Porque la curva de futuros del VIX tiene pendiente muy creciente por lo que el subyacente de las opciones más lejanas (futuro de ese vencimiento) están mucho más arriba que los de las más cercanas y, en consecuencia, dado un el mismo strike (X) está mucho más fuera de dinero en las opciones más lejanas. No sé si me he explicado. Saludos

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Zinara 10/01/17 10:00

Ha escrito el artículo ¿Qué son las bases del cálculo de intereses?

Zinara 03/01/17 10:00

Ha escrito el artículo ¿Qué son los índices de tipos de interés?

Zinara 28/12/16 13:10

Ha escrito el artículo ¿Qué es la duración de un bono?

Zinara 20/12/16 10:30

Ha escrito el artículo ¿Qué es la sensibilidad del precio de un bono a los tipos de interés?