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A ver, monlix: ¿Tú quieres el 2% cada semana sin fallar ni una o te vale el 104% a final de año?
¿Y lo quieres cada año durante los próximos 25 o vale el 104% por término medio, aunque algunos años las rentabilidades sean menores?
Cuéntanos, porfi
Los que habéis operado con sistemas automáticos y tradicionales, nos podéis informar de los resultados (porcentajes de perdidas o ganancias y también el tiempo de dedicación de uno y otro sistema, porque presiento que la diferencia tiene que ser notable.
Saludos
Mi último comentario es desde un punto de vista estrictamente teórico, o dicho de otra forma, salido de la calle gominolas dentro del mundo de la piruleta.
No hay pruebas de un 2% semanal, ya sea como constante o como media, de forma sostenida. Entendiendo sostenida por un período de tiempo de al menos 10 años.
Veo que tienes claras muchas cuestiones sobre el carácter aleatorio del mercado y máxime a corto plazo, sobre lo difícil que es esto y de como unos premios nobel se estrellaron, sobre la hipótesis de aplicar un 100% de rentabilidad anualizada y capitalización compuesta unos añitos....
Son todos estos filtros de puro sentido común los que deberían de bastar para que la gente se hiciera una idea de lo complicado que es esto. Si hubiera patrones fácilmente predecibles o los sucesos más probables se vieran con la nitidez que predica Andrés, pues no tendríamos a un ciento de brokers haciendo spam agresivo con llamadas por teléfono y mails. Se dedicarían a explotar esos chollos ellos mismos. Lo mismo que todos los que venden cursos y señales.
Y luego el colmo es pretender ganar utilizando a estos mismos brokers como intermediarios y con operativas del tipo largo o corto en el DAX.
Como te veo puesto y te gustan los números sin más demagogia, te diré que se puede calcular fácilmente la magnitud de la hazaña que propone Andrés simplemente con las matemáticas de la ESO.
Este hombre y por lo que leo por aquí, predica que es factible un 100% de rentabilidad anual sostenida. Vamos, que es posible a 100 operaciones/año, operaciones con un riesgo/beneficio 1/2 y 50% de aciertos. Reconoce que un 2%/semanal lineal no (algo es algo) pero que un 100%/anual y sostenido año tras año SI.
Tomo el ejemplo de este post:
https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2739113-2-rendimiento-semanal-posible?page=2#respuesta_2740613
Lo primero y como mortales (al menos yo), es suponer un entorno aleatorio y de azar por lo expuesto en el párrafo primero.
En cada operación que hago y si meto el beneficio y el stop de pérdidas a la misma distancia, tendría en teoría las mismas probabilidades (un 50%) de salir en beneficio que en pérdidas. Lo que sucede es que por cada operación que haga palmo las comisiones. De manera que el juego resulta ruinoso. Pero si no existieran comisiones ni coste alguno de operativa mis probabilidades serían del 50% en este tipo de jugadas.
Como tú bien dices, no es nada fácil un 50% de aciertos si metes un trade con una distancia al beneficio de 2, y 1 como distancia de la salida en pérdidas.
Esto es de cajón, el beneficio está al doble de distancia que la pérdida y tendremos el doble de probabilidades de salir en pérdidas que en beneficios. En concreto, la probabilidad de salir en beneficios es del 33,3% contra el 66,6% de tocar el stoploss. Así que lo mismo da que el premio sea del doble porque nuestras probabilidades de acierto son de la mitad.
Esto sería equivalente a proponer un ratio 1:1, beneficio y pérdida a la misma distancia, y sugerir que hace falta una tasa de acierto del 66,6%. En realidad hace falta un poco más para cubrir comisiones, deslizamientos, y demás perrerías. Pongamos un 70% siendo generoso y prudente.
¿A que ya no se ve de la misma manera? Pues es equivalente.
Vamos a quedarnos con esta última propuesta porque es mejor para el ejemplo (y así meto algún recurso de internet) y además son equivalentes, aunque se puede hacer perfectamente con la del ratio 1:2 y el 50%.
Tenemos entonces que para sacarle a nuestro capital un 100%/anual según se propone por aquí, necesitamos que de 100 operaciones riesgo/beneficio 1/1 (lo mismo que tirar una moneda al aire) nos salgan al menos 70 en beneficio. Y además vamos a repetir esto todos los años.
Sería lo mismo que tirar una moneda 100 veces al aire y pretender que salgan al menos 70 caras.
Al que tenga curiosidad por saber cómo es esto de dificil tiene este recurso:
http://www.ematematicas.net/simulacionmoneda.php
Tan sólo tiene que rellenar la casilla con el número 100, y repetir y repetir la jugada hasta que vea en la columna (experimentales) que aparecen 70 caras o más.
Y ahora, pregunta:
¿Cual es la probabilidad de que haciendo 100 operaciones en un año (tirando la moneda 100 veces) acertemos al menos 70 en beneficio (salgan al menos 70 caras)?
Aquí viene lo más complicado, que ni tanto. Es una formulita que tenemos en los temarios de matemáticas de ESO, y es este además un ejercicio que se suele poner como ejemplo. Si googlean (probabilidad moneda 100 veces) o (probabilidad lanzar moneda) o similares, encontrarán muchos ejemplos para contrastar la fórmula que a continuación resuelve el problema. Hay que ir al tema de las distribuciones binomiales.
La formulita se ve bastante bien en este link y está un poco explicada, además de que contiene un ejemplo similar al nuestro. Lo podemos tomar para hacer el cálculo
http://www.aulafacil.com/CursoEstadistica/Lecc-28-est.htm
Para hacer nuestra operación menos engorrosa, en lugar de 100 operaciones y 70 aciertos, pondremos 10 operaciones y 7 aciertos ya que para el cálculo es lo mismo.
p(x=7)=10!/7!*(10-7)!*0,5^7*(1-0,5)^(10-7)
(simplificamos los factoriales del nominador y denominador, en concreto el 7!: 10!/7!3!=10*9*8/3!)
p(x=7)=10*9*8/3!*0,5^7*0,5^3
p(x=7)=720/6*0,5^10
p(x=7)=0,11718
Esta es la probabilidad de que un año nos entren en beneficio al menos 70 operaciones sobre 100, un 11,718%.
Pero es que de las palabras de Andrés y algún otro, deduzco que piensan que esto se puede SOSTENER año tras año.
¿Cual es la probabilidad de repetir la hazaña un segundo año?
¿Y un tercer, cuarto....?
Esta fórmula ya es más facilita. Tan sólo hay que multiplicar las probabilidades.
Es como el ejercicio aquel ¿Cual es la probabilidad de obtener tres 6's consecutivos jugando al parchís?. Pues 1/6*1/6*1/6= Una entre 216
(hay muchos ejemplos de estos por internet)
En nuestro caso:
Un año: 11,718%
Dos años seguidos: 0,11718*0,11718=0,01373 Probabilidad del 1,373%
Tres años seguidos: 0,11718*0,11718*0,11718=0,001609 Probabilidad del 1,609 por mil
Cuatro años: 0,11718*....=0,000188 Probabilidad del 1,88 por diezmil
Cinco años: 0,11718*.....=0,000022 Probabilidad del 2,2 por cienmil
Seis años: 0,11718*......=0,0000026 Probabilidad del 2,6 por un millón.
....
Estos son los números que hay que salvar para las propuestas que se mencionan por aquí, y lo siento, pero es lo que hay para los que somos simples mortales.
Lo de utilizar una jerga técnica para no expresar nada y para terminar diciendo que está todo supeditado a condicionantes que se dan por hecho sin sustento, del tipo: (hace falta un sistema solido.... hace falta psicología... hace falta acertar tan sólo tal y cual.... poner las probabilidades a nuestro favor.... operar solo ante eventos de alta probabilidad.... el karma y el ying y el yang.... ) Son en su mayoría pajas, son falacias, y más en un entorno intradiario.
Apelar a la experiencia, al prestigio.... son falacias una detrás de la otra. Y son muy habituales (no digo que ocurra siempre ni premeditadamente) por aquellos que ven estas rentabilidades como algo factible y sostenible en el tiempo, ya sea por algún tipo de interés o por puro desconocimiento sobre lo que hablan.
Pueden reconocer la mayoría de ellas en esta página
http://es.wikipedia.org/wiki/Falacia#Clasificaciones
Salvo la de ponerse técnico, y que se utiliza mucho por los pseudoespecialistas en esto del trading para aprovechar la ignorancia y la avaricia de quienes se acercan al negocio. Estas se denominan (del lenguaje). Consiste en soltar tecnicísmos como una metralleta pero sin ningún sentido ni deriva, tan sólo y como tú bien dices (para impresionar al respetable). Se explica bien en este otro sitio.
http://razonesyfalacias.blogspot.com.es/2013/01/falacias-del-lenguaje.html
Yo estoy sacando aproximadamente un 1-1.5% semanal sobre el tamaño de mi cartera operando con opciones, y lo mejor del asunto es que no estoy metiendo toda mi cartera en opciones (de hacerlo probablemente el rendimiento estaría casi en un 10% semanal, pero tampoco me quedaría pelo ni dormiría por las noches tranquilo).
Es perfectamente posible, pero alguna semana puede que pierdas, y no es tan fácil ni nadie va a explicártelo gratuitamente.
He revisado las cuentas, y el 11,718% de probabilidad de sacar 70 operaciones o más en positivo sobre 100 operaciones me parecía demasiado optimista.
Y es que en mi afán por simplificar el cálculo me he colado al decir que vale lo mismo 10 tiradas y 7 caras, que 100 tiradas y 70 caras, cuando en realidad no tiene nada que ver.
Recuerdo link de la formulita
http://www.aulafacil.com/CursoEstadistica/Lecc-28-est.htm
Donde:
k: es igual al número de sucesos exitosos 70
n: es igual al número total de tiradas 100
p: es la probabilidad de acierto 0,5
El asunto quedaría tal que así:
P(x=70)=100!/70!*(100-70)!*0,5^70*(1-0,5)^(100-70)
P(x=70)=100*99*98*...*71/30!*0,5^70*0,5^30
...
...
(tuve que utilizar la excel)
P(x=70)=0,00002317
La probabilidad teórica de sacar al menos 70 operaciones en positivo de 100, es de 2,3 por cada cienmil.
Esto ya cuadra más, porque si utilizáis la páginita esta http://www.ematematicas.net/simulacionmoneda.php y metéis las 100 jugadas esperando ver 70 caras o más, pues os podéis tirar días sin que aparezca. Sin embargo y si metéis 10 jugadas podéis ver 7 caras porque son muchas menos jugadas y la varianza es mayor. Vamos, que no tiene nada que ver porque cuantas más jugadas sean el resultado se acercará más a la probabilidad teórica debido a la ley de los grandes números.
Para que se entienda:
Podría por ejemplo doblar todo mi capital a una sola jugada apostando a cara, y por supuesto perderlo todo si sale cruz. Tengo un 50% de probabilidades.
Pero si en lugar de jugármelo todo a una operación lo reparto en 100 operaciones disminuyo esta varianza y me acerco más al 50% teórico. En esas 100 operaciones arriesgando el 1% en cada una es muy poco probable que doble, pero también es menos probable de que me arruine por completo.
Así que me he colao. Mis disculpas al respetable.
Así que en un entorno aleatorio y con una probabilidad teórica del 50% de acertar o fallar cada trade (y jugándonos un 2,5% en cada operación para aspirar a ese 100% de rentabilidad anual. Este matiz también faltaba, lo mismo que falta matizar que en el ratio 1:2 de Andrés buscas un 4% de rentabilidad por trade y te juegas un 2%), las probabilidades de que en un año acertemos 70 de 100 trades son de 2,3 por cienmil.
Esa es la probabilidad objetiva que tenemos de doblar nuestro capital al modo que se menciona por aquí.
Primer año: Probabilidad del 2,3 por cienmil
Y si pretendemos repetir la hazaña un segundo año consecutivo de igual modo, el asunto ya se desmadra:
2do año: 0,00002317*0,00002317=0,0000000005 (5 por 10.000 millones)
Una auténtica barbaridad.
Cuanto más operemos más reducimos varianza (tanto riesgo de ruina como de potenciales beneficios) pero mayores pérdidas en comisiones y de tiempo.
Todo esto es lo que hay que salvar para obtener ese 100% anual y ya no digamos para repetirlo al año siguiente al modo que se predica por aquí.
Hola fariasclub , creo que sueñas despierto . Cuando lleves unos cuantos años más en este circo , lo entenderás perfectamente.
Saludos.
Nuestras premisas son diferentes. Si el mercado fuese 100% AZAR no tengo más que añadir a esa estadística de andar por casa. Pongamos un EJEMPLO de la última operación que comenté en directo en este foro. ¿Crees que en la ZONA DE INDECISIÓN del primer gráfico las probabilidades de que salte el stop o alcance el objetivo son las mismas? Yo creo que no. No obstante, aún siendo las mismas, repitiendo el experimento infinitas veces con ese factor de R/R, el resultado a la larga sería favorable. De ahí disponer de un sistema que detecte este tipo de situaciones (que no es nada sencillo...), establecer un Money Management (que establezca un profit más alejado que el stop y la carga adecuada que te permita repetir la prueba suficientes veces sin descapitalizarte) y la psicología (requerida para ejecutar el plan sin dudar) Como ya he comentado, un 100% anual es muy muy complicado, pero no imposible. P.D. Otra cosa. Si el mercado es completamente errático, ¿Por qué inviertes?
Un 15% anual seria un objetivo cojonudo
No se puede hablar en términos absolutos. Al menos hay que incluir el concepto de cuánto exponemos para cuánto obtenemos, entre otros...
Un 15% anual con un DD (pérdida máxima acumulada) mayor al 10% no es un buen resultado.
Un 15% con un DD menor al 5% es un resultado excelente.
Hay que dejar de pensar en maximizar la rentabilidad y enfocarse a minimizar la VOLATILIDAD para un determinado nivel de rentabilidad.
Si logramos reducir ésta, basta con aumentar ligeramente la carga por operación para sacar mayor rédito.
Mis premisas son teóricas y objetivas. Si metes un trade y pones el stop y el profit a igual distancia, tienes un 50% de probabilidad de que te entre uno u el otro a cada operación (gastos a parte).
Escapar a ese 50% supone entrar en the twilight zone, en el terreno de las conjeturas, las suposiciones y las esperanzas. Todo esto ya es subjetivo.
Supone confiar que un determinado patrón que se ha producido en el pasado se vuelva a repetir. Opiniones y pronósticos de cada cual, abiertas al futuro y la incertidumbre.
Operaciones en directo imagino que tendrás muchas. Mira, he echado un vistazo y tienes esta de viscofan a 15 de diciembre justo después que corrigiera hasta 42.
https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2548541-consultorio-indices-acciones-andres-sanchez?page=24#respuesta_2582666
Te pregunta un chico y le dices que ni tocarla según tu técnica "Free Rise" (falacia de argot técnico, que veo usas bastante) y desde entonces ha subido hasta los 60 actuales.
Podemos jugar a que tú me pones un gráfico en el que se haya cumplido un pronóstico, y yo te busco otro en el que la hayas cagado. Habrá de ambos indudablemente. Pero me parece poco serio y una pérdida de tiempo utilizar este tipo de argumentos y son bastante discutibles.
Además metes muchos gráficos y no comentas nada. En este caso que pones, la cotización ha rebotado, pero si no rebota pues basta decir que la zona era relevante y la cotización la ha perforado. El asunto es mucho más que poner una gráfica y tirarle un par de lineas.
Yo sí considero que en ese punto que has marcado hay un 50% de probabilidades de rebotar o de continuar bajando. Y repito que no basta con poner un gráfico y una linea. Yo no sé cuanto arriesgas, cuanto buscas, ni como gestionas la posición.
Sobre esto que dices: (No obstante, aún siendo las mismas (probabilidades), repitiendo el experimento infinitas veces con ese factor de R/R, el resultado a la larga sería favorable.)
Pues de veras que no entiendo lo que quieres decir y no le veo ni pies ni cabeza.
Yo creo que el mercado resulta más aleatorio y azaroso cuanto más te acerques al corto plazo. Pero los que mueven este negocio de la especulación se han esforzado en acrecentar un sesgo cognitivo que tenemos y que consiste en asociar inmediatez con mayores probabilidades de acertar un pronóstico.
El máximo exponente de esta aberración está en el trading intradiario o en las opciones binarias a minutos. Y mucha gente que se lo traga. Y los brokers encantados.
Sí que invierto, a plazos mayores. La especulación la tengo como hobby porque reconozco que tengo un punto ludópata.
No se trata de demonizar a quienes operan de manera frecuente, sino de poner las cosas en perspectiva y de saber a lo que estás jugando. De ahí que pretender rentabilidades del 100% anuales y sostenidas año tras año con unos ahorros no me parezca serio.
Del mismo modo que no me parecería serio pretender vivir de la ruleta con los ahorros.
Hola Andrés, yo pienso que si se puede ganar de forma consistente en bolsa, pero hablando en términos globales, por ejemplo invertir durante 15 años, y ganar en 12 y perder en 3, en global ganar una rentabilidad entre un 10% y un 30% ya siendo muy bueno, ¿realmente crees que se puede ganar de manera recurrente un 100% año tras año de media durante más de 5-10 años?¿Sabes de alguien que lo haya conseguido?
Saludos
Disculpa Andrés, cuando hablas de rentabilidad del 15% con DD del 10%, debo entender que es equivalente a beneficios acumulados del 25% en ciertas operaciones frente a pérdidas del 10% en el resto de operaciones, para obtener una rentabilidad del 15% final? Es que si es así no acabo de pillar que diferencia habría entre ganar un 25% y perder un 10% en las demás operaciones, y ganar un 20% y perder un 5% en las demás operaciones. La rentabilidad final sería la misma, no? Y si obtengo un beneficio del 8% ganando en todas las operaciones? Sería aparentemente mejor, pero la rentabilidad final sería de un 8% y por tanto peor que las anteriores. No sé si me estoy haciendo un lio...Gracias y saludos
Hay algo que me gusta mucho más de http://www.x-trader.net/foro/ que de Rankía, se tratan mucho más temas tan importantes como el drawdown, las probabilidades. Aquí cada dos por tres están con este tipo de "hilos chorra" donde aquí sin demostrar nada, ganan un 50,100 o 1000% fácilmente. Y se le da "menos bola" a blogs realmente buenos que hay en Rankía apenas sin contestaciones.
Saludos
Eso ya son otros objetivos no exentos de dificultad.
Tal y como tu dices (siendo muy bueno)
Son otros objetivos tanto porque has eliminado esa sostenibilidad de mantenerte por encima de una rentabilidad del 100% año tras año (esto es inconcebible)
Como por las rentabilidades mismas a las que aspiras que son bastante menores.