Cierto, hoy la estrategia habría fallado incluso para un r/r de 1.5:1. Aunque habría que definir previamente qué metodo utilizar para determinar a qué gaps ir con 1.5:1, a cuales ir más cautos con 1:1 y desahiendo la mitad de la posición con medio gap cerrado, y a cuales no ir directamente.
Puede que incluso sea buena idea descartar los días en los que el VIX supere cierto valor.
Me gustaría ir llevando la cuenta de los del ibex. Podría probarlo con una cuenta gratuita en clicktrade, aunque me da pereza que me la cancelen pasado un mes.
A ver si termino mi backtesting.
Yo trabajo mucho con opciones con Interactive Brokers. No obstante, me consta que en DeGiro también las usan, y otros brokers americanos como KingTrade y más que no se me vienen a la cabeza también.
Personalmente con IB estoy contento
Que quieras venir a alabar la gestión de Rajoy, aunque en absoluto lo comparto, me parece aceptable, aunque discutible.
Que no te guste Colau o Carmena como alcaldesas (no lo dices, pero se te supone), me parece magnífico porque eso ya es opinión de cada uno y no está sujeto a datos objetivos.
Que me digas que Carmena no debería ser alcaldesa porque no ganó las elecciones, y que eso para ti no es democrático, me parece lamentable. El sistema que tenemos es el que es, y el día que se cambie será con todos los partidos estando de acuerdo, no a conveniencia del que gobierna con mayoría para asegurarse que nunca deja de hacerlo. Y en este sistema gobierna la mayoría con o sin pactos entre grupos parlamentarios, lo cual además es mucho más democrático porque así ningún partido hace y deshace como le viene en gana, sino que necesita que al menos otro partido opine de la misma forma.
En un sistema en el que todos los miembros del partido votan lo que manda el partido aunque luego manifieste públicamente que no está de acuerdo a título individual, se anula el concepto de democracia en el mismo momento en que un partido, el que sea, accede a la mayoría absoluta.
El mismo sistema, sin mayorías absolutas y sin bipartidismo, es mucho mejor porque al menos nuestros representantes tienen que dialogar con las otras partes, en lugar de dedicarte a dar discursos de autobombo durante 4 años teniendo al resto del parlamento en contra.
Yo estoy sacando aproximadamente un 1-1.5% semanal sobre el tamaño de mi cartera operando con opciones, y lo mejor del asunto es que no estoy metiendo toda mi cartera en opciones (de hacerlo probablemente el rendimiento estaría casi en un 10% semanal, pero tampoco me quedaría pelo ni dormiría por las noches tranquilo).
Es perfectamente posible, pero alguna semana puede que pierdas, y no es tan fácil ni nadie va a explicártelo gratuitamente.
Ayer, en línea con mi estrategia de cunas vendidas en Gas Natural y Petróleo (via ETF):
- Vendidos 3 PUT 13$ de UNG (aprovechando que ayer caía un 3.61% al cierre) para la semana que viene -> 23.33$ al bolsillo
- Vendidas 4 CALL 21$ de USO (aprovechando que ayer subía un 3.62% al cierre) para la semana que viene -> 42.31$ al bolsillo
En UNG aproveché antes de ayer una subida para vender otras 3 CALL por 17.33$, formando la cuna vendida entre 13$ y 16$ con vencimiento el viernes 20. En USO esperaré una caida para formar otra cuna.
Son pequeñas miserias, pero estoy ingresando esas cantidades continuamente. Mi cuenta no es muy abultada, y en lo que va de año llevo unas ganancias cerradas en torno al 5% del valor de la cuenta, que no está mal para 2 meses.
Son estrategias interesantes a considerar, pero hay que ir echándole un ojos casi a diario para controlarlo.
Nota adicional: estoy haciendo muy poco o ningún análisis técnico. He mirado donde andan los mínimos y soportes históricos, y como mucho miro las bandas de Bolinger cuando siento dudas. El resto del trabajo está siendo alejarme en los Strike hasta deltas que supongan un riesgo razonablemente bajo y sentarme a ver como transcurre el tiempo.
USO para el petróleo, UNG para el gas natural (aunque los premium son menos atractivos).
Al nivel que yo me muevo estoy vendiendo 3 PUTS y 3 CALLS para cada ticker. De momento me cuesta atreverme a más con el tamaño de mi cuenta. Por ejemplo la semana pasada las CALL del USO se comieron una subida repentina, y me compre 300 acciones USO para que se canjeasen en expiración y la pérdida fuera mínima. Si subo más el volumen de opciones perdería esta capacidad de reacción, y entonces tendría que usar otras estrategias de salida, como hacer roll para la semana siguiente o similar.
Gran hilo el que habéis abierto aquí!
Yo llevo ya un año con las opciones, y me he leído bastantes libros. Al principio solo me atrevía co las covered call, pero hay un libro que me ha resultado genial: "Options for volatile markets" de Lawrence McMillan. Trata sobre todo la venta de calls y de puts, covered o naked, y habla de como gestionarlos en caso de que el trade se ponga feo.
Antes de leerlo, había muchs estrategias que me parecían demasiado complejas, en tanto que no parecía tener mucho sentido abrir esas en lugar de otras más simples. Después de leerme ese libro, veo que en ocasiones acabas en ese punto por arreglar un trade más simple que se puso feo, y le vi mucho más sentido a las cosas.
Llevo ahora 2 meses trabajando bastante intensivo con opciones, haciendo cunas vendidas como la que se propone en el primer post, solo que estoy trabajando sobre las acciones que tengo en cartera (para que me requieran pocos márgenes en el broker), y estoy trabajando mucho en opciones weekly sobre UFT de petroleo y gas natural.
La ventaja que veo a trabajar sobre UFT en lugar de otros subyacentes, es que si me ejecutan puts vendidas me importa más bien poco: la semana que viene compenso liquidándolas con la venta de un call in-the-money ventajoso, o simplemente me quedo el subyacente (alquien cree que el barril de petróleo va a seguir eternamente en 50$?).
No obstante, algún día intentaré con índices, solo que no con IBEX (me parece demasiado manipulado, errático, y con costes de comisión más altos. Por no decir que el MEFF es una castaña).
Interesante Karen The supertrader, no la conocía.
Saludos
Muchas gracias por tu enlace. Como desarrollador en Python creo que me van a venir muy bien, a pesar de que ahora esté trabajando en otro lenguaje.
Lo que estoy buscando es hacer una herramienta moderna y multiplataforma, porque OptionVue y similares solo funcionan en windows, y son bastante cutres. Seguiré informando :)
Yo llevo 3 semanas escribiendo opciones semanales sobre el ETF USO. Voy haciendo short strangles para ser más precisos, y de momento todo muy bien.
Si en algún momento el precio se mueve excediendo la call vendida, haré un roll-out más arriba, con vencimiento a otra semana. Y si baja excediendo la put, lo estudiaré, ya que tampoco me importaría que me ejecutasen para luego vender covered calls mientras espero el repunte del petroleo.
Gracias por tu preocupación, pero yo ya llevo 2 años invirtiendo en acciones (y con modesto éxito). Aquí se está hablando todo el rato de abrir largos y cortos en DAX, SP500, IBEX... no me parece tan descabellado pedir consejo y orientación para aprender algo de este tipo de trading, ni me parece obligatorio que asumas que soy un analfabeto financiero por preguntarlo.
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