Saludos coordiales a la comunidad, quisiera saber que cálculos estadísticos lleva el backtesting de una estrategia de
trading, e escuchando que se utiliza la campana de gauss pero no se que otra cosa se calcule en una estrategia y que datos se recogen para realizar el analisis estadístico ?
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Felices fiestas Escalonajose
Te respondo en base a mi experiencia con el trading cuantitativo que es en lo que me especialicé.
Aclarar que mi forma de cuantificar es básica y manual, en mi caso no me hace falta más para buscar y encontrar modelos rentables a largo plazo.
No uso la campana de Gauss, y tampoco hace falta tener conocimientos avanzados más allá de sumar, restar, gestionar el riesgo, etc... Aunque creo recordar que el principio de Gauss aplicado al trading tenía que ver con cuanto se aleja el precio del punto de equilibrio y la probabilidad de volver al mismo como un imán. Algo que ocurre mucho en Forex pero que por ejemplo en índices no ocurre con la misma frecuencia. Todo dependerá del tipo de trader que seas y el modelo que uses.
El trading tiene que ver con 2 conceptos básicos e irreemplazables. La aleatoriedad y los desequilibrios que se detectan bajo ciertas condiciones.
La aleatoriedad se compensa mediante una gestión de riesgo avanzada, conociendo los números a largo plazo de tu sistema para poder hacer frente a las rachas negativas que siempre, siempre, llegarán.
Los desequilibrios se consiguen haciendo FOCO sobre un momento o situación determinada en el gráfico, o numéricamente (según seas trader visual o numérico), esto hace que te enfoques en cierta situación concreta y disminuye las variables a tener en cuenta cuando nuestro rango de eventos es muy amplio.
También mejora mucho el tener en cuenta al trader MASA que es el que pierde en los mercados y tener sistemas que vayan a la contra del mismo y siguiendo los pasos de los traders institucionales/grandes manos/market makers/ incluso los mechazos que dejan los HFT que nos dan pistas para poder batir al mercado desde un proceso sistemático y bien gestionado.
La estadística básica se puede conseguir introduciendo datos en un simple excel que nos dibuje una curva de rentabilidad, teniendo en cuenta por supuesto los spreads y comisiones pues estas afectan directamente a nuestro trading pudiendo cpnvertir un trading ganador en todo lo contrario.
En un principio te ayudará tener en cuenta el recorrido máximo que hace tu operación cuando se va a tu favor, para más tarde hacer una media y ver que es lo más rentable en tu caso (ir a por un 2/1 3/1 un 10/1, etc)
Algo muy importante es cuantificar en un mismo evento varios resultados posibles y hacerlos competir en una gráfica para así poder tener en cuenta no solo la rentabilidad, sino el nivel de acierto, el Draw Down máximo, si te conviene o no hacer TRAILING STOP o llevar a Break Even la operación bajo ciertas condiciones, o hacer cierres parciales, etc.
De esta manera ahorrarás mucho tiempo al no tener que volver una y otra vez sobre el mismo evento.
Con algo tan básico como esto, ya puedes hacer grandes avances en tu trading.
Espero te sirvan estos consejos y felices fiestas!!
