Trabajando con Excel

Muchas gracias por compartir el enlace de DD!!
Tienes razón que trabajar con google docs tiene muchas ventajas, es todo bastante mas sencillo, y la formula GOOGLEFINANCE es una maravilla.

Ademas de la sencillez, otra ventaja es que es mucho mas sencillo compartir las hojas al encontrarse en la nube.

La principal ventaja que encuentro de montártelo en Excel es lo que comentábamos de los historicos, y es que los de Yahoo son mas extensos que los de Google. Aunque es cierto que para muchos serán mas que suficientes.

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Me contesto a mi mismo para hacer una corrección: ayer decía que la función SLOPE (de google) se correspondia a ESTIMACION.LINEAL (de Excel), pero realmente se corresponde con PENDIENTE.

A efectos es exactamente lo mismo ya que he comprobado que estas dos ultimas funciones devuelven el mismo valor.

Para evitar confusiones y que resulte mas claro, he cambiado en los Excel enlazados ESTIMACION.LINEAL por PENDIENTE, aunque insisto, el resultado es el mismo.

Por si alguien no lo tiene claro, tanto en Google como en Excel, esta formula necesita dos argumentos: "conocido y" (en este caso el rango de valores de cotizacion) y "conocido x" (el rango de fechas)

PENDIENTE(conocido_y, conocido_x)
SLOPE(conocido_y, conocido_x)

La interpretación de que la aceleración negativa sea mayor, creo que responde con bastante exactitud a que los mercados caen con más virulencia de lo que suben, es decir, las caídas son más verticales que las subidas, eso quizá te de valores de aceleración (negativa) más altos. ¿Puede ser? 

Yo esto lo llegué a concluir con la volatilidad, ya que cuando caen, suele repuntar (la volatilidad) con mayor rapidez.

Esto también podríamos analizarlo calculando la rentabilidad media sólo de los días positivos y compararla con la rentabilidad media sólo de los días negativos. A groso modo, debería de ser mayor el valor negativo. 

Lo que no sé cómo aprovechar esto, le veo más utilidad aprovecharlo cuando la volatilidad repunta con fuerza y el precio se aleja de la MM... Es lo que he venido haciendo. Me ajusta bastante bien las entradas (a corto plazo) y si coincide con buenos fundamentales, ya me lo quedo para el largo plazo. 

Puedes cargar la cotización del EUR/USD (o par de divisas que sea) y lo divides entre el precio de cotización en $. De esta forma obtienes automáticamente el precio en euros. 

Puede ser Ismael, tiene sentido.
Además tambien explicaría otra "rareza" que he visto: una vez sacada la variación de pendiente, al analizar esta con medias cortas (como en la primera prueba), la aceleración negativa no solo es más acusada, sino que además está concentrada en un periodo mucho más breve (como uno o 2 días).

Sin embargo si está variación se analiza con medias mas amplias, las aceleraciones positivas se hacen más visibles, como si día a día fueran menores, pero al acumularse en más periodos tomasen tanto o más protagonismo que las negativas.

Tampoco tengo nada clara la aplicación de esto, luego subo algún gráfico más, porque como digo, según las medias de las variaciones de tendencia, el gráfico es totalmente distinto.

Va a ser complicado manejar esto, hay demasiados parámetros con los que jugar, y por ahora voy al tun-tun, sin un criterio claro.

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Aquí subo lo que comentaba antes, van juntos los 2 graficos para que se vea la diferencia. Ambos analizan la tendencia de la variación de una tendencia de 200 sesiones, pero en la primera la tendencia de variación es sobre 20 sesiones, y la otra nuevamente de 200 sesiones.

Es un trabalenguas infernal, y de dudosa utilidad, asi que a menos que alguien diga lo contrario, dejo en stand-by esta chaladura:

Bueno y ahora para amenizar un poco el hilo, subo un fichero Excel muy sencillo en el que se identifican los Gaps, en este caso del Ibex.
La lógica para detectar el gap es muy sencilla:

Si el mínimo de ayer es mayor que el máximo de hoy: Existe un Gap (bajista)
Si el máximo de ayer es menor que el mínimo de hoy: Existe un Gap (alcista)

El resto de columnas lo que muestran es el inicio y el final del gap, su dimensión (en puntos y porcentaje) y su estado (si esta abierto o cerrado).

Hay 2 columnas ocultas (N y O) que solo sirven para identificar si el Gap esta cerrado (buscando si se cierra desde la fecha del Gap hasta la fecha de hoy).

La hoja RESUMEN GAPS ABIERTOS recoge los Gaps que hay abiertos desde los últimos 10 años (los anteriores, que los hay, los he obviado, pero los podéis localizar en la hoja principal GAPs).

http://falkys.dyndns.biz/download/IBEX-GAPS_v1.0.zip

Y aquí dejo un enlace que recopila los Excels subidos en este hilo:

http://falkys.dyndns.biz/download

Ya, la verdad es que yo me acostumbré a usa rlo que te digo de la desviación vs la media y desde ahí no se me ha ocurrido nada más que concrete con mayor precisión, pero en determinados movimientos bruscos es útil. En intradía entiendo que también se podría ajustar pero no he sido capaz. Llega un punto que el tiempo invertido vs la rentabilidad extra o la precisión extra mejor dicho, empieza a comprometerse jeje 

Pues si Ismael, muchas veces no compensa.
Ahora he retomado un viejo reto que dejé abandonado por agotamiento.
Estoy intentando conjugar mis dos indicadores favoritos de tendencia, los que he usado en todos estos excels.
Las formulas son:

=(mm200(de hoy)-mm200(hace 20 sesiones))/mm200(hace 20 sesiones)*100

=Pendiente (ultimas 200 sesiones)

Ambos dan un resultado similar y se parecen bastante a la curva de Coppock. Bueno realmente para que se asemejasen mas a la de Coppock habria que tratarla con periodos de aprox. 257 sesiones (sesiones que hay de media en un año).

Cada una tiene sus virtudes, por ejemplo la primera tiene una amplitud constante, pero tiene algo mas de ruido por el medio, y la segunda en general tiene menos retraso en los techos, pero sin embargo su amplitud es menos intuitiva en plazos muy muy largos. En realidad esto sucede porque la variable x (rango fechas) al tratarla como valor numérico (por ej. 15/02/2017=42781 y 15/02/1967=24518), la amplitud de las oscilaciones van desvaneciéndose progresivamente. Esto se puede corregir, pero tampoco supone mayor problema ya que los cambios de tendencia (los pasos de negativo a positivo) son correctos.

Las estoy conjugando con condicionales sencillas en función exclusivamente de la desviación y los máximos y mínimos "relevantes" (coincidentes en valles y
crestas) para intentar determinar los cambios de tendencia con mas fiabilidad.
Es algo similar a lo que me comentabas el otro día de los Pivot Points.

La verdad que es mas fácil decirlo que hacerlo ya que estoy trabajando con un histórico de 64 años del SP500, y aunque las variables que manejo no son muchas, la
dificultad reside en ajustarlas de forma que se adapte mejor en la mayoría de situaciones.

En cuanto consiga mejorarla, la añadiré a algunos de los excels ya subidos.

Aquí un grafico para apreciar la diferencia entre las 2 formulas (en negro roc/mm200 y azul función Pendiente)

Me contesto para corregirme... el desvanecimiento que comentaba no es por la variable x (rango fechas) sino por la variable y (valores de cierre) que obviamente en el pasado era mas bajo y por eso los cambios de pendiente son cada vez menores, y crece en mayor proporción que el valor numérico de la fecha

Impresionante trabajo.

Un saludo.

Que horror, me he quedado bloqueado prácticamente en el mismo punto que hace tiempo.. apenas he avanzado un milímetro. Mi conclusión es la misma, si apuro con las formulas, sube el porcentaje de acierto pero a costa de dar poquísimas entradas, si aflojo requisitos me salen un montón de entradas pero muchas fallidas. Y aunque es desesperante, me quedo un poco satisfecho porque he visto que la chaladura de la doble pendiente (Si Ismael, lo he vuelto ha hacer...) puede tener posibilidades. Lo único "destacable" que he conseguido es que en 60 años salgan 4 entradas acertadas :D Eso si, el acierto es del 100% ya que solo da estas 4 entradas, y la precisión del suelo es bastante buena. Realmente son unas cuantas entradas, pero concentradas todas ellas en 4 suelos. De momento no vale para nada, pero me da indicios de que puede ser un buen camino a seguir. Para que este experimento se cumpla se tienen que cumplir estas 3 condiciones: - Pendiente de la pendiente de las anteriores 10 sesiones (contando a partir de hace 10 sesiones) sea menor que cero. - Pendiente de la pendiente de las ultimas 10 sesiones sea mayor que cero. Con esto lo que intento es buscar un pico negativo (suelo) en la pendiente, es decir un cambio fuerte de pendiente (200 sesiones) producido en un periodo de 20 sesiones. - La tercera y ultima condición es que la pendiente de hoy sea menor que la de hace 19 sesiones y hacia atrás otras 380. No se si soy capaz de explicar esto, pero básicamente es para quitar el ruidillo justo anterior al punto de inflexión y eliminar falsas aristas. En todos los cálculos, la pendiente de cada sesión se calcula a partir de las 200 sesiones anteriores. Insisto en que es una prueba, solamente es un aliciente para seguir intentándolo. Ahora me queda probar técnicas similares, tengo que intentarlo a la inversa para intentar acertar algún techo, que intuyo será mas difícil. Aquí va una captura (las líneas rojas verticales son las entradas):

He sacado otro rato y he seguido trasteando con este rollo de los suelos de grandes caídas.
Simplemente he tocado la tercera condición que comentaba, reduciendo la comparación de mínimos hacia atrás de 3800 a 1800 sesiones.
Aprovecho para corregir que antes había dicho 380 y son 3800.

Ahora se detectan bastantes mas suelos pero a costa de un importante error: en el crash de las puntocom (2001) da entradas prematuras incorrectas, aunque después si detecta el suelo.

Con 1800 sesiones (7 años) se elimina gran parte de los "falsos" suelos anteriores, sacrificando obviamente otras caídas menores.

Por otra parte, he intentado invertir la formula (cambiando menor por mayor, y mínimo por máximo) para intentar detectar techos.
Como intuía, esto es muchísimo mas difícil, y me han salido montones de entradas, la mayoría incorrectas..

Esto me lleva a la conclusión que es relativamente factible detectar el patrón del suelo de una gran caída, pero increíblemente difícil detectar el techo previo a una caída (por no decir imposible). Entiendo que con un método mas sofisticado se podrían aumentar las probabilidades de acierto, pero no se..

Adjunto imagen de la de deteccion de suelos con el ultimo ajuste.

He probado este patron de suelos en otros indices, y como era de esperar no funciona en la mayoria de ellos...

Lo buena noticia es que se puede referenciar al del SP y si que funciona, ya que los puntos de inflexion son comunes en la mayoria de indices.

Donde si funciona igualmente bien es en el Dow Jones.

Me resulta bastante curioso que el patron se haya mantenido a lo largo de tantisimos años, y solamente ha dado entradas prematuras en 1929 y 2001.

Subo captura junto con el oscilador para que se aprecie mejor. Resumiendo el patron seria asi:

Si la tendencia de la tendencia pasa de negativa a positiva, y este minimo es menor que el de hace 7 años -> es un suelo

Supongo que este patron tambien se apreciara algun en otro indicador como puede ser el RSI.

Me parece interesante trabajar algun sistema de patrones en osciladores, ya que se simplifica mucho todo. No son necesarias condicionales complejas, y las comparaciones de magnitudes son muchisimo mas sencillas.

Ahora mismo tengo abiertos unos cuantos frentes en esta misma linea, en cuanto tenga alguna noticia, la hare saber.

Hola, tengo problemas para descargrame los ficheros de Excel desde los enlaces indicados. ¿siguen operativos?, o es mio el problema.

Gracias y saludos