Estrategia volatilidad nocturna sobre el IBEX35

Hola a todos.

Voy a iniciar este hilo para PUBLICAR una estrategia de volatilidad nocturna sobre el IBEX 35.
La estrategia funciona perfectamente, apenas hay información en la red sobre ella, solo la que algunos amigos publicaron en su día, así que le daremos algo más de propaganda.

No está basada ni en el análisis técnico ni en el análisis fundamental, así que totalmente accesible por cualquiera, simplemente se basa en el análisis probabilístico usando un amplio rango de datos del pasado.

El objeto principal no es en si la estrategia, las hay más afinadas, aunque a más de uno le vendrá bien ésta y verá que no es tan complicado tener estrategias sencillas y ganadoras, el objetivo final es desarrollar razonablemente una gestión monetaria y de riesgo que permitan su uso con garantías económicas y psicológicas. RENTABILIDAD y TRANQUILIDAD.

Me he planificado de esta manera:

1 - Primer post TEORICO, todos los datos de su resultado referentes a puntos del índice IBEX35 en bruto.
2 - Segundo post con gráficos aclaratorios
3 - Tercer post explicativo de las condiciones reales que la activan, que días y porqué se activa la estrategia

Hasta aquí todo será correcto, y aunque aparentemente a alguno le parezca una estrategia maravillosa…. CUIDADO, se puede perder dinero con ella, así que ahora vendría lo REALMENTE importante:

4 - Adaptación/conversión del resultado en puntos a euros reales usando un producto estándar del mercado, con sus gastos e imprevistos reales correspondientes
5 - Mejora del Ratio/razón de beneficio usando una sobre-potenciación de la estrategia
6 – Gestión monetaria y gestión del riesgo de esta estrategia en particular, uso y control de reinversión, como evitar pérdidas iniciales y sobrevivir a momentos críticos

Es un hilo para compartir, quiero decir, no es habitual exponer estrategias reales en la red y menos con su desarrollo completo, se trata de que usando este hilo se provoque la participación y acabe siendo un hilo de todos, donde todos aprendamos, yo la que más.

PD. Bienvenidas las críticas, aunque serán contestadas.

Principales características:

- Estrategia manual, pero puede mecanizarse con plataforma sin problemas
- Minimiza la permanencia/exposición al mercado
- Basada en la volatilidad
- Sencillez/comprensión, solo se basa en el precio
- Permite centrarse en otra actividad, apenas requiere de intervención

Datos obtenidos en puntos sobre un TEST RETROSPECTIV0 de 19 años (1998-2016):

Principales ratios de la estrategia:

- Ratio/razón de aciertos 1,75 (175 entradas acertadas sobre 100 falladas)
- Ratio/razón de beneficio 2,62 (2,62 puntos ganados por cada punto perdido)

La estrategia es diaria (abre y cierra en el día), pero se activa el mínimo de días posible:

- Porcentaje de días de entrada sobre el 100% de días con bolsa abierta: 11,38%

Resultados globales:

- 1 año de perdidas -375 puntos
- 2 años sin resultados
- 16 años de ganancias (Media anual de 2.260 puntos)
- Total puntos 19 años : 35.713

Momentos críticos en el pasado:

- Máximo “DRAWDOWN” en Octubre 2008 – 1.485 puntos (Recuperado en 1 mes)
- Segundo DD en importancia en Julio 2011 – 953 puntos (Recuperado en 3 meses)
- Máximo periodo de “CALMA CHICHA” – Enero 2003 a Enero 2007 (4 años)
- Segundo periodo CC – 1999 (1 año)

1.- Curva acumulativa de puntos desde 1998

2.- Resumen de los días de entrada

3.- Resumen de los puntos IBEX35 ganados/perdidos

4.- Drawdown máximo desde 1998

5.- Segundo drawndown más alto

Asi a bote pronto tiene toda la pinta de estar sobreoptimizada.

Pero continua

Queda claro que se trabajará sobre el índice IBEX35

La estrategia entra y permanece en el mercado solo con la bolsa española cerrada.

Se realizará la entrada a las 17:30 (al cierre de mercados)
Se realizará la salida a las 9:00 (a la apertura de mercados del día siguiente)
SIEMPRE LARGOS

Activación si se cumple una de estas 2 condiciones:

1 - la noche anterior se produjo una caída del 0,70% en el índice.
2 - La suma de las 2 noches anteriores supuso una caída del 1,10% en el índice.

IMPORTANTE: Nunca se tiene en cuenta la fluctuación del índice durante el día (es decir, con la bolsa abierta desde las 9:00 a las 17:30 horas) NO EXISTE para esta estrategia.
Solo se mira y se utilizará el periodo que va desde las 17:30 a las 9:00 del día siguiente.

Como dije al principio:

Hasta aquí todo correcto, y aunque aparentemente a alguno le parezca una estrategia maravillosa…. CUIDADO, se puede perder dinero con ella, así que ahora vendría lo REALMENTE importante

PD. jalegre85, la optimización es mínima en realidad. Me queda por poner la única optimización que tiene, pero más adelante.

Adjunto como ejemplo real una tabla con las operaciones que se dieron el año pasado y la variación en puntos de esa noche.

Hola
es una estrategia interesante para tomárselo con calma quienes
tengan libre a esas horas. Según lo que pones habría que hacerlo en período de subasta de cierre y de apertura con los brokers que tengan esa posibilidad. ¿La has probado invirtiendo con dinero real y cúanto tiempo?.

Un saludo.

Imagino que será con futuros del ibex cuyos horarios van de 9 a 20:00

CFDs, cualquier bróker te permite el uso de estos horarios (8:59) y (17:29)

Ando liada, pero en breve relanzo el hilo para poner como gestionarla