¿Hasta qué punto podemos fiarnos de ProRealTime?
Estoy haciendo pruebas con un "sistema" que se me ha ocurrido en la plataforma de ProRealTime usando diferentes indicadores e historias. Digo "sistema" porqué no me gusta usar estos términos, parece que vas de sobrado y nada más lejos de la realidad. El caso es que he partido de la base de uno y lo he ido adaptando a diferentes valores/índices como SAN, IBE, ITX, BBVA, REP, TEF, IBX35 y DAX30, valores de alta liquidez. De entrada solo lo he probado en valores del mercado nacional. He usado el ProBacktest para comprobar el "sistema" en el pasado lo que me ayuda mucho a saber qué tal funciona aunque rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Os paso un pantallazo.
El "sistema" arroja una rentabilidad muy interesante (año 2016) en INDITEX. Si lo alargo hasta la primera fecha que tiene disponible PRT, 2001, la proporción por año es parecida. Claro..después de hacer las primeras pruebas, he hecho como 50 diferentes, el 90% me sale con rentabilidades parecidas e incluso superiores. ¿Hasta qué punto puedo fiarme del ProBackTest? (Teniendo en cuenta lo de rentabilidades pasadas no aseguran las futuras). Por un momento había pensado que PRT se inventa rentabilidaes positivas para que "piques" y operes con ellos pero me parece demasiado random además que hasta que no he dado con la configuración correcta el "sistema" arrojaba pérdidas.
¿Alguien me podría dar su punto de vista? ¿Alguno ha creado/planificado un sistema con PRT? ¿Impresiones? He activado el "sistema" en paper trading para la próxima semana para ver en directo qué tal funciona en diferentes valores. Os mantendré informado.
Edito: soy consciente que el % de posiciones ganadoras es muy bajo pero el resultado de las positivas es alto. Esta planteado así para que deseche en seguida las posiciones que no van bien.