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Yoespeculador 20/02/21 17:18
Ha comentado en el artículo Máximos. Máximos.
Hola wikthor,Tengo una preguntilla que espero que un titán de las opciones del SPY como tú se la sepa. A ver, vencimiento junio, la call a 414 está a 629, y la put a 360 está a 1088. Ambas tienen delta 0.28, lo cual debería significar que el mercado valora en un 28% cada una que acaben ITM.Pero la diferencia de precio no es lo que ne dice tío, con una simple regla de 3 me dice que el mercado está pagando ahora mismo como si la posibilidad de caer más del 360 es de un 30% y de remontar por encima de 414 es del 17%. O sea que es casi el doble, el mercado paga como si hubiera el doble de posibilidades de que caiga a más de 360. No cuadra en absoluto con las deltas.Yo lo interpreto como un sesgo bajista, como digo, el mercado espera más una caída del 10% que una subida del 10% para junio.Pero, espera, aun hay más. A ver si me encuentras qué empresas del SPY dan este sesgo bajista: he mirado la cadena de opciones de muchísimas: Apple, JPM, McDonald's, Carnival, Amazon, Microsoft, AMD... Todo está alcista si miras la cadena se opciones.Es decir, el consenso del mercado del SPY en su conjunto no refleja el consenso de mercado del SPY empresa por empresa.O sea, mercados eficientes:  JUAS!!! Retiren el Nobel a Fama please.Yo como lo interpreto es que las puts del SPY están viendo mucha demanda de gente que se quiere cubrir por si acaso. Es decir, no se ve ningún riesgo en el horizonte, pero la gente necesita hedgear y un buen producto para ello son las puts del SPY.Qué opinas camarada? Ves algún error en mi análisis? Soy yo que estoy que no doy una o aquí huele a chamusquina?Un abrazo!
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Yoespeculador 15/02/21 23:26
Ha comentado en el artículo ¿Por qué?
Jajaja muy bien. A mí me ha pasado esta semana pasada con Tilray... He visto cosas que los humanos no creeríais... xd
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Yoespeculador 15/02/21 13:02
Ha comentado en el artículo ¿Por qué?
Ánimos tío. Haces muy buen trabajo didáctico. Mi filosofía es diferente a la tuya pero somos hermanos en el campo de batalla. Las opciones son apasionantes, es multiplicar las posibilidad de sacar ventajas hasta el infinito. Yo creo que serías un gran especulador con todo lo que sabes si abandonaras la recolección de theta y vinieras al lado oscuro del trading direccional.
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Yoespeculador 13/02/21 09:50
Ha comentado en el artículo #37 - Greg Placsintar, trader en spreads de futuros
Hola Juan,Tengo muchas ganas de escucharos, precisamente estoy operando esta semana spread en opciones sobre chicharros calientes como Tilray, seguro que en la entrevista puedo extraer algunos aprendizajes interesantes para este tipo de operativa.Que tengas buen fin de semana!
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Yoespeculador 13/02/21 09:46
Ha comentado en el artículo SPY 400 puntos ¿Unstoppable?
Hola wikthor,No veo tan locura ponerse corto amigo, le metes por ejemplo un spread cput 380 vput 360, tendría que mirar los strikes pero creo que el riesgo tampoco es una locura no? Y si Taleb asoma la cabeza te llevas tus 2k por contrato habiendo arriesgado cuánto? 400$ contrato a lo sumo? La relación riesgo benecio está de p... madre ahora que nadie se espera la hostia. Qué opinas? Lo ves mala idea verdaderamente? (Lo digo porque dices que ponerse corto es una locura). Un abrazo crack, a ver si os escribo más que últimamente solo estoy centrado en este mercado, esta semana casi si he dormido con el p... Tilray pensaba que me hacía rico tío. Al final he salvado los muebles y he salido con beneficio, pero podría haber sido 3 o 4 veces más tranquilamente si no me hubiera vuelto greedy y hubiera cerrado cuando estaba una locura arriba. Tengo que aprender a coger beneficio más rápido cuando las cosas se me tuercen, maldita esperanza y maldita avaricia. Ahora ya me he salido, esperé ayer si remontaban pero qué va, después del varapalo difícil... Ya estoy en cash. Igual yo de ti compraría porque a veces es rentable hacer lo.contrario a los pringaos como yo jjjjjjj ;)
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Yoespeculador 05/02/21 22:34
Ha comentado en el artículo Estrategia con opciones para Facebook y Twitter
Touche
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Yoespeculador 27/01/21 12:00
Ha comentado en el artículo ¿Los boquerones se rebelan contra las ballenas? - El curioso caso de GameStop (GME)
Muy interesante. Estoy con la teoría 1. Tengo varias preguntas:1) cómo pueden las ventas al descubierto ser superiores a las shares outstanding? Es algo que no entiendo y si consultáis los datos a cierre diciembre es así, como 70M short de 69M emitidas.2) de dónde has sacado las gráficas de opciones y me podrías decir algún recurso gratuito para analizar evolución de open interest, short interest?
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