Al final la estrategia está cumpliendo lo prometido. 1-Hacerlo mejor que el sp500 en cualquier periodo de 3 años 2-Ganar el doble que el sp500 con un drawdown máximo similar al del sp500 en ese periodo.
Estrategia vs Sp500
Sigo buscando gestionar capital, de terceros, pero me falta aun dinero para llegar a los 600k que me piden para montar un compartimento de fondo.
Si algún fondo o gestora me diese la oportunidad o le interesan mis resultados y quiere un informe más completo, estoy abierto a mensajes en mi correo [email protected]
Los particulares que me leen saben que tengo un servicio de señales en tiempo real, que además tiene el histórico de todas las señales que se han producido en la estrategia desde 2022 . Aquí las señales
El mes de agosto 2024 la estrategia perdió un 14.5%, afortunadamente venía de estar ganando un 35% en el año, así ahora mismo se está ganando un 17% anual aprox.
Este agosto es el peor mes desde que opero la estrategia en real, solo superado por septiembre 2023* y mayo 2012*. Abajo foto de retornos mensuales Backtest 2011-agosto 2024**
¿Qué está pasando en el largo plazo? En collective2.com llevo 30 meses de track record, y ahora mismo el SP500 vuelve a estar por encima de MAR1QUANT, no es que este aun por encima en rentabilidad riesgo pero si en términos nominales. Otra cosa importante es que he perdido ranking, de estar el número 25 mundial en Julio 2024 he pasado a no estar en el TOP 100 en Agosto 2024
¿Qué pasa en mi cuenta personal? De momento sigo por encima del SP500 pero por muy poco. Esto es así por que en mi cuenta opero esta estrategia desde 13 ene 2021 y son ya 40 meses de track record, y en 2021 se ganó un 30%.
¿Qué esperar a partir de ahora? Si bien Mar1quant lo esta haciendo relativamente bien, con un anualizado de 9,5% en collective2, esto está muy lejos de mis objetivos de mínimo el 20% anualizado. Veremos si es capaz de salir de esta situación en los 4 meses que quedan de año. Por otro lado mi track record de 40 meses en mi cuenta personal, tampoco esta atrayendo capital que es lo que se buscaba, ya que mi iniciativa parte de el interés de montar un fondo con la estrategia al ser la mejor manera de diferir los impuestos anuales que me acarrea.
Por todo esto, y ya que mantener MAR1QUANT en collective2 me cuesta tiempo y dinero, antes de abandonar la estrategia allí la voy a empezar a operar con apalancamiento 1.4 respecto a mi cuenta personal, buscando más CAGR ya que c2 no penaliza los MaxDrawdown y escalar posiciones.
Usar collective2 era parte de la estrategia para demostrar mis resultados, y que alguien se interesase en montar un fondo conmigo y la estrategia, objetivo que no esta cumpliendo, es por esto que voy a desligar MAR1QUANT en collective2, con este apalancamiento nuevo y ahora los resultados de mi cuenta real y la de collective2 diferirán.
Mar1Quant en C2, enlace Mar1Quant en mi cuenta personal, enlace
*En diciembre 2023 se realizaron cambios importantes en los algoritmos de Mar1Quant por lo que los resultados del backtest y los de la estrategia en real difieren, sobre todo en 2022. **Ese backtest es parcial y muestra solo resultados 2011-2024, el backtest completo se ha realizado en periodo superiores a 25 años.
