A la caza de Spreads

Strix, ese spread se ha comentado alguna vez pero no ha habido ninguna recomendación. Crudo ligero (CL) - crudo Brent. Creo que por cuestion de calidades uno "siempre" es mas caro que el otro, y por tanto hay un lado bueno en el spread.
Si alguien descubre los ratios, y si es operable en IB, podríamos ponerlo en la WatchList.
Gracias y saludos

Esta tarde noche os subire un resumen de los contratos del trigo y maiz(fechas de cosecha, tipos , etc) en el mensaje anterior hable del trigo

greg

En eso de las cosechas yo voy un poco perdido, ¿Tu sabes como afecta a los precios?

Es un poco complejo porque hay cosechas también en invierno, no se si porque son de otras partes del mundo o por otros tipos de trigo.

Lo que está claro es que hay muchas variables y que los mínimos que ha hecho ahora (hace 15 dias) el spread no tienen por qué ser igual de bajos que los mínimos que pueda haber a final de septiembre (cuando también faltarán 3 meses para el vencimiento de diciembre)... en fin un mundo apasionante (y provechoso) este de las commodities y los spreads.

Saludos

Con cfd´s, no sirven , pq en los spreads que hacemos van por estacionalidad que muchas veces afecta aun determinado vto, y si hacemos operaciones calendar con el mismo subyacente, entre distintos vto... pues un cfd no sirve...

Tb decirte que desconosco los dos brokres que me comentas, tu mira si tienen productos por vto, creo que un dia vi unos que daban spreads de trigo maiz y de cosas asi, lo que no recuerdo si tenian en cuenta los vto o siempre era para el mas cercano

greg

El tiempo es dinero... si es asi, pero como las cosechas importantes son el Finales Mayo hasta Julio(EEUU) es decir ademas del tiempo creo que hay costes de almacenamiento en el precio que dices para entregas a DEc...

un saludo

greg

Hola a tod@s,

Tengo muy poca experiencia en todo este mundillo que cada vez me parece más apasionante. LLevo un tiempo siguiendo el tema Spreads y por lo que veo el broker idóneo para operar con ellos es IB. Mi pregunta es si se puede operar con CFDs de PLUS 500 o CMC MARKETS (que dispone de muchos más subyacentes aunque observo una horquilla bastante bestia), o por el contrario es una locura realizar estas operaciones con estos derivados?
Os agradezco de antemano vuestras aclaraciones

Saludos

Greg, ¿has hablado aquí alguna vez de este otro spread? ¿Quizás Orion o Llinares? Lo he buscado, pero no he conseguido encontrar nada sobre él en Rankia. Si le pudieses echar un vistazo y darnos tu opinión, te lo agradecería.

Saludos,

Strix

Greg, Para operaciones a muy corto plazo, como suelen ser estas de ZW-ZC, creo que no tiene demasiada importancia. Pero en el caso de que la operación la mantengas durante algunos meses, en el vencimiento de diciembre estas pagando un sobreprecio (4.3 puntos/mes) con respecto a julio (2 puntos/mes), y eso en el caso de que la bajada temporal sea lineal. Es también posible que cuando se produzca algun evento (cosechas, etc) se pueda producir una bajada brusca.

Spreads ZW-ZC
Vencimiento, Valor Spread, Tiempo hasta vencimiento, Puntos por encima primer vencimiento, Puntos que se pueden perder cada mes solo por el paso del tiempo.
Mayo, 130, 1 mes, 0 puntos
Julio, 136, 3 meses, 6 puntos, .......2 puntos / mes = 6 puntos / 3 meses.
Sept, 145.5 , 5 meses, 15.5 puntos,...3 puntos / mes
Dic, 164.25 , 8 meses, 34.25 puntos,...4.3 puntos / mes
Marz, 178.5 , 11 meses, 48.5 puntos,...4.4 puntos / mes

Al menos así lo veo yo,.... todo esto son solo suposiciones.

Saludos

Yo hoy he recogido beneficios en la curva de tipos (gez10-gez11) a 1.26, ya ni me acuerdo cuando entré a 1.42, dupliqué a 1.53, solté esa mitad a 1,47 y por fin hoy he recogido. Ahora a esperar a que vuelva a 1.40 para entrar.
Y como no, yo también estoy "sufriendo" en vacas-cerdos, pero es sufrimiento tranquilo (espero que no nos falle).

Vaya, se ve que hoy hemos vuelto a tener un día movidito.

A mí me ha pasado algo muy parecido a lo que tú cuentas: estaba trabajando fuera de casa desde el domingo y cuando he vuelto me he llevado la sorpresa de que estoy nuevamente metido en esto de las vaquicerdas. El sábado dejé puestas dos órdenes de compra, pensando que las posibilidades de que se hicieran eran mínimas. Hoy, han entrado las dos: una a 8 (¡si hubiera podido estar frente a la pantalla, nunca la habría dejado ahí!) y la otra a 7.1. Ahora a ver cómo se portan y a intentar no perder los nervios como la última vez.

Espero que todo haya ido bien con tu perra.

Saludos,

Strix

Orion por supuesto que no pasa nada, estamos para aprender, si en lo que me contradices nos lo explicas, y fundamentas...

Los Ge10 / Ge 11 es agosto esta en la zona de maximos,yo tb lo tengo en el punto de mira, el Trio no tando... pero lo mirare

nos vemos mas tarde

Un dia de bajada en los mercados con el VIX subiendo un 20, hace tiempo que no vi cosa semejante... cerrara hoy en verde tb ????

greg

Hay muchos spreads de cerdos, y es casi el para que mas sigo, ya iremos comentando, gracias de toso modos por el seasonal de Michelle...

greg

Ya los puedes compra a mismo precio, yo tenia un stop profit virtual, a 8.50 pero no lo puese, me llamaron para recoger la perra (hoy lo operaron) y me fui corriendo.. asi que nada estamos donde lo hemos dejado ayer... al precio de entrada...

greg

Otros que vigilo:
Algodon: CTN0-CTZ0, entré a -8, y se puso a -9, lo cual no es grave. Lo que me dejó de piedra es el poco volumen que tiene. Sospecho que puede ser una encerrona, si sale bien no volveré a entrar...o por lo menos seguiré aprendiendo.

Soja: ZSN0-ZSX0, está tonteando en 30-33, estoy esperando a ver si vuelve a bajar al soporte de 20, para coger otro ticket de subida.

LEQ0-HEQ0,
ZWU0-ZCU0, a ver hasta donde vuelven a bajar para coger más

Saludos

¡ A ver si nos cobramos buenas piezas !

Al HEN-HEQ ya le he rascado un poco en las últimas dos semanas, ahora estoy fuera pero parece que se ha vuelto a poner a tiro. Ver histórico en comentario12.

Lo de las carnes en general es un festival, sobretodo con las mariposas.

En el ZW-ZC siento contradecirte, pero en mi opinión los vencimientos mejores son Julio y septiembre, puede que me equivoque pero creo que diciembre está relativamente caro (sus razones tendrá para estar así...). Este es otro al que aun se le puede sacar jugo.

En el GE vigilo GEU10-GEU11, y la mariposa GEU11-2GEU12+GEU13.

Gracias por el analisis, saludos

Hola greg, el spread historico de los cerdos se inicia a mediados de mayo, pero como explicas al sacrificarse menos cerdos en junio y julio eso son los meses que el precio es mayor esa es la razon por lo que el spread seria comprar agosto y vender diciembre ya que octubre es el mes mas flojo de los cerdos junto con abril.
Existe un spread de pork belly que se inicia en mayo tambien que consiste en comprar
febrero2011 y vender julio2010 , este spread es unico , y presenta la oportunidad de hacerlo en dos ocasiones, la primera en mayo 1ro y la segunda a partir del 21 de mayo, las reglas del spread son las siguientes
1.Poner el spread el primer dia de trading de mayo, antes de la hora de cierre
2.tomar automaticamente la ganancia cdo tengamos 200 puntos a nuestro favor.cdo el bellies sea menos volatil que el precio del momento se toman automaticamente la ganancia de 100 puntos
3,si no se a logrado ganancia para junio 1ro, se debe liquidar el spread para junio 15
Este mismo spread se pone un dia despues del dia de expiracion de las opciones, en este caso se procede a liquidar cada vez que tengamos 200 puntos de ganancia y si para junio 15 no ha habido ganancia se liquida
Esto pertenece al libro de wuillians y michelle noseworthy SURE THING COMMODITY TRADING
hasta pronto, urrutia

¡Enhorabuena por los /leq0-/heq0, ojalá os hubiera hecho caso a ti y a Orion!

¿A qué precio te parece razonable intentar repescar el zw-zc de diciembre?