás corto.

Lo malo del sistema es que no se si podrán hacerlo en el lado corto, cuando la bolsa caiga y no haya tanta fuerza a ver como se las apañan, siempre hay valores que suben pero van a ganar mucho menos. Eso es genial cuando la bolsa sube.

Pero vamos también puedes esperar a que en semanal el estocástico 90 se ponga por encima de 85 en el SP500 y cuando esto ocurra + MACD por encima de 0 cortado al alza entras en el fondo de Warren Buffet, las ganancias vendrán solas y más en un entorno con una política monetaria expansiva de los bancos centrales.

Cuando la política monetaria no sea expansiva va a ser difícil ganar pero bueno al menos están en el tramo que hay que estar, cuando la bolsa tiene tirón, no vas a estar haciendo el tonto buscando el largo plazo en valores que están laterales.

¿Sabes las condiciones que usan para hacer los buceos por ejemplo en PRT para encontrar valores?