Modelo Oculto de Markow. ¿Alternativa al Análisis Técnico?

 

Hola a todos!

Me apasionan las finanzas cuantitativas. He pasado los últimos meses construyendo una herramienta web que quería compartir con la comunidad para recibir vuestra opinión.

¿La idea principal? Los gráficos de precios te dicen qué pasó, pero no siempre el porqué. Quería intentar entender el "régimen" o "humor" oculto del mercado para un activo concreto y, lo más importante, medir si esa predicción es fiable.

Imagina que el mercado tiene un "humor" oculto (Impulso Positivo, Impulso Negativo o Consolidación). No podemos verlo directamente, pero sí vemos sus efectos: los movimientos de precios diarios. Mi app usa un modelo de IA (un Modelo Oculto de Markov o HMM) que analiza esos movimientos para deducir cuál es el "humor" más probable del mercado en este momento.

¿Qué puedes hacer con ella?

Es 100% gratuita, funciona directamente en el navegador y no requiere registro.

Link:   Analizador de Tendencia de Activos (HMM) 

Tech Stack : React, TypeScript, TailwindCSS, Recharts. Todo el análisis HMM corre en el cliente en puro TS. La parte de IA usa la API de Google Gemini.

Me encantaría que la probarais y me dierais vuestra opinión. ¿Es útil? ¿Qué le falta? ¿Encontráis algún bug? ¡Cualquier feedback es oro!

 

Es absolutamente genial que la gente tenga este tipo de iniciativas.
No se que tal funciona pero mis felicitaciones por haberlo hecho, tienes mis dieses.

Muy amable. Seguro que si lo pruebas te será de utilidad. Especialmente si tienes ya tienes una cartera y quieres equilibrarla

Hola! Enorme el trabajo. Felicidades.

Solo un tema a valorar y es que por ejemplo al hacer la valoración de alguna stock española como BBVA, el gráfico de precio se muestra en dólares.

Creo que sería mejor mostrarlo en al moneda local que cotice y no transformarlo a dólares.

Abrazo

Muy amable. Muchas gracias por tu observación. Ya esta corregido. Si encuentras otro error o dudas sobre las funcionalidades, por favor, házmelo saber

El mercado es un sistema especialmente complicado porque las "partículas" que lo componen tienen "mente", con su propia personalidad necesidades y deseos, con sus propios sesgos observaciones y decisiones ("efecto rebaño").- Es mucho más complicado que los sistemas más complejos que científicamente pueden tratarse (mecánica de fluidos, mecánica estadística, etc.), en los que la infinidad de partículas tratadas en este caso son infinitamente más simples y por ende absolutamente independientes entre ellas.
El mercado es básicamente ALEATORIO y EFICIENTE, y científicamente poco más se puede decir de él.- Obviamente estas dos hipótesis fundamentales limitan drásticamente las posibilidades de profundizar en el conocimiento del mercado, pero son a su vez las hipótesis que hacen que el manejo de la bolsa sea sorprendentemente sencillo ; mucho más sencillo de lo que la mayoría de la gente cree y de lo que comercial e institucionalmente se reconoce (por razones obvias).

En cuanto al "Análisis Técnico", que como siempre he dicho NADA tiene de "Análisis" ni de "Técnico", no te preocupes por él ;  cualquier sistema por rudimentario que sea siempre lo va a superar.
Saludos y suerte con tu encomiable proyecto.

 

Lo visto es realmente bueno, coincide con la hipótesis. Trampa alcista para el lunes 

Ten la opinión que quieras y si quieres seguir perdiendo dinero con tu sistema sigue haciéndolo, porque la realidad es que si un sistema es peor que el indice de referencia estás perdiendo tiempo y dinero con el ..
Pero ten en cuenta una cosa, no inviertes para sacar dinero, inviertes para aumentar tu ego.
Te llena más poder decirle a la gente que se equivoca que ganar dinero.
Tu objetivo no es la rentabilidad , es el ego.
Espero que al menos ese objetivo lo estés cumpliendo y tu ego esté a tope.