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Participaciones del usuario Jorge Rubio

Jorge Rubio 09/05/15 10:39
Ha comentado en el artículo ¿Último tren de la operativa 006 con Harina de Soja?
No es una tontería ni mucho menos. Es una operación con mucho sentido y a un plazo de más/menos un año, en el que vas a tener retenido el capital solicitado por las garantías durante ese tiempo. Para ese spread en Interactive Brokers, creo que sobre 700 euros por lote. Si calculas en % de rentabilidad lo que puedes obtener, no es ninguna tontería, hay pocos sitios mejores donde meter el dinero. Y si te preguntas por qué casi nadie lo hace, la respuesta supongo que es poca paciencia. Lo que sí te sugiero es que antes evalúes si tienes opciones mejores o con menos garantías. Por ejemplo, siguiendo el mismo perfil de esta operación, yo tengo abiertas ya posiciones del spread Enero - Marzo 2016. Es un poco lo mismo, pero al estar más cercano en el tiempo que el que propones, las garantías son mucho menores, del orden de 150 euros por lote, lo que te permite tener menos dinero retenido o tener más lotes posicionados por el mismo dinero. Saludos.
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Jorge Rubio 05/05/15 19:15
Ha comentado en el artículo Los riesgos de cada clase de activo en la actualidad
Hola D. Francisco, He puesto un nuevo post en el blog y me gustaría, como siempre, contar con su opinión y crítica. http://www.rankia.com/blog/trading-day/2774254-ultimo-tren-operativa-006-harina-soja Un abrazo fuerte.
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Jorge Rubio 05/05/15 17:47
Ha escrito el artículo ¿Último tren de la operativa 006 con Harina de Soja?
Jorge Rubio 26/02/15 23:54
Ha comentado en el artículo Buscando un buen spread con trigo
Te felicito por este nuevo blog sobre spreads con materias primas, es realmente interesante. Con todo el respeto del mundo, quería hacer una consideración sobre los gráficos que utilizas para la toma de decisiones sobre las operaciones con spreads, usando como ejemplo este post sobre el trigo. Utilizas un gráfico de SCARR que promedia el comportamiento del spread en un determinado número de años anteriores y sobre él elaboras recomendaciones de compra o venta. Me gustaría reflejar que puede ser confuso realizarlo de ese modo, pues el comportamiento del spread en un año determinado puede afectar a la media de una forma brutal, hasta el punto de desvirtuarlo completamente. Eso mismo ocurre con los spreads de trigo que propones en esta entrada. Ninguno de ellos es estacionalmente bajista, a pesar de lo que indica el gráfico. Ocurre que en el año 2010 fue brutalmente bajista, mientras el resto de años quedó prácticamente plano. Pero el movimiento del año 2010 fue tan fuerte que "arrastra" la media a la baja, de forma que se puede llegar a la conclusión de que es un spread estacionalmente bajista, lo cual no es cierto. No quiero decir que la recomendación a la baja que realices sea errónea (nadie lo sabe), sino que se apoya en información distorsionada, que puede dar lugar a error si otros lectores de tu fenomenal blog operan en base a ella. Mientras a la vista del gráfico que publicas parece que el spread de trigo cae todos los años por estas fechas, la realidad es que en los últimos 5 años sólo en una ocasión lo hizo, mientras en los 4 años restantes no cayó. Es decir, la operación no es estacionalmente favorable. Para estos casos, lo mejor es ver siempre el gráfico con el comportamiento de cada spread representado en una línea de color distinto (en SCARR es posible) para tener una mejor perspectiva en la búsqueda de estacionales favorables estadísticamente. Espero disculpes la intromisión, pero me parecía importante comentar este tema. Saludos cordiales.
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Jorge Rubio 19/01/15 11:01
Ha comentado en el artículo Respuestas a consultas hechas en los comentarios
Y mientras tanto, los alemanes continúan retirando todo el oro que tienen depositado en otros países.... http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/BBK/2015/2015_01_19_continues_transfers_of_gold.html
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Jorge Rubio 23/12/14 17:51
Ha comentado en el artículo Operativa 007 con Gasolina
Efectivamente, mi nivel de stop ya ha saltado y estoy fuera de la operación. Intentaremos tener más suerte la próxima vez. Saludos y Feliz Navidad!
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Jorge Rubio 12/12/14 09:49
Ha comentado en el artículo Operativa 007 con Gasolina
En IB te aparece cotizando el spread a -0.0223. Si baja a -0.0224 la variación en la diezmilésima equivale a 4.2 dólares. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, una variación de tres milésimas de 0.022 a 0.025 equivale a 42 x 3 = 126 dólares. Respecto a las órdenes stop-loss en IB, depende del subyacente. En este caso, a mí sí me deja colocar una orden de stop para este spread. Saludos.
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Jorge Rubio 11/12/14 17:23
Ha comentado en el artículo Operativa 007 con Gasolina
Operar con el vencimiento de Enero te obligaría a estar cerrado antes de su FND, el día 2 de Enero. Además, teniendo en cuenta los festivos de Navidad, te limita a esta semana y la que viene, muy poco tiempo. Quizás puedes hablar con CMC y pedir que habiliten ya el vencimiento de Marzo, lo tienen que poner en marcha de todas formas y si ven que hay gente que le va a hacer volumen no te pondrán pegas. Saludos.
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