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Contenidos recomendados por Orion

Orion 08/01/19 19:11
Ha comentado en el artículo Cartera Modelo 2019. Calentando motores para la nueva temporada.
Que gustazo volver a ver tanta actividad en el blog, y de alta calidad !!! Enhorabuena por los resultados y sobretodo por la generosidad de compartirlos. Greg, te han salido unos alumnos muy aventajados!! Ánimo para esta CM2019, intentaré aportar lo que buenamente pueda. Saludos
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Orion 06/07/17 15:04
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Por si no ha salido ya, estudio interesante de como se puede reducir el riesgo, mediante opciones, invirtiendo en un indice y comparado con el B&H: Venta mensual de puts ATM y compra de puts 5% OTM, como protección. http://mebfaber.com/2017/06/19/dont-want-buy-vol-want-sell-vol/
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Orion 12/05/17 18:20
Ha comentado en el artículo Renta fija "AAA" a diez años con una rentabilidad mínima del 10% anual
Muy interesante y sólida esta estrategia! la verdad es que si que se parece a la RF, habrá momentos de dolor, como cuando las emisiones caen a los infiernos, pero cobrando el cupón. Mirando los spreads entre GEM19-GEM20 y GEM20-GEM21, hay unas oscilaciones de unos 0,3 puntos. Crees que se podría lograr algun tipo de diversificacion abriendo en paralelo similar estrategia con puts sobre GE3 y GE4? Gracias por la propuesta
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Orion 06/04/17 18:06
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Sabio consejo. Yo llevo unos meses intentado abrir más spread verticales que cunas o desnudas, o al menos igualarlos... sin conseguirlo, con la volatilidad baja se me hace dificil. Una pregunta que lanzo el foro es respecto a la delta. Cuando llevas varias posiciones, alguna vertical, alguna cuna y alguna desnuda, de varios strikes y vencimientos, encuentro que seria muy interesante que el broker te dijese cuan alcista (o bajista) estás, sencillamente haciendo una suma de la delta de cada una de tus posiciones, mas que nada por si decides cubrir o no hacer nada si te conformas con lo que te expones (a las variaciones del precio). Renta4 es muy espartano y se que no propociona esta delta del portafolio. ¿Hay algún broker que proporcione las griegas del conjunto de posiciones del portafolio?
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Orion 17/03/17 11:18
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Bien visto lo de la volatilidad. En cuanto a la pata comprada de abril, la dejas morir? y las opciones vendidas de mayo las dejas desnudas o esperas para comprar protección a un momento más adecuado? Perfil de volatilidad implicita para eurostoxx50 y para el ibex, pico en vencimiento mayo. Saludos
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Orion 06/02/17 12:39
Ha comentado en el artículo Los datos de seasonalgo.com están exageradamente mal
No tienen cabida porque tu te has parado 2 minutos a pensar como hacer una media de 5Y. Si el individuo que lo ha hecho ha intentado aprovechar algoritmos que ya tenía para otras gráficas u otras funciones pues es muy posible que haya cometido errores, no de precisión, sino de concepto. Solo son suposiciones, pero creo que han aplicado cálculos que se realizan en las gráficas estacionales, que se ofrecen en %, a estas gráficas de las que hablamos que son sobre datos de valores reales. Greg, yo también veo que lo importante es ver si la gráfica (media) sube, baja o tiene una volatilidad alta o baja. De todos modos si hay errores es bueno saberlo para saber la fiabilidad que tienen las gráficas que ofrecen.
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Orion 06/02/17 12:09
Ha comentado en el artículo Los datos de seasonalgo.com están exageradamente mal
Supongo que es 1 sigma (desv. estandard), dentro de ese rango [-1 sigma, +1 sigma] caen el 68% de los datos para los que se calcula esa media. Muy buen aporte este de la precisión, o mejor dicho la fiabilidad, de los datos ofrecidos. A mi los que inicialmente me extrañaron fueron los de la web spreadcharts, que no conocía, y que no coincidía con las otras web. lástima porque de momento se puede consultar de forma gratuita. Me imagino que los que realizan los cálculos lo hacen de forma secuencial,calculando rendimientos diarios, y arrastrando los errores de imprecisión de las divisiones, y por tanto aumentado los errores acumulados hacia la derecha de la gráfica.
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Orion 12/01/17 00:59
Ha comentado en el artículo Especulaciones para vaqueros intrépidos
GF son Terneras de engorde de unas 50000 pounds (no traduzco las unidades porque a veces uno se lleva sorpresas). Las caracteristicas de los contratos en CBOE (también hay gráficas, opciones,etc en la pestaña "quotes"): http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/livestock/feeder-cattle_contract_specifications.html En cuanto a estrategia ya dirás, pero a la vista de la gráfica de largo yo preveo una venta de volatilidad, solo comprados (?), dificil que llegue a 0 de sopetón, supongo que mejor ir aprovechando los vaivenes de 1/2 o 1 punto. Francisco, gracias por el engorde, digo el spread. Saludos
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