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Semana 49 Seguimiento de los spreads y nuevas operaciones

Semana 49 Seguimiento de los spread y nuevas operaciones

Operaciones cerradas:

 

Harina de Soya- Aceite de Soya de marzo 2011 (precio de compra 2840 zona) Mucho no se puede comentar, se lleva la palma como la peor operación de este a año (quedan 3 semanas, pero no creo que volveré a hacer algo similar.. o por lo menos espero que no ) (perdida de unos $1984/contrato)

Vacas- Cerdos  Junio 2011 (precio de venta $14,575, $17,225 y $18 ) cerré dos de estas ventas en $16,225 y el $17,125 , espero poder vender de nuevo ahora que en diciembre los cerdos haces su mínimo estacional.

Eurodolares de Junio- Septiembre 2011, una operación relámpago, comprados a $0,065 y vendidas en $0,0105, son unos $100 por contrato ya se que no es mucho, pero todo suma.. 

 

Operaciones nuevas:

 

Spread Soy Baen Mayo- Julio 2011 precio de venta  -$1 no tengo nada que decir, espero que baje..

Spread Feeder Cattle Abril Mayo Agosto precio de compra un pelín por debajo de $0, una de Kirrleg, esperemos que sean un poco mas animada que la feeder anterior.

Mariposa Cerdos de Febrero Abril Junio 2011 vendidos en $5,725, me parecido mas volátil que la spread (Febrero Abril), intentare sacarle un punto..

Operaciones Abiertas:

 

Spread Vacas- Cerdos  Junio 2011 me queda un solo contrato, iré añadiendo por encima de $17,50

Spread Cerdos HEG1-HEJ1 (Precio de venta -$4,125), totalmente laterales, no consiguen ir por debajo de los -$4,10, estoy intentando añadir mas en -$3,5 toco, pero los míos no se han hecho.. ya se que no hay que comprar en números redondos.. pero esta salió así..

Spread Soy Bean Oil ZLH1-ZLV1 (precio de venta -$0,39), aun lo mantengo.. esta paso por delante de mi nariz.. subió a máximos, bajo.. y ahora esta en negativo.. una mala gestión.. no pienso aguantarla mucho mas, además si miramos que el contrato de marzo esta muy pero muy fuerte.. y el resto estaba bajando.. (si lo miráis bien.. es el de marzo de aceite de soja.. el que no baja.. es el mismo que de la famosa spread de harina- aceite)

Mariposa Live Cattle de Febrero Abril Junio (precio de compra  -$6,475) , esta semana nos hemos quedado fuera.. así que cambiamos de estrategia.. dividimos la compra de -$6,5 en dos y compramos en -$6,30 y en -$6,70 (mas o menos)

Spread Maíz de Mayo- Julio 2011 (precio de venta -$3,6 y -$2 ) , no comment..

Mariposa Soya de Enero Marzo Mayo  2011 (Compre en -$9), estoy mirando precio de salida de esta mariposa, no creo que le quede mucho..

Mariposa Feeder Cattle de Enero Marzo Abril 2011comprada en -$0,25, nos queda cada ves menos para que entremos de nuevo y suba, esta semana no modifico nada, quedemos en compra en -$0,25

Live Cattle Agosto –Diciembre  2011(precio de venta en -$2,625) llego a estar a mas de un punto a nuestro favor, si vuelve a andar por debajo de los -$3,5.. quitaremos la mitad, con objetivo de volver a entrar..

Espero no dejarme a nadie.

Respeto a los datos del viernes…

Maíz

On December 10, 2010, the USDA increased its estimate of 2010-2011 U.S. ending stocks from 827 to 832 million bushels, down from 1.708 billion bushels the previous year. That put the 2011 ending stocks to use ratio at 6%, the lowest in 15 years. On the world scene, the USDA is looking for 2010-2011 ending stocks to drop from 147 to 130 million tons, or 16% of annual use.

Soja

On December 10, 2010, the USDA reduced its estimate of U.S. 2010-2011 ending stocks from 185 to 165 million bushels, up from 151 million bushels in 2009-2010. The resulting 2010-2011 ending stocks to use ratio is a tight 5%. Worldwide, the USDA estimated that 2010-2011 ending stocks will stay at roughly 60 million tons or 23% of annual use.

Trigo

On December 10, 2010, the USDA increased its estimate of 2010-2011 U.S. ending stocks from 848 to 858 million bushels, down from 976 million bushels in 2009-2010. The resulting U.S. ending stocks to use ratio for 2010-2011 is still a comfortable 35%. Worldwide, the USDA is expecting 2010-2011 ending stocks to fall from 197 to 177 million tons, or 27% of annual use.

Es todo un poco raro , pero lo que veo es lo siguiente:

Maíz:mucha demanda, pero tendrá competidor fuerte, y el es trigo de mala calidad, mucho mas de lo esperado… todo el mundo esperaba los datos de las ultimas cosechas de este año las de Australia, pues son bastante malas.. con casi el 35% del trigo.. para animales..  Si ceden las demandas de Chica.. el maíz puede tomar un descanso..

Trigo:Lo de antes lo beneficia, después de lo que paso en Rusia(el fuego que arraso mucho campos de trigo, razón por la cual no exportan) , las cosechas de Europa (Polonia, Alemania, Hungría, Rumania…) igual de malas.. y pocas.. las reservas de Estados Unidos.. no se si podrán soportar las demanda internacional sin que suba el precio..

Esperemos a ver que tal.. pintan las plantaciones en Latino América.. por ahora no tan bien..

Azúcar: Todos a la espera de India.. para ver si exporta o no..

Cerdos:En las próximas semanas, y hasta finales de año puede hacer su mínimo estacional..

Vacas: Siguen muy fuertes, según los datos del COT, no hubo mucho movimiento en las posiciones de los que mueven los mercados (por esto pienso que podemos volver a vender la spread de Vacas – Cerdos de Junio por encima de los $17 o incluso $17,5

Greg

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene el 10 % de descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

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  1. en respuesta a Nebe
    -
    Gregory Placsintar
    #70
    20/12/10 17:50

    Yo estoy con el Azucar.. jejejeje

    La mariposa.. a mi no me acaba..

    El otro lo mirare.. pero con el maíz un poco mas tranquilo..

    greg

  2. en respuesta a Orion
    -
    #69
    20/12/10 17:43

    Ok,

    No me gusta la gente que culpa a otro de haber entrado en un mal momento, cada uno es mayorcito..., pero siempre es mejor saber que no eres el unico.

    Saludos

    Nebe

  3. en respuesta a Orion
    -
    #68
    20/12/10 17:30

    las mariposas del zc se estan estrechando bastante.

  4. en respuesta a Nebe
    -
    #67
    20/12/10 11:08

    En la ZC KNU entré a 45 y la espero en 55, si llega. Garantias 200€/lote.
    En la ZC HNZ entré en 73 y tal vez también tenga que coger mas, ésta es más volatil y piden garantias de 400€/lote.

    Tu ya sabes de que va el juego y que esto es totalmente especulativo.

    @Greg, imágenes en los post? Estás harto de hacerlo... supongo que te refieres en los comentarios. Hay que dejarlas en algun lugar público y luego poner un link a ese sitio donde esté la imagen. Yo lo hago en "google picassa", tu como blogger tal vez también tengas un sitio ya sea en rankia o en blogspot o en blogger... y así te evitas darte de alta en el picassa (herramienta para compartir imágenes y fotos).
    Saludos

  5. en respuesta a Orion
    -
    #66
    20/12/10 10:36

    Acabo de ver las mariposas y estan muy distantes, sobre 55 y 80, unos 20-30 puntos desviados de lo natural, pero quien sabe si le da por alejarse más.
    Es muy bueno lo que nos comenta Greg de la cantidad de bushels es similar a la de 2006,
    A que precios las tienes Orion? creo que entrare luego

    Saludos

    Nebe

  6. en respuesta a Optiongreg
    -
    #65
    20/12/10 10:32

    En uno de los post Llinares subio un grafico, creo que el es el mejor para preguntar.

    Respecto a lo del ZC, voy a estudiar las mariposas, que son mucho menos volatilies que el spread.

    Saludos

    Nebe

  7. en respuesta a Optiongreg
    -
    Gregory Placsintar
    #64
    20/12/10 09:10

    Lo bueno de esta spread es a estas horas tan matinales ya lleva 477 spreads.. como se suben graficos a los post ????

    greg

  8. en respuesta a Orion
    -
    Gregory Placsintar
    #63
    20/12/10 09:07

    Ten en cuanta que creo que toco este precio en Vto, pero se puede observar que todo el año (para nosotros 2011) ha ido en contra.. y casi siempre por encima del precio de diciembre..

    Otra cosa a tener en cuanta es que el año 2006 fue un año muy similar a este , con un stock to use ratio de 0,05 billon bushel , el actual esta en 0,06 ....

    greg

  9. en respuesta a Optiongreg
    -
    #62
    20/12/10 01:39

    Gracias, localizado en Julio 1996
    ZCN96-ZCZ96,

    El ZCU96-ZCZ96 llegó a 70...

    Está claro que hay que poner un stop en algun sitio... por mucho que no guste. El 99% de las ocasiones hace que lo se espera, pero si te toca ese 1%, y no se toma ninguna medida quirurgica, por dolorosa que sea, te mandan a casita.
    Saludos

  10. en respuesta a Orion
    -
    Gregory Placsintar
    #61
    20/12/10 01:21

    Maiz Diciembre - Julio

    greg